"Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как это зачем ?
Из вашего поста может сложится у читателя впечатление того что Дц пропускают котировки через фильтр ( управляют частотой поступления тиков в терминал) после которого информация к нам постумает уже с заранее нужной для ДЦ задержкой следовательно до нас простых смертных правильная информация не доходит либо доходит но скрытая и с этим боротся не надо. Я с этим не согласен. И почему после всего этого я не прав?
Нет, неправ. Истинных котировок не существует. ДЦ получает целый поток котировок от разных поставщиков, причемв каждый момент времени могут встретиться котировки, различающиеся на 2-3 спреда.
Один Господь знает, как работает фильтр ДЦ. А зачем Вам знать замысел Господа? Какую пользу Вы от этого надеетесь получить?
И какую тогда котировку по Вашему выставит дц- усредненную или выше(ниже ) среднего и почему? И если он ставит усредненную котировку по одному инструменту а по другому инструменту появится угроза арбитража то по этому другому инструменту он уже выставит не усредненную котировку а выше(ниже)среднего (но в определенных рамках) . Аесли угроза арбитража и дальше будет сохранятся что произойдет?. И как получить усредненную истинную а не завышенную или заниженную котировку?
Я не знаю. Информация об алгоритме фильтрации закрыта.
Из вашего поста может сложится у читателя впечатление того что Дц пропускают котировки через фильтр ( управляют частотой поступления тиков в терминал) после которого информация к нам постумает уже с заранее нужной для ДЦ задержкой следовательно до нас простых смертных правильная информация не доходит либо доходит но скрытая и с этим боротся не надо.
Голубое - это всего лишь Вами домыслы. Я этого не говорил. Могу только отметить, что слишком большая задержка - это плохо именно для этого ДЦ, т.к. против него могут играть трейдеры, имеющие данные с меньшей задержкой.
Внимательно почитайте вот эту ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/102066, и особенно большой пост Renat'a на 9-й странице ветки.
Я не знаю. Информация об алгоритме фильтрации закрыта.
Голубое - это всего лишь Вами домыслы. Я этого не говорил. Могу только отметить, что слишком большая задержка - это плохо именно для этого ДЦ, т.к. против него могут играть трейдеры, имеющие данные с меньшей задержкой.
Внимательно почитайте вот эту ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/102066, и особенно большой пост Renat'a на 9-й странице ветки.
Это ограничение и не позволяет Дц абсолютно зашумить информацию.
Вы прочитали ветку? Вы хорошо понимаете, что информацию о фильтрации ДЦ, которой Вы интересуетесь, Вы не получите?
Вдоль и поперек. Но ее можно на сколько это возможно минимизировать(фильтрацию)
на сколько это возможно минимизировать(фильтрацию)
странное желание.
фильтрация она ж не увеличивает выбросы, а наоборот уменьшает их. Вы хотите шума себе добавить???
Xadviser:
Формулы достаточно одной. Примерный вид такой K1*K2*К3* ...*Kn = 1
Весовые коэффициенты не нужны, при желании получения соразмерного результата можно использовать лоты различной величины.
Когда дело дошло до корреляций, то постепенно до меня начало доходить, что это и есть неснижаемый остаток - собственно ценность идеи. А все эти рынки.. типа сокращаются.. как абсолютные величины при вычислении производной.
Корреляций нет, зависимости есть
Пробовал ли кто рассматривать корелляцию немного под другим углом . Кпримеру рассмотрим пока только 2 пары и пробуем искать сумарную кореляцию берем такие Тф 1 минута, 2м.........60м...
и ищем корреляцию общую от фсех Тф (на каждой минуте - с каждой новой минуты определяем корреляцию суммарную за каждую последнюю минут, закаждые последние 2 минуты.......ит.д. остановимся пока до 60 м)