"Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения - страница 13

 
trol222:
и тишина.....

Ну, тогда с этой странички - за позднее зажигание - извиняйте - отдыхал...:-)))
 
Trolls:

Да, очень похоже. Рядом почти. Я хочу не поправить, а уточнить. Как бы тут некоторые не утверждали, что им достаточно только мажоров. Остальное они рассчитают. Практика показывает что они умалчивают об одном их точность расчета +-лапоть (с точностью до спрэд/2). Пример вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2

Теперь про скорости. В школе мы часто решали задачи (вспомните), где был путь, скорость и ускорение. Зная эти параметры, допустим для машины, мы можем предположить с вероятностью не 50/50 а чуть большей, пусть будет 85 на 15, что машина несущаяся с огромной скоростью и ускорением, скорее продолжит путь, чем развернется. Ведь я прав….а если так, то нам нужно найти аналоги этих понятий на форексе (просто представьте что это график не евро/доллар, а как движется машина (самолет или допустим муха летит)). Рассчитать и построить прогноз…

На первый взгляд задача проста, но когда начинаешь в неё углубляться понимаешь что все не так просто. Надо обязательно помнить что при оцифровке любой аналоговой величины появляется шум. Эти шумы называют шумами дискретизации и квантования. Т.е. они есть (шумы формулы как их рассчитать где то тут выкладывал) и прежде чем делать дальнейшую обработку нужно от них избавиться. Можно это сделать последовательно, построить фильтр и прогнать через него котировки. И потом анализировать. Либо делать совместный анализ (сразу учитывать что есть шумы),я пошел по этому пути. Движение описываю с помощью стохастических диф. уравнений, а это значит сразу Калмановска фильтрация вот тут более подробно. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15

Я всегда стараюсь прогнозировать цену и цена в моем понимании это (аск+бид)/2. Чем точнее прогноз тем более лучшую и совершенную ТС можно построить, тут на форуме есть исследования, как прогноз влияет на качество ТС поищите, он входит в профит в 4-й степени если мне память не изменяет.

И третье – нужно не забывать, что мы не видим чистого движения евро или доллара, а можем лишь наблюдать проекции этого движения на плоскость евро/доллар-время или плоскость евро/фунт-время и т.д. поэтому я строю индекс движения валюты евро, доллара, фунта и т.д. и очень важно замкнуть пространство иметь всю матрицу (все проекции), если их рассчитывать через мажоры то хрень получается (хотя это и понятно, математика точная наука, это в статистике есть доверительные интервалы там можно +-спрэд считать…) в математике нельзя.

Ну кратко как то так…

Например мы имеем пару евро бакс. Представим ее движение как синусоиду с равными отсчетами и таких отсчетов должно быть много что позволит грамотнее оценивать ситуацию .Но на самом деле отсчеты не равны по времени и получается что у этой синусоиды на какомто промежутке много отсчетов и мы можем точнее прорисовать ее, а на какомто другом ее промежутке этих отсчетов очень мало и мы уже не успеваем оценивать ситуацию. Для заполнения недостающих отсчетов можно использовать пары в которые входят евро и доллар. И не факт что эти дополнительные отсчеты будут в этот недостоющий момент приходить в мажорах, возможно они начнут сначала появлется в кроссах и тогда мажоры в таких ситуациях будут неудел .(мозг выворачивает но пытался попроще обьяснить мысль)))Да кстати чуть не забыл и прогнозировать надо не самицены а взаимодействие этих появлений .
 

Вот только достаточно ли для всего этого только валютных пар?

 
trol222:

Вот только достаточно ли для всего этого только валютных пар?

Кто как думает?
 
trol222:

Вот только достаточно ли для всего этого только валютных пар?


В чемто с вами согласен. Думаю что не достаточно только валютных пар, тоже думал о примерно таком виде анализа (ваш предидущий пост). Только вот не сообразил пока как в такую схему прикрутить еще и к примеру золото и другие металлы.Если бы котировки золота в терминале были бы не только относительно евро и доллара, а относительно всех валют то тогда да можно над механизмом подумать а так пока не додумал.
 
trol222:
Например мы имеем пару евро бакс. Представим ее движение как синусоиду с равными отсчетами и таких отсчетов должно быть много что позволит грамотнее оценивать ситуацию .Но на самом деле отсчеты не равны по времени и получается что у этой синусоиды на какомто промежутке много отсчетов и мы можем точнее прорисовать ее, а на какомто другом ее промежутке этих отсчетов очень мало и мы уже не успеваем оценивать ситуацию. Для заполнения недостающих отсчетов можно использовать пары в которые входят евро и доллар. И не факт что эти дополнительные отсчеты будут в этот недостоющий момент приходить в мажорах, возможно они начнут сначала появлется в кроссах и тогда мажоры в таких ситуациях будут неудел .(мозг выворачивает но пытался попроще обьяснить мысль)))Да кстати чуть не забыл и прогнозировать надо не самицены а взаимодействие этих появлений .

Можно попробовать все это применить только ко взаимным изменениям асков и бидов валютных пар . На выходных займусь потом выложу результат.
 
bliznec1986:

В чемто с вами согласен. Думаю что не достаточно только валютных пар, тоже думал о примерно таком виде анализа (ваш предидущий пост). Только вот не сообразил пока как в такую схему прикрутить еще и к примеру золото и другие металлы.Если бы котировки золота в терминале были бы не только относительно евро и доллара, а относительно всех валют то тогда да можно над механизмом подумать а так пока не додумал.

Можно расчитать Пары, да и сами валюты через золото/доллар. Но мне кажетсятак будет не совсем правильно.
 
Золото тоже в разных странах стоит по разному
 
trol222:
Золото тоже в разных странах стоит по разному

Это да, но если золото начнет падать, то оно будет падать против всех валют(пусть не одинаково, зато однонаправленно).
 
SK.:

Можно сделать и один индикатор индексов валют. И такие разработки есть.

В своё время была у меня "мультивалютная" идея. Основывалась она на том, что суммарный мировой "золотой запас" остаётся неизменным и переливается из валюты в валюту как жидкость в сообщающихся сосудах. "Волшебная формула" включала в себя все валюты со своими весами.

K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. Гипотеза заключалась в том, что вектор движения индекса валюты должен быть в направлении "уровня моря". И если индекс одной валюты взлетел выше других, а другой - нырнул глубже других (и оба за пределами пороговых значений), то между ними и стоит торговать.

Сложность оказалась в вычислении весов. Вычисление по фактическим данным приводили к "неестественным" и отрицательным весам. Вычисления по принятым весам (на основе официальных данных количества валют, кот. удалось найти) приводили к сильному отклонению смоделировааннх цен от реальных и результатам "с точностью до наоборот".

--

Коммент к идее. Представьте несколько сообщающихся сосудов одинаковой высоты и разного диаметра. Большой диаметр - это USD, маленький - это CAD, средний - JPY и т.д.

Если USD медленно падает, то уровни в других сосудах повышаются. Правильная траектория подъёма диктуется суммарным сечением всех остальных сосудов (уровень во всех сосудах поднимается синхронно). Если же в каком-то сосуде происходит отклонение от общего уровня, то и возникает вектор, указывающий направление движения.

Но всё это присходит в динамике. И если, к примеру, USD, опустился и там остался, то необходимо корректировать модель - пересчитывать диаметры, чтоб выровнять общий "уровень моря".


Для этого надо наверное учитывать количество "золотого запаса" в стране каждой отдельной валюты, которое тоже постоянно меняется.