Улучшаем рейтинг торговых сигналов - страница 26

Новый комментарий
 
Andrei01:
То есть вы вручную можете посчитать статистику для любого торгового алгоритма, а с тестором работают только те кто не понимает, что они программируют?
Проверить стратегию можно на тестере и проверить программу можно, но результат теста не гарантирует такого же результата в будущем + еще нюансы.
 
Andrei01:
Еще раз повторюсь, про конкретные величины речи не идет, а про статистику по их множеству.
Если у Вас есть два множества то Вы не сможете подтвердить что 1. Между ними есть временная взаимосвязь 2. Что эти множества взяты из одной выборки, т.к. а) Рынок не стационарен б) результат будет меняется как только мы приложим инструмент измерения (в данном случае это ТС), т.к. рыночная система это система с обратной связью.
 
Andrei01:
То есть вы вручную можете посчитать статистику для любого торгового алгоритма, а с тестором работают только те кто не понимает, что они программируют?
Допустим хозяин сигнала взял и увеличил риски в один момент в 10 раз и вся ваша статистика коту под хвост).
 
zfs:
Проверить стратегию можно на тестере и проверить программу можно, но результат теста не гарантирует такого же результата в будущем + еще нюансы.
совсем не гарантирует, то есть всегда гарантированно с вероятностью 0 что тестер показывает некоррелированный результат на будущее или все же бывают случаи когда эта вероятность больше нуля и есть корреляция на будущее?
 
C-4:
Если у Вас есть два множества то Вы не сможете подтвердить что 1. Между ними есть временная взаимосвязь 2. Что эти множества взяты из одной выборки, т.к. а) Рынок не стационарен б) результат будет меняется как только мы приложим инструмент измерения (в данном случае это ТС), т.к. рыночная система это система с обратной связью.
То есть по вашей теории рынок никогда не имеет инерции (взаимосвязи прошлого и будущего) ?
 
zfs:
Допустим хозяин сигнала взял и увеличил риски в один момент в 10 раз и вся ваша статистика коту под хвост).
если статистика построена на соотношении прибыли к риску то очевидно что ничего в ней не изменится. )
 
zfs:
Проверить стратегию можно на тестере и проверить программу можно, но результат теста не гарантирует такого же результата в будущем + еще нюансы.
Ну так зачем тогда проверять стратегию на тестере если по вашей теории никакого смысла на будущего в этом нет?)
 
Andrei01:
совсем не гарантирует, то есть всегда гарантированно с вероятностью 0 что тестер показывает некоррелированный результат на будущее или все же бывают случаи когда эта вероятность больше нуля и есть корреляция на будущее?
будущее с прошлым не коррелирует, я получал значение реально на множестве значений, оно действительно около 0.
 
Andrei01:
То есть по вашей теории рынок никогда не имеет инерции (взаимосвязи прошлого и будущего) ?
Имеет, только вот будет она или нет, вероятность 50%).
 
Andrei01:
если статистика построена на соотношении прибыли к риску то очевидно что ничего в ней не изменится. )
Самому смешно, статистика меняется каждую сделку.
1...192021222324252627282930313233...39
Новый комментарий
Причина обращения: