"Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как вы считаете можно залокировать сделку на кроссе двумя мажорами?
э типа тут рыба есть ?
хоть намекните куда копать то...
как вы считаете можно залокировать сделку на кроссе двумя мажорами?
Чисто математически это верно. Всего лишь...
Эта модель будет работать только в одном случае. Моя - во всех случаях. Она более универсальна.
Причем тут модель? Любые валютные пары элементарно вычисляются из мажоров. Поэтому мажоров всегда достаточно.
э типа тут рыба есть ?
хоть намекните куда копать то...
из математики там всякие интегралы и дифференциалы помнишь?
там есть константы, которые то появляются, то исчезают почему-то, тут и копай,
очень туманно конечно, но Zhunko слово дал молчать:)))
Да и еще раз да.
утвердительно нет. т.к. график кросса и синтетики из двух мажоров не совпадают.
причем это несовпадение с каждым баром растет, может достигнуть через время 10-100 условных уравновешенных пунктов и более
если бы можно было локировать кроссы так просто то дц-шкам не нужны были бы вообще кроссы от поставщиков ликвидности
попробуйте открыть ордер по EURGBP и залокируйте этот ордер двумя мажорами, через недельку проверьте. разница будет очевидной
из математики там всякие интегралы и дифференциалы помнишь?
там есть константы, которые то появляются, то исчезают почему-то, тут и копай,
очень туманно конечно, но Zhunko слово дал молчать:)))
жесть :) я еще слово производные помню :)
ок понял еще одно уточнение идет расчет степени кореляции пар - и на этом вытаскиваете коэфициенты.
я просто пока пришол к такой схеме. абы перебирать веса - дело безнадежное. как и работать для этого с сетью она дюже сложная получается.
утвердительно нет. т.к. график кросса и синтетики из двух мажоров не совпадают.
причем это несовпадение с каждым баром растет, может достигнуть через время 10-100 условных уравновешенных пунктов и более
если бы можно было локировать кроссы так просто то дц-шкам не нужны были бы вообще кроссы от поставщиков ликвидности
попробуйте открыть ордер по EURGBP и залокируйте этот ордер двумя мажорами, через недельку проверьте. разница будет очевидной
По ссылкам вам был дан инструмент, который умеет строить кроссы и показывает на них динамику изменения спреда.
P.S. Блин, это лень или невежество...
По ссылкам вам был дан инструмент, который умеет строить кроссы и показывает на них динамику изменения спреда.
P.S. Блин, это лень или невежество...
строить кроссы это очень просто и тем более ловить блох на разрывах между кроссом и двумя мажорами при моментальном исполнении. в реальности заработать на этих микро разрывах невозможно.
а речь идет не об этом. я сказал можно ли залокировать (захеджировать) один ордер по кроссу двумя ордерами мажоров. ответ невозможно.
Локирование – это производная от хеджирования (с англ. – hedge – страховать) техника страхования рисков, связанных с изменчивостью поведения рынков.
Локирование применяется в качестве или вместо stop-loss для ограничения потерь.
а речь идет не об этом. я сказал можно ли залокировать (захеджировать) один ордер по кроссу двумя ордерами мажоров. ответ невозможно.
Вы понятия не имеете о том, как делается мультивалютный хэдж. По ссылкам готовые работы, которые, в частности, показывают, как же делается этот мультивалютный хэдж.
Удивительно, где не встрянь, везде возникают диспуты. Которые, похоже, основываются на каких-то внутренних комплексах. Вместо того, чтобы разобраться в вопросе и парировать конструктивно, начинаются сопли. Пытаешься конструктивно обосновать свою точку зрения MQL4-реализациями, графиками, мат. моделями, в ответ же одна голословная болтология.