Улучшаем рейтинг торговых сигналов - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Было бы здорово услышать детали вашего предложения.
Эффективность торговой системы - считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%,
где убыток - со знаком "-" .
Другие предложения:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Улучшаем рейтинг торговых сигналов
VNIK, 2013.11.29 14:51
1. Отношение кол-ва убыточных сделок к прибыльным ( мин. значение )
2. Среднее кол-во пунктов прибыли в одной сделке в пересчете на один лот ( мах. значение )
3. Мах просадка депозита по средствам ( мин. значение)
Хочу уточнить свою позицию по формуле рейтинга Сигналов:
Цель - мах прибыль, в идеале отвечает пипсовочным и скальпинговым стратегиям с частой торговлей при анализе 1 мин - 5 мин графиков или высокочастотным алгоритмам при анализе тиковых графиков. А цель - надежность, отвечает консервативным стратегиям с редкой торговлей при анализе дневных или недельных графиков, когда ситуация на рынке достаточна ясна и прозрачна с ярко выраженным трендом. Поэтому совместить эти две цели в одной формуле рейтинга практически не возможно.
И, отвечая некоторым коллегам на избыточное теоризирирование по этой теме и не предоставление конкретных расчетов, хочу заметить, что лучшие решения всегда опираются на правильную исходную идею.
Эффективность торговой системы - считается по формуле: (Прибыль + Убыток) / Прибыль * 100%,
Пока сами в экселе не посмотрите на катастрофу от применения столь простой формулы, останетесь теоретиком.
Не, оно конечно понятно что сигналы еще пилить и пилить, но это вообще ни в какие рамки.
А чем Вам не понравилась формула? Я ее использую лет 10, и всегда был доволен.
Проверить ее элементарно по крайним условиям: убытки = 0 ( безубыточная торговля ) , эффективность = 100%. Убытки равны прибыли - эффективность =0%, все что ниже - мусор, не заслуживающий внимания.
А накрутить формулу можно, но получим как раз то, что сейчас показывает рейтинг сигналов со всей ее "практичностью".
А чем Вам не понравилась формула? Я ее использую лет 10, и всегда был доволен.
Проверить ее элементарно по крайним условиям: убытки = 0 ( безубыточная торговля ) , эффективность = 100%. Убытки равны прибыли - эффективность =0%, все что ниже - мусор, не заслуживающий внимания.
А накрутить формулу можно, но получим как раз то, что сейчас показывает рейтинг сигналов со всей ее "практичностью".
Теперь с интересом будем ждать от вас , обвешанную формулу надежности
А чем Вам не понравилась формула? Я ее использую лет 10, и всегда был доволен.
Проверить ее элементарно по крайним условиям: убытки = 0 ( безубыточная торговля ) , эффективность = 100%. Убытки равны прибыли - эффективность =0%, все что ниже - мусор, не заслуживающий внимания.
А накрутить формулу можно, но получим как раз то, что сейчас показывает рейтинг сигналов со всей ее "практичностью".
Убытки = 0 --> эффективность = 100%
В принципе, предложенная формула не лишена смысла. Но вместо убытков я бы использовал просадку по эквити.
В принципе, предложенная формула не лишена смысла. Но вместо убытков я бы использовал просадку по эквити.
Это уже совершенно иной подход.
А по тому, над чем я "выпал" - можно же клиенту показать безубыточную торговлю на грани маржинкола. Зато ... эффективность 100%