Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть вы вручную можете посчитать статистику для любого торгового алгоритма, а с тестором работают только те кто не понимает, что они программируют?
Еще раз повторюсь, про конкретные величины речи не идет, а про статистику по их множеству.
То есть вы вручную можете посчитать статистику для любого торгового алгоритма, а с тестором работают только те кто не понимает, что они программируют?
Проверить стратегию можно на тестере и проверить программу можно, но результат теста не гарантирует такого же результата в будущем + еще нюансы.
Если у Вас есть два множества то Вы не сможете подтвердить что 1. Между ними есть временная взаимосвязь 2. Что эти множества взяты из одной выборки, т.к. а) Рынок не стационарен б) результат будет меняется как только мы приложим инструмент измерения (в данном случае это ТС), т.к. рыночная система это система с обратной связью.
Допустим хозяин сигнала взял и увеличил риски в один момент в 10 раз и вся ваша статистика коту под хвост).
Проверить стратегию можно на тестере и проверить программу можно, но результат теста не гарантирует такого же результата в будущем + еще нюансы.
совсем не гарантирует, то есть всегда гарантированно с вероятностью 0 что тестер показывает некоррелированный результат на будущее или все же бывают случаи когда эта вероятность больше нуля и есть корреляция на будущее?
То есть по вашей теории рынок никогда не имеет инерции (взаимосвязи прошлого и будущего) ?
если статистика построена на соотношении прибыли к риску то очевидно что ничего в ней не изменится. )