ОХ УЖ ЭТИ ОБЪЕМЫ - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем так, или даже совсем не так.
Так уж получилось, что я где-то уже недели две наблюдаю реалтайм объемы фьючерсов на СМЕ с помощью своей программы.
И хотя ECN-новские цены не всегда один в один совпадают с фьючерсами на CME, но связаны довольно жесткой связью и допускают разницу всего пипсов 5. Предполагая, что тактика торгов на фьючерсах идентична тактике торгов на ECN, то объемы на фьючерсах должны хорошо коррелировать с объемами ECN, а поток объемов CME - соответствовать настроению рынка вцелом.
Из своих наблюдений могу заключить, что цена формируется на основании последней совершенной сделки, неважно продажи или покупки. Иногда, правда, если сделок относительно длительное время нет, а между лучшими ценами покупки и продажи имеется зазор, то организаторы рынка (где-то видел термин "главный специалист" или что-то в этом роде) самостоятельно двигает цену без изменения объемов.
Утверждение некоторых о том, что тиковые и реальные объемы близко коррелируют является слишком оптимистичным. Это далеко не так. Достаточно посмотреть на скрин. Тиковый объем формируется на красных или зеленых тиках, в то время, как реальный объем формируется также и белыми тиками, которые в МТ4 просто не видны. Кроме того, величина прироста объема у каждого тика своя. Иногда тиковый объем формируется единичным и даже нулевым объемом, а иногда тысячами контрактов. Это тоже самое, что сравнивать количество и сумму элементов массива. Вобщем, умный - поймет.
Кстати, наблюдая за потоком объемов заочно научился приемам торгов крупных игроков. Я имею ввиду охоту за стопами, размазывание во времени объема крупных сделок, хорошо заметен механизм неполной заливки сделки. Есть, правда, и непонятные вещи. Например, впрыск особо крупного объема без изменения цены. То ли организатор рынка выполняет какие-то махинации, то ли согласуют объемы с объемами из других источников. Пока не понял.
Покритикую чуток твой текст...
1. Разница в цене не 5 пипсов, а разница между spot и forward price. Зависит от interest rates пары и expiry date фьючерса. Формула простая, погугли.
2. Зазор - это спред. А цену двигают маркет мейкеры, когда цена движется на spot рынке. см. пункт выше.
3. Белые тики это что-то новое в торговле. Кроме ask и bid ничего нет. Это просто раскраска такая в твоей проге.
4. Если взять цену на максимальном тиковом объеме со спота и реальном с опционов/фьючерсов, то соответствие будет 95%, речь шла вроде бы об этом.
5. Что значит охота за стопами? Что ты имеешь в виду?
6. Впрыск без ухода цены может быть крупный close out сделки, когда есть 2 стороны заранее договорившиеся о сделке (имхо).
А программка интересная, удачи в исследованиях!
А прогрмку можно какнить заполучить?
Можете напрямую пользоваться источником данных программы.
Покритикую чуток твой текст...
1. Разница в цене не 5 пипсов, а разница между spot и forward price. Зависит от interest rates пары и expiry date фьючерса. Формула простая, погугли.
2. Зазор - это спред. А цену двигают маркет мейкеры, когда цена движется на spot рынке. см. пункт выше.
3. Белые тики это что-то новое в торговле. Кроме ask и bid ничего нет. Это просто раскраска такая в твоей проге.
4. Если взять цену на максимальном тиковом объеме со спота и реальном с опционов/фьючерсов, то соответствие будет 95%, речь шла вроде бы об этом.
5. Что значит охота за стопами? Что ты имеешь в виду?
6. Впрыск без ухода цены может быть крупный close out сделки, когда есть 2 стороны заранее договорившиеся о сделке (имхо).
А программка интересная, удачи в исследованиях!
Охота за стопами: народ ставит стопы на ключевых уровнях, предыдущих экстреммумах, но нигде этот объем не отображается. Видно только лимитный объем. Крупняк выставляет лимиты в предполагаемом месте стопов и с рынка тянут цену постепенно набирая объем, который потом закроется лимитами. Если стопы в указанном месте лежат - они заливают лимиты по полной, иногда на нескольких ценовых полках сразу. Вот так это выглядит.
Раскраску тиков делал конечно же я. Под белыми тиками я имел ввиду сделки прошедшие без изменения цены. Красные тики - это изменение цены вниз, а зеленые - вверх.
Если 2 стороны договорились заранее, то они договорились и о цене. Они что, ждали нужную цену и только тогда один выставил лимиты, а второй их залил? Ну, как версия, - принимается.
Охота за стопами: ...
Скажи пожалуста, какие размеры движения ты наблюдал? При каких объемах? Можно пару примеров? Очень интересно.
Скажи пожалуста, какие размеры движения ты наблюдал? При каких объемах? Можно пару примеров? Очень интересно.
EURUSD 18 Dec 15:21 CET
Ближайшее сопротивление 1.4337, свеча 14:51
В 15:21 появляется doji, который срывает стопы на 1.4340 и мы видим небольшой откат.
Это не сохота за стопами была, это точно, поскольку с такими движениями постоянно работаю и знаю их природу. Это было движение сжатия в процессе синхронизации действий крупных игроков. Если в этом процессе кто-то по мелочи и охотится за стопами, всё-равно нельзя назвать это движение охотой за стопами.
Да не, похоже. Объемы маленькие были, да и стопов на 4340 много должно было быть у тех кто продавал на росте при падающем объеме за 2-3 минуты до этого.
А что-за синхронизация? Зачем крупным игрокам проводить синхронизацию через рынок? Какой смысл этой фазы?
В пике объемы сделок достигают нескольких сотен (600-900) и даже тысяч лотов по 125000 евро каждый. Вот пример за 18.12.2009:
Время по Чикаго. Объемы - сумма сделок между запросами. Цена - последняя цена к моменту запроса.
Да не, похоже. Объемы маленькие были, да и стопов на 4340 много должно было быть у тех кто продавал на росте при падающем объеме за 2-3 минуты до этого.
А что-за синхронизация? Зачем крупным игрокам проводить синхронизацию через рынок? Какой смысл этой фазы?
Все ориентируются на рынок, крупные игроки не исключение. Я как бы не разбираюсь в этой глобальной системе, могу делать только дилетантские предположения.
Да хотя бы банальное расширение спреда перед выбросом на рынок больших объемов, является хорошим примером причины отката цены.