Как написать робастного эксперта - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мерялка еще не доросла со мной меряться.
Не я тут выпендриваюсь, не мне и предъявлять.
Понятно. То есть голый выпендрёж.
Хорошо, что вам сегодня в школу.
Обеспечить устойчивость работы эксперта можно только одним образом - наделив его функцией обратной связи с результатами торговли. Кривые баланса и эквити - это единственные критерии, которые позволят наглядно понять, насколько торговая система успешна и устойчива. И хотя основой для построения этих кривых является таблица сделок, но именно кривые позволяют идентифицировать момент, когда закономерность, положенная в основу торговой системы, перестаёт работать и начинает приносить вместо прибыли убытки.
График баланса/эквити надо подвергать такому же техническому анализу, как и графики торговых инструментов. Но поскольку этот график является нашей целевой функцией, то мы либо в ручную, либо по заложенным в эксперте алгоритмам, должны менять параметры торговой системы таким образом, чтобы график баланса/эквити опять приобрёл нужный нам вид. Но если эксперту не сообщить о том, что наш целевой график пошёл не в ту сторону (т.е. вниз), то, соответственно, никаких действий по корректировке параметров торговли предпринято не будет, и эксперт с "выдохшейся" торговой стратегией продолжит "сливать депозит". Именно поэтому необходима обратная связь между экспертом и результатами его работы.
Методы детекции разворота кривых могут быть различны, но обычно, если эксперт был настроен на какую-то фазу рынка, кривая баланса эквити сперва начинает от восходящей тенденции переходить во флэт, а после флета возможны вариации, подобные тем, что мы часто видим на реальном рынке по торговым инструментам. Например, кривая баланса может опять возобновить рост. Это хорошо, значит корректировок ПОКА не требуется. Хотя возможно, что необходима некоторая оптимизация параметров. Второй вариант - ложный пробой флета вверх. Такое тоже бывает, когда торговая система перед свои "издыханием" даёт последний шанс.
Тут важно следить за продолжением. Если продолжится рост, то значит мы имеем дело с вариантом 1 и никаких экстренных действий предпринимать не требуется. Но если после пробития флета вверх, кривая баланса/эквити опять уходит во флэт и затем пробивает нижнюю поддержку - это очень опасный сигнал. Тут либо надо сразу что-то предпринимать, либо дожидаться подтверждения того, что эксперт начинает сливать. Но это лишь потеря времени и денег, поэтому пробой нижней поддержки флета должен сразу посылать эксперту сигнал либо на остановку торговли и перевод её в виртуальный режим, либо запускать предварительно встроенные в эксперт механизмы изменения параметров и/или оптимизации.
Возможно, что разворот кривых баланса/эквити можно детектировать и с помощью скользящих средних (MA), но, как мне кажется, пробой поддержки будет опережающим сигналом.
В любом случае, я думаю, что вышесказанное является достаточным обоснованием для того, чтобы понять необходимость наличия обратной связи. А значит в терминале график баланса/эквити должен быть "живым" графиком с полным набором элементов графического ТА и некоторых трендовых индикаторов, а не статичной картинкой. И этот график, а точнее -- элементы технического анализа и индикаторы, находящиеся на нём, должны обеспечивать выдачу сигналов в торговые эксперты.
На текущий момент всё это тоже реализуемо, но для этого необходимо обеспечивать самостоятельный сбор всей необходимой информации и её обработку в сторонних приложениях, хотя что-то можно сделать и средствами MQL. Корректировка работы эксперта при этом фактически возложена на пользователя.Ещё один важный момент: необходимо "подключать" результаты, полученные при тестировании эксперта на исторических данных, как базовую кривую, некую "точку отсчёта", к которой будут подключаться новые данные, полученные уже на реальной торговле. Это поможет определить начало "слива" в том случае, если торговая "закономерность" потеряла свою актуальность ещё до того (или сразу после того), как систему, работающую по ней, поставили торговать на реальный рынок.
Обеспечить устойчивость работы эксперта можно только одним образом - наделив его функцией обратной связи с результатами торговли. Кривые баланса и эквити - это единственные критерии, которые позволят наглядно понять, насколько торговая система успешна и устойчива. И хотя основой для построения этих кривых является таблица сделок, но именно кривые позволяют идентифицировать момент, когда закономерность, положенная в основу торговой системы, перестаёт работать и начинает приносить вместо прибыли убытки.
График баланса/эквити надо подвергать такому же техническому анализу, как и графики торговых инструментов. Но поскольку этот график является нашей целевой функцией, то мы либо в ручную, либо по заложенным в эксперте алгоритмам, должны менять параметры торговой системы таким образом, чтобы график баланса/эквити опять приобрёл нужный нам вид. Но если эксперту не сообщить о том, что наш целевой график пошёл не в ту сторону (т.е. вниз), то, соответственно, никаких действий по корректировке параметров торговли предпринято не будет, и эксперт с "выдохшейся" торговой стратегией продолжит "сливать депозит". Именно поэтому необходима обратная связь между экспертом и результатами его работы.
Методы детекции разворота кривых могут быть различны, но обычно, если эксперт был настроен на какую-то фазу рынка, кривая баланса эквити сперва начинает от восходящей тенденции переходить во флэт, а после флета возможны вариации, подобные тем, что мы часто видим на реальном рынке по торговым инструментам. Например, кривая баланса может опять возобновить рост. Это хорошо, значит корректировок ПОКА не требуется. Хотя возможно, что необходима некоторая оптимизация параметров. Второй вариант - ложный пробой флета вверх. Такое тоже бывает, когда торговая система перед свои "издыханием" даёт последний шанс.
Тут важно следить за продолжением. Если продолжится рост, то значит мы имеем дело с вариантом 1 и никаких экстренных действий предпринимать не требуется. Но если после пробития флета вверх, кривая баланса/эквити опять уходит во флэт и затем пробивает нижнюю поддержку - это очень опасный сигнал. Тут либо надо сразу что-то предпринимать, либо дожидаться подтверждения того, что эксперт начинает сливать. Но это лишь потеря времени и денег, поэтому пробой нижней поддержки флета должен сразу посылать эксперту сигнал либо на остановку торговли и перевод её в виртуальный режим, либо запускать предварительно встроенные в эксперт механизмы изменения параметров и/или оптимизации.
Возможно, что разворот кривых баланса/эквити можно детектировать и с помощью скользящих средних (MA), но, как мне кажется, пробой поддержки будет опережающим сигналом.
В любом случае, я думаю, что вышесказанное является достаточным обоснованием для того, чтобы понять необходимость наличия обратной связи. А значит в терминале график баланса/эквити должен быть "живым" графиком с полным набором элементов графического ТА и некоторых трендовых индикаторов, а не статичной картинкой. И этот график, а точнее -- элементы технического анализа и индикаторы, находящиеся на нём, должны обеспечивать выдачу сигналов в торговые эксперты.
На текущий момент всё это тоже реализуемо, но для этого необходимо обеспечивать самостоятельный сбор всей необходимой информации и её обработку в сторонних приложениях, хотя что-то можно сделать и средствами MQL. Корректировка работы эксперта при этом фактически возложена на пользователя.Ещё один важный момент: необходимо "подключать" результаты, полученные при тестировании эксперта на исторических данных, как базовую кривую, некую "точку отсчёта", к которой будут подключаться новые данные, полученные уже на реальной торговле. Это поможет определить начало "слива" в том случае, если торговая "закономерность" потеряла свою актуальность ещё до того (или сразу после того), как систему, работающую по ней, поставили торговать на реальный рынок.
Направление мысли правильное.
Варианты реализации можете посмотреть здесь и здесь
Удачи
Обеспечить устойчивость работы эксперта можно только одним образом - наделив его функцией обратной связи с результатами торговли. Кривые баланса и эквити - это единственные критерии, которые позволят наглядно понять, насколько торговая система успешна и устойчива. И хотя основой для построения этих кривых является таблица сделок, но именно кривые позволяют идентифицировать момент, когда закономерность, положенная в основу торговой системы, перестаёт работать и начинает приносить вместо прибыли убытки.
...
Согласен со многими, кто утверждает, что такая система может быть создана только на основе нахождения глобальной закономерности на рынке. Например, думаю, что, ТС, созданная на основе известного индикатора, может удовлетворить требованиям темы топика.
Дополнительные требования к робастной ТС:
1. При условии ТП=СЛ должна давать статпреимущество более, чем 51/49 за период не менее 5-ти лет с неизменными настройками;
2. При этом средняя прибыльная сделка должна быть равна или больше средней убыточной сделке;
3. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке должно быть не менее 3;
4. ТС не должна нуждаться в перенастройке и/или переоптимизации;
5.Соотношение длинных и коротких позиций за весь период должно быть приблизительно равны или соизмеримы;
6. Пусть продолжат участники.
Вот, что получилось у меня на евро/долларе при ТП=СЛ=300пп. (четырехзнак), ТФ Д1, лот 0,1 за период с 2009 г. по настоящее время:
Баров в истории 2294
Смоделировано тиков 3933
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 20000.00
Спред Текущий (25)
Чистая прибыль 122524.06
Общая прибыль 282507.32
Общий убыток -159983.26
Прибыльность 1.77
Матожидание выигрыша 74.76
Абсолютная просадка 1134.58
Максимальная просадка 24515.10 (30.99%)
Относительная просадка 42.85% (22432.44)
Всего сделок 1639
Короткие позиции (% выигравших) 838 (63.13%)
Длинные позиции (% выигравших) 801 (54.43%)
Прибыльные сделки (% от всех) 965 (58.88%)
Убыточные сделки (% от всех) 674 (41.12%)
Самая большая
прибыльная сделка 299.88
убыточная сделка -313.86
Средний
прибыльная сделка 292.75
убыточная сделка -237.36
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 91 (26862.72)
непрерывных проигрышей (убыток) 76 (-8224.04)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 26862.72 (91)
непрерывный убыток (число проигрышей) -13090.74 (45)
Средний
непрерывный выигрыш 18
непрерывный проигрыш 12
В подарок граалеискателям. Несколько лет назад начал использовать следующую схему определения тренда и флэта:
На тренде строятся Range Bar, а на флэте так называемые флэт-бары. Средняя линия иногда получается исключительно гладкая. Можете поэксперементировать с инструментами. На некоторых валютах можно тупо торговать по средней.
как формулами определить "гладкость средней"?
может кто-то другой ответит, а то сообщению уже 5 лет...напишите пожалуйста мартин простой .