Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С моей точки зрения это бессистемный подход: "а вдруг что-то получится". Повторюсь, с таким же успехом можно прогнозировать цифры в записи числа Пи.
При подобных бессистемных подходах закономерности не родятся. На системности возможно делать профит без фактора везения. Потому что при использовании системности вы можете прогнозировать equity (не цену). Бессистемность - авось.
P.S. Насчет обязательности использования ортогональных индикаторов - согласен. Именно по этой причине индикаторы не должны быть производной цены, т.к. сама цена - индикатор.
Не очень понимаю значение слова "системность" в вашем понимании.
Именно по этой причине индикаторы не должны быть производной цены, т.к. сама цена - индикатор.
Я других не знаю. Назовите хотя бы один. Без цены - астрология или фундаментальный анализ, что одно и то же.
В архив включил файл в Word 2003. Быть может из-за этого не удалось открыть.
Давайте всте-таки отличать исходный ВР - тот который поступает нам в терминал, от его модел (обработки). Я обсууждаю исходный ВР и утверждаю, что именно он обладает свойством нестационарности. Доказательством нестационарности являются уже некоторые модели этого исходного ВР. Любая ТС имеет дело с этим исходным ВР, преобраует его в другой вид (например, в машку) и решения принимаются по этому преобразованному ВР. Вся проблема в сроке жизни этого преобразования: для исторических данных все нормально, но рынок поменялся и на реале мы имеем другой ВР, а применяем к нему преобразование, которое было пригодным в прошлом.
Нам не нужен весь ряд, ведь нас никто не заставляет быть все время в рынке. Вполне достаточно отдельных, относительно непродолжительных периодов на которых ВР будет иметь стационарные характеристики. Грубо говоря, мы в четверг с 5 до 7 имеем вполне стационарные приращения цены. Зачем нам замешивать все остальное время? Правильно определять моменты некоторой локальной стационарности с стат. преимуществом от точки входа до т-ки выхода, а не пытаться определить как плывет стационарность на произвольном непрерывном участке.
Нам не нужен весь ряд, ведь нас никто не заставляет быть все время в рынке. Вполне достаточно отдельных, относительно непродолжительных периодов на которых ВР будет иметь стационарные характеристики. Грубо говоря, мы в четверг с 5 до 7 имеем вполне стационарные приращения цены. Зачем нам замешивать все остальное время? Правильно определять моменты некоторой локальной стационарности с стат. преимуществом от точки входа до т-ки выхода, а не пытаться определить как плывет стационарность на произвольном непрерывном участке.
Вот и приехали. Знание, каков будет следующий участок ВР - главное знание и оно нам не дано.
Вот и приехали. Знание, каков будет следующий участок ВР - главное знание и оно нам не дано.
меня не волнует каким будет следующий участок ВР, если я на нем не торгую. Меня волнует только участок между открытием и закрытием позы.
меня не волнует каким будет следующий участок ВР, если я на нем не торгую. Меня волнует только участок между открытием и закрытием позы.
Еще раз: не умеем определять статистические характеристи предстоящего участка, вообще ничего не умеем определять. Есть паттерн и тестер показал, что если этот паттерн появился, то с вероятностью > 50% будет прибыль, а какой будет участок - стационарный или нестационарный, не имеет значение. Главное появился паттерн и мы входим в рынок.
Еще раз: не умеем определять статистические характеристи предстоящего участка, вообще ничего не умеем определять. Есть паттерн и тестер показал, что если этот паттерн появился, то с вероятностью > 50% будет прибыль, а какой будет участок - стационарный или нестационарный, не имеет значение. Главное появился паттерн и мы входим в рынок.
Не понял причем здесь спектр и нестационарность? Что доказывает ваше исслеование что он плывет и как это необходимо учитывать?
Я других не знаю. Назовите хотя бы один. Без цены - астрология или фундаментальный анализ, что одно и то же.
Входными значениями для индиктора может быть не только цена: объемы (не тиковые, реальные), цены других торговых инструментов.
Стационарный, не стационарный. Уехал разговор. Вон, прогоните любой индикатор волатильности через MESA - такая стационарность получится - закачаететесь. Не об этом речь.
Топик стартер! Поставьте пжлст рамки темы. То есть тупо и спокойно: к нам в руки попал или сами сделали какой-то советник. Нам хочется понять в первом приближении его жизнеспособность. Вот мы его и подвергаем испытаниям: смотрим на устойчивость к источникам котировок, изменениям параметров и пр., и пр.
Ведь об этом речь? Ну так давайте не отвлекаться от практической стороны. И, что немаловажно, понятности и применимости метода испытания.
Входными значениями для индиктора может быть не только цена: объемы (не тиковые, реальные), цены других торговых инструментов.
Я не верю в ТС, построенные на этом.