[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 691

Новый комментарий
 
artmedia70:
У меня нет привязки к конкретному ТФ - рассчёты все <поправился> от значений на первом баре. Просто для каждого ТФ идёт свой рассчёт величин целей и процента закрытия по совокупной прибыли.


ну у меня тож идет расчет на вход в рынок по нулевому бару -т.е по цене

а вот про закрытие по профиту, я все никак не соберусь сделать - ибо для автоматической торговли это самый оптимальный вариант,  т.к. тяжело приобрести автомату опыт для "торговли на глазок"

 
IgorM:


ну у меня тож идет расчет на вход в рынок по нулевому бару -т.е по цене

а вот про закрытие по профиту, я все никак не соберусь сделать - ибо для автоматической торговли это самый оптимальный вариант, т.к. тяжело приобрести автомату опыт для "торговли на глазок"

Я думаю, ИМХО конечно, что чем более жестко мы будем задавать вход в рынок, тем более наглядным для нас будет и выход... Тем более, Игорь, для твоей стратегии, где всего одна позиция в рынке.
 
artmedia70:
Я думаю, ИМХО конечно, что чем более жестко мы будем задавать вход в рынок, тем более наглядным для нас будет и выход... Тем более, Игорь, для твоей стратегии, где всего одна позиция в рынке.

ну я бы сказал, что в рынок я вхожу наоборот мягко - сразу в профит, на флете конечно проблемы с этим, а вот то, что остается время для принятия решения при неудачном входе - соглашусь - это жестко по отношению к ДЦ, с выходами полная проблема - глазами вижу что надо бы прикрыться, а вот автоматом не всегда получается - ищу, и знаю, что найду :)
 
artmedia70:
Тут блуждал по форуму и наткнулся и интересную идею - определять диверы не по экстремумам, а по линейной регрессии и если их сравнение минус - значит найдено расхождение... Даже функцию там выкладывали:
Осталось теперь понять и разобраться как с этим чудом-расчудесным работать... Вот тогда и положу сюда рез-ты изысканий... Если соображу что к чему - я ж исчё чайничек-с... :)

А как же тренды строить на индикаторе? :)

Можно конечно и по регрессии. Кстати, по ней можно и экстремумы определять. Однако правильный зигзаг по идее должен работать быстрее регрессии.

В любом случае эта функцию имеет смыл применять только для однократного расчёта регрессии. Если же речь идёт о непрерывном расчёте скользящей ЛР (а именно об этом речь и идёт), полный расчёт сумм делается только на старте, после этого идёт только их модификация - то есть цикл больше не используется.

О линейной регрессии на форуме говорили не много, а очень много :). Например, эффективные индикаторы вот и вот.

 
Candid:

А как же тренды строить на индикаторе? :)

Можно конечно и по регрессии. Кстати, по ней можно и экстремумы определять. Однако правильный зигзаг по идее должен работать быстрее регрессии.

В любом случае эта функцию имеет смыл применять только для однократного расчёта регрессии. Если же речь идёт о непрерывном расчёте скользящей ЛР (а именно об этом речь и идёт), полный расчёт сумм делается только на старте, после этого идёт только их модификация - то есть цикл больше не используется.

О линейной регрессии на форуме говорили не много, а очень много :). Например, эффективные индикаторы вот и вот.

Спасибо. Я тут уже помозговал и понял, что всё-таки для моих целей более универсальным будет поиск экстремумов на графиках цены и индикаторов. Далее на графике A/D необходимо будет построить луч, проведённый по двум точкам верхних/нижних экстремумов, и определить место пересечения графика и луча. Исходя из направления пересечения (вверх/вниз) можно уже будет делать предположения о дальнейшем движении цены... Дело за малым - правильно всё это в код упаковать...

 
IgorM:

ну я бы сказал, что в рынок я вхожу наоборот мягко - сразу в профит, на флете конечно проблемы с этим, а вот то, что остается время для принятия решения при неудачном входе - соглашусь - это жестко по отношению к ДЦ, с выходами полная проблема - глазами вижу что надо бы прикрыться, а вот автоматом не всегда получается - ищу, и знаю, что найду :)

Можешь в личку чиркануть стратегию, постараюсь подсказать нужный (МБ) тебе выход - голова полна всяких идей - жизни не хватит все проверить (шутка)...

А насчёт жёсткости/мягкости - я не имел ввиду под "более жестким входом в рынок" - значит плюхнуться туда как ... что-нить ... куда-нить .. откуда-нить :) Я имел ввиду определение более чётких критериев входа. Так сказать - сузить рамки.

Хотя можно и расширить: для флета придерживаться одной стратегии, для тренда - другой.

 
artmedia70:

Хотя можно и расширить: для флета придерживаться одной стратегии, для тренда - другой.


красиво звучит, только вот никто не знает когда флет закончится и когда он начнется :) - борюсь с этим явлением и вроде результаты есть - обсудим позже

 

хочу сделать контроль за открытым ордером по принципу - если после выставления ордера по закрытию N-баров профит ордера меньше заданной величины, то закрыть ордер

как  проконтролировать/посчитать из советника сколько баров назад был открыт ордер?

 
IgorM:

как  проконтролировать/посчитать из советника сколько баров назад был открыт ордер? 

В качестве параметра передается меджик ордера.
Возвращает сдвиг влево относительно текущего бара.

//+------------------------------------------------------------------+
int getOrderShift(int magic){
   int index = 0;
   while(OrdersTotal() != 0 && OrderSelect(index, SELECT_BY_POS)){
      if(OrderMagicNumber() == magic)return(iBarShift(NULL, 0, OrderOpenTime()));
      index++;
   }
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
 

Можно и так:

//естественно сначала цикл и селект

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)то...//где n количество баров 

 
Roger:

Можно и так:

//естественно сначала цикл и селект

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)то...//где n количество баров 


спс, только вот боюсь я с типом datetime эксперименты проводить - преобразований в другие типы нет ( хотелось бы datetime --> int), посмотреть что на выходе тож не реально
1...684685686687688689690691692693694695696697698...1145
Новый комментарий
Причина обращения: