Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть два объекта, которые соединены с собой каналом связи. Объектами могут быть люди, компьютеры и т.д. Канал связи имеет ограниченную пропускную способность.
Объекты по каналу связи могут обмениваться данными.
Вы полагаете, что в канале связи между терминалом MT и ДЦ ограниченная пропускная способность и что-то теряется? Это точно! Эти самые объекты что то недоговаривают, утаивают. Очень они подозрительные
:о)
Информация содержащаяся в данных - это самый малый набор бит, который можно передать и восстановить до исходных данных. Количество информации - это количество бит в том самом минимальном наборе.
Есть же ведь «теория информации». Чего бы, не начать с ней знакомиться? «Бит» - это всего лишь выбранный «масштаб» - логарифм по основанию два, который берется от вероятности одного из состояний, в котором система может находиться. Можете выбрать какой угодно масштаб, но никакой магии это не прибавляет.
Информация – это по сути разность между текущей неопределенностью и фактом получения сообщения об однозначном состоянии системы (энтропия равна нулю, мы уже точно знаем в каком состоянии находится система). Пока не очень понимаю о чем Вы пишите.
Очевидно, что если ВР1 содержит количество информации N, то ВР2 = ВР1 * Const содержит количество информации, равное также N. Рассуждая чуть дальше, но тоже просто, можно утверждать, что если между ВР1 и ВР2 есть жесткая функциональная связь, то они содержат одинаковое количество информации. И если вам надо передать сразу и ВР1 и ВР2, то вам не надо передавать N+N количество информации. Надо будет передать чуть больше N
Это, мягко говоря – совсем не так. Хотя допускаю, что написанное понял как то по-своему. Скажу кратко – если у Вас по счастливому стечению обстоятельств есть два ряда с одинаковыми энтропиями (информациями) то это ничего не даст и ни о чем фундаментальном не говорит.
PS: Есть НС на основе теории информации. Кратко ознакомился, штука достаточно интересная. Но вот не добрался до практического использования.
топикстартеру совершенно не хватает не только терминов, но и общего понятия о теории передачи информации
если тема вообще собирается перерасти в что-то несущее информативность, то:
1.Объективность информации. Объективный – существующий вне и независимо от человеческого сознания. Информация – это отражение внешнего объективного мира. Информация объективна, если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, суждения.
Пример. Сообщение «На улице тепло» несет субъективную информацию, а сообщение «На улице 22°С» – объективную, но с точностью, зависящей от погрешности средства измерения.
2.Объективную информацию можно получить с помощью исправных датчиков, измерительных приборов. Отражаясь в сознании конкретного человека, информация перестает быть объективной, так как, преобразовывается (в большей или меньшей степени) в зависимости от мнения, суждения, опыта, знаний конкретного субъекта.
3.Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Объективная информация всегда достоверна, но достоверная информация может быть как объективной, так и субъективной. Достоверная информация помогает принять нам правильное решение. Недостоверной информация может быть по следующим причинам:
преднамеренное искажение (дезинформация) или непреднамеренное искажение субъективного свойства;
искажение в результате воздействия помех («испорченный телефон») и недостаточно точных средств ее фиксации.
Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания и принятия решений. Неполная информация может привести к ошибочному выводу или решению.
4.Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т. п.
5. Актуальность информации – важность для настоящего времени, злободневность, насущность. Только вовремя полученная информация может быть полезна.
6.Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена применительно к нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью.
вот из этих постулатов и нужно исходить, а что потом делать с информацией - сжимать её, фильтровать или вообще не воспринимать совершенно другой вопрос
применительно к торговле, могу согласиться, что информация есть в кроссах, и ее совершенно нет в мажорах, почему? да потому что все мажоры работают по рынку - есть тенденция, есть игроки и игроки или усиливают тенденцию или ее ослабляют и так до тех пор пока внезапно все игроки не окажутся под интервенцией
, с кроссами чуть сложнее, игроков там мало, но в кроссах есть уже экономическая и географическая привязанность, по крайней мере я так считаю, ибо индексы валют считаются в основном через кроссы
to hrenfx
Вы полагаете, что в канале связи между терминалом MT и ДЦ ограниченная пропускная способность и что-то теряется?
Речь не идет ни о каких MT и ДЦ. Объект, от которого поступает инфа - рынок. Объект, который инфу получает - трейдер. Потеря инфы из-за фильтров и другой шняги не рассматривается.
Есть же ведь «теория информации». Чего бы, не начать с ней знакомиться? «Бит» - это всего лишь выбранный «масштаб» - логарифм по основанию два, который берется от вероятности одного из состояний, в котором система может находиться. Можете выбрать какой угодно масштаб, но никакой магии это не прибавляет.
В теории информации много всего. И определение информации, что там дано, здесь, как видно, не применяю. Определение дал выше. Не нравится слово информация, найти можно другое.
Информация – это по сути разность между текущей неопределенностью и фактом получения сообщения об однозначном состоянии системы (энтропия равна нулю, мы уже точно знаем в каком состоянии находится система). Пока не очень понимаю о чем Вы пишите.
Если вы поняли мое определение "информации", то гипотеза постоянноя пропускной способности рынка гласит, что рынок порождает одинаковое количество "информации" в единицу времени.
Почему говорю, что вся "информация" содержится в мажорах? Если вы передаете EURUSD, GBPUSD и EURGBP, то вам достаточно передать только EURUSD и GBPUSD, чтобы получить данные и по EURGBP. Т.е. "инфы" в мажорах достаточно.
Почему вообще зашла речь о количестве информации? Дело в том, что в "информации" рынка содержатся все закономерности рынка, т.к. именно благодаря знаниями всех закономерностей появляется возможность сгенерировать тот самый минимальный набор бит для передачи.
Информация - это набор бит, который никак невозможно сжать, чтобы передать.
Предполагается, что рынок, как относительно замкнутая система, за единицу времени генерирует постоянное (или медленно меняющееся) количество информации.
Тут есть изюминка. Скажу точно - это работает, если правильно применить. Да и модель гораздо проще описанной Вами.
Почему вообще зашла речь о количестве информации? Дело в том, что в "информации" рынка содержатся все закономерности рынка, т.к. именно благодаря знаниями всех закономерностей появляется возможность сгенерировать тот самый минимальный набор бит для передачи.
Цитата из первого поста:
Сжать максимально - это теория. Алгоритмов сжатия очень много. Чем сильнее сжимает алгоритм, тем ближе он в состоянии оценить количество информации, содержащейся в имеющихся данных. Т.е. количество информации мы точно определить не может, но можем его оценить.
Цитата из первого поста:
нет не можем оценить с помощью стандартных алгоритмов архивации. Оценивается избыток при кодировании и всё. Никакие закономерности самого процесса эти алгоритмы не извлекают
универсальные архиваторы не используют поиск закономерностей конкретного типа данных, а устраняют избыток кодирования для любого файла. Чтобы алгоритм архивации находил закономерности конкретного ряда и сжимал его оптимальным образом - эти закономерности должны быть заложены в него. В JPEG заложены особенности двумерных изображений, в mp3 - звуковой инфы и т.д. Не бывает чудес, чтобы какой-то алгоритм мог находить уникальные особенности любой информации. Вон для видео: постоянно новые кодеки пишут - идеала нет. Поэтому, ваша задача неразрешима без такого специального архиватора. :) А т.к. идеального метода сжатия и здесь не найти, то можно только сравивать степень соответсвия конкретного ВР закономерностям, заложенным в конкретном кодеке
Позволю себе добавить к справедливо Вами сказанному. Если считать закономерностью форы некоторую знакопеременность тиков - топикстартеру следовало бы использовать для "юзания" архиваторов в исходном примере (Привала нет - я за него :) информации о изменении цены в результате тика в ту, или иную сторону используя один байт для представления этого события ( а вовсе не дабл, как скорее всего было ;). 128 пунктов за тик - достаточно информативно и редко...
Что касается правдоподобных рассуждений ХренФикса - поддерживаю их по определению. Иначе флуд и стенания о нестационарности и "толстохвостости".
Но доказательства еще лучше!
К сожалению Всем всем этим заниматься облом и некогда - запара в: торговле; программировании; личной или/и семейной жизни ... (выбрать по вкусу).
И Алексей прав, пост типа этого
Не согласен. Если слово "валюта" заменить на "картошка", то звучит еще сомнительнее.
Чтобы измерить объект, надо иметь единицу измерения. Длину можно мерить в метрах или дюймах. Вес в килограммах или фунтах. EUR в USD или JPY.
Часто при решении задач по физике появляются ситуации, когда, например, размер длины не важен. И для упрощения логики ее принимают за единицу (километры или футы - не важно. Главное - чтобы другие величины измерялись в тех же единицах). Поэтому можно взять тот же EUR всегда за единицу.
Вообщем, без единиц измерения ничего не померить.
P.S. Конечно, можно USD мерить и в картошке.
как по мне "поток сумеречного сознания". Меряем в пределах пары - тогда важна валюта валютирования профита/убытка. Меряем импульс - важен знак и некая относительная величина отклонения от предыдущего покоя.
НО если не провоцировать - болото тиной зятянет. Потому респект ХренФениксу!
Пиши исчо ;)
нет не можем оценить с помощью стандартных алгоритмов архивации. Оценивается избыток при кодировании и всё. Никакие закономерности самого процесса эти алгоритмы не извлекают
Оценить можно всегда. Вопрос в достоверности оценки.
Воможность применения медия-сжатий обсуждался. Найти и выдрать из данных хоть и не большой, но все же избыток - лучше, чем ничего. Элементарные алгоритмы сжатия показали, что способны с этим справиться. Оценка количества информации при этом, конечно, грубейшая.
Можно очень много теоретизировать. И можно провести минимальное исследование, что и было сделано.
Можно очень много теоретизировать. И можно провести минимальное исследование, что и было сделано.
Только корректное. а не однотипностью мантиссы упиваться...
;)