[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 690

Новый комментарий
 
Когда они родимые заканчиваются - звучит звоночек от небезызвестной личности...
 
artmedia70:
double AccountFreeMargin( )
Возвращает значение свободных средств, разрешенных для открытия позиций на текущем счете.
Пример:

Справку я видел. В чем отличие AccountFreeMargin() от баланс и эквити?

И соответственно, имеет ли смысл использовать AccountFreeMargin() в расчетах риска для новых сделок?

 
chief2000:

Справку я видел. В чем отличие AccountFreeMargin() от баланс и эквити?

И соответственно, имеет ли смысл использовать AccountFreeMargin() в расчетах риска для новых сделок?

Что такое Мargin CALL ( маржин колл)?
Margin Call – условие, при котором наступает принудительное закрытие позиции.

Это происходит, когда остаток на вашем счете (Equity) подошёл к нулю от cуммы необходимого залога (Margin) для суммы всех открытых позиций.

Операция происходит в автоматическом режиме. В некоторых компаниях маржин колл устанавливается на уровне 30% от залогового депозита.

 
artmedia70:
В завершение приведу пример закрытия таких сделок по увеличению эквити на заданное кол-во процентов. Там у меня стояло увеличение на 5%

График, спустя 16 дней. Хорошо видно как линия баланса падает до линии эквити при закрытии всех позиций при его увеличении на 5%


Это называется совокупной прибылью всех позиций...



не плохая стратегия, тока вот смотрю и не пойму, а что будет если график - цена в другую сторону пойдет?
 
IgorM:

не плохая стратегия, тока вот смотрю и не пойму, а что будет если график - цена в другую сторону пойдет?

Когда с двух сторон открыто много позиций и все они в минусе, то особо ничего не произойдёт - бум считать, что две противонаправленные убыточные позиции при нахождении цены между ними ничего не прибавляют и не отнимают - одна стремится к большему минусу, другая к большему плюсу. Тут всё зависит уже от новых открытых позиций и, если они пойдут в плюс, то будут увеличивать эквити. Когда его размер станет равным порогу срабатывания для закрытия - советник тупо прикроет все позы, прибавив к средствам 5% прибыли (в данном конкретном примере). Если же и они пойдут в минус, то будет увеличиваться просадка пока не дойдём до МК, и далее - до СО...

Посему тут нельзя пересиживать, а нужно отслеживать окончание, истощение тренда и либо не торговать совсем, либо уменьшать лоты до минимума... Мне пока не хватает для полной проверки идеи именно нахождения дивергенций и... ну я писал тут уже недавственно просьбу о помощи, но... пока ... ничего...

 
artmedia70:

Когда с двух сторон открыто много позиций и все они в минусе, то особо ничего не произойдёт - бум считать, что две противонаправленные убыточные позиции при нахождении цены между ними ничего не прибавляют и не отнимают - одна стремится к большему минусу, другая к большему плюсу. Тут всё зависит уже от новых открытых позиций и, если они пойдут в плюс, то будут увеличивать эквити. Когда его размер станет равным порогу срабатывания для закрытия - советник тупо прикроет все позы, прибавив к средствам 5% прибыли (в данном конкретном примере). Если же и они пойдут в минус, то будет увеличиваться просадка пока не дойдём до МК, и далее - до СО...

Посему тут нельзя пересиживать, а нужно отслеживать окончание, истощение тренда и либо не торговать совсем, либо уменьшать лоты до минимума... Мне пока не хватает для полной проверки идеи именно нахождения дивергенций и... ну я писал тут уже недавственно просьбу о помощи, но... пока ... ничего...


извини даже не дочитал - но спрошу сразу - эта стратегия только под евробакс или под любую пару?
 
Candid:

1. С поиском экстремумов никаких проблем - просто подаёте индикатор на вход какого-нибудь ЗЗ вместо цены. Разумеется, необходимо отдавать себе отчёт, что процедура определения экстремумов принципиально неоднозначна. Помнится когда-то давно я на этом форме картинку показывал, ... оо, нашёл :)



2. Картинку изобретать не буду, но уже несколько лет собираюсь и никак не соберусь сделать так: прямая задаётся двумя коэффициентами, пусть А и В. Заводите два массива, А[] и В[] и счетчик линий, i. При создании новой линии заносите А и В в А[i] и В[i] и увеличиваете счётчик линий. Если счётчик линий превысит размер массивов, наращиваете их или обнуляете счётчик (то есть начинаете выбрасывать старые линии в порядке их создания). Дальше всё просто, в цикле по массивам А[] и В[] вычисляете текущее положение точки каждой линии и проверяете пересечение с линией индикатора.

С вас, кстати, экземплярчик будущего индикатора, в качестве гонорара :)


Не заметил сразу как-то, почему-то... Каюсь. Спасибо...
Тут блуждал по форуму и наткнулся и интересную идею - определять диверы не по экстремумам, а по линейной регрессии и если их сравнение минус - значит найдено расхождение... Даже функцию там выкладывали:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Линейная регрессия                                               |
//|    параметры:                                                    |
//|    Temp[]   - массив с данными индикатора                        |
//|    sym      - символ по которому считаем регрессию               |
//|    tf       - таймфрейм                                          |
//|    sb       - начальный бар                                      |
//|    eb       - количество баров для расчета регрессии             |
//|    flag     - переключает расчет цена/массив с данными индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegression(double Temp[],string sym, int tf, int sb, int eb, bool flag) {
   int i;
   double a,b,c,
          sumy=0.0,
          sumx=0.0,
          sumxy=0.0,
          sumx2=0.0;

   for(i=sb;i<eb+sb;i++) {
      if(flag) {
         sumy+=iClose(sym,tf,i);
         sumxy+=iClose(sym,tf,i)*(i-sb+1);
      }  else {
            sumy+=Temp[i-sb];
            sumxy+=Temp[i-sb]*(i-sb+1);
         }
      sumx+=(i-sb+1);
      sumx2+=(i-sb+1)*(i-sb+1);
   }
   
   c=sumx2*(eb-sb)-sumx*sumx;
   if(c==0.0) {
      Print("LinearRegression error: can\'t resolve equation");
      return;
   }
      
   b=(sumxy*(eb-sb)-sumx*sumy)/c;
   //a=(sumy-sumx*b)/(eb-sb+1);
   return(b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Осталось теперь понять и разобраться как с этим чудом-расчудесным работать... Вот тогда и положу сюда рез-ты изысканий... Если соображу что к чему - я ж исчё чайничек-с... :)
 
IgorM:

извини даже не дочитал - но спрошу сразу - эта стратегия только под евробакс или под любую пару?
Ей всё-равно с какой парой работать, лишь бы волатильная была... Я уже писал о её главном недостатке - просадки большие. Пока не победил. Если смогу сделать требуемую мне функцию - думаю стоящая будет... Там не только закрытие по эквити, там ещё совокупная прибыль всех открытых позиций учитывается, ну и работа со всеми ТФ. На примере - только М5.
 
artmedia70:
Ей всё-равно с какой парой работать, лишь бы волатильная была... Я уже писал о её главном недостатке - просадки большие. Пока не победил. Если смогу сделать требуемую мне функцию - думаю стоящая будет... Там не только закрытие по эквити, там ещё совокупная прибыль всех открытых позиций учитывается, ну и работа со всеми ТФ. На примере - только М5.


ну тогда норм -думаю по сотрудничаем, волатильность я вроде нашел - тока у меня цель работать исключительно одним ордером

но про конкретный ТФ не согласен - если привязался к ТФ значит у тебя расчет по барам, если нет привязки к ТФ значит расчет по цене 

 
IgorM:


ну тогда норм -думаю по сотрудничаем, волатильность я вроде нашел - тока у меня цель работать исключительно одним ордером

но про конкретный ТФ не согласен - если привязался к ТФ значит у тебя расчет по барам, если нет привязки к ТФ значит расчет по цене

У меня нет привязки к конкретному ТФ - рассчёты все <поправился> от значений на первом баре. Просто для каждого ТФ идёт свой рассчёт величин целей и процента закрытия по совокупной прибыли.
1...683684685686687688689690691692693694695696697...1145
Новый комментарий
Причина обращения: