"Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только вот как этим пользоваться?
Например если по евре и фунту изменение уже аж на 40 пунктов, а по ене 0, то стоит купить ену?
А вот тут и есть камень преткновения, моя ТС в данной ситуации купила бы и "EURUSD" и эквивалентный лот "USDJPY", эдакий не шибко "коррелированный" хедж... Вот только работает это не всегда)
И еще вопрос. почему мы обновляем BidInit только раз в час? (Точнее раз в TimeFrame секунд.)
А вот тут и есть камень преткновения, моя ТС в данной ситуации купила бы и "EURUSD" и эквивалентный лот "USDJPY", эдакий не шибко "коррелированный" хедж... Вот только работает это не всегда)
Вот именно. Это как раз тот случай, что произошел на последних часовых свечах. Упал и евро и доллар против ены. И получается мы сейчас были бы в ж...
Вобще картинка с циферями есть, а что делать непонятно.
Вот именно. Это как раз тот случай, что произошел на последних часовых свечах. Упал и евро и доллар против ены. И получается мы сейчас были бы в ж...
Вобще картинка с циферями есть, а что делать непонятно.
Но как чешутся руки открыться, когда видишь слева, скажем, одни плюсы, а справа - одни минусы !
Но как чешутся руки открыться, когда видишь слева, скажем, одни плюсы, а справа - одни минусы !
В том и дело, что когда слева + а справа -, то открываться нельзя, так как рынок "нормальный" и куда дальше непонятно. Если же одна из циферей выпадает из такой "нормальности", то вот тогда они и чешутся.
В прнципе если ложится на волну, то тогда конечно можно открываться в сторону "нормальности".
Но как оказалось - не всегда наверно это получается. Далеко не всегда...
В том и дело, что когда слева + а справа -, то открываться нельзя, так как рынок "нормальный" и куда дальше непонятно. Если же одна из циферей выпадает из такой "нормальности", то вот тогда они и чешутся.
В прнципе если ложится на волну, то тогда конечно можно открываться в сторону "нормальности".
Но как оказалось - не всегда наверно это получается. Далеко не всегда...
Замечание о "нормальном" и "ненормальном" движение рынка - очень интересное.
У меня складывается впечатление, что на "Главном" компьютере работает программа формирования котировок, которая в основном качает рынок
в "нормальном" направление в диапазоне плюс/минус 200-300 п. При возникновение реального дисбаланса стоимости валют, какую-то из них ("ненормальную")
приходится котировать по ее реальной стоимости, а это будет отображаться ее ходом против "нормального" движения.
Возможно, это и является первым признаком предстоящего реального, а не "нормального", движения всех инструментов.
В настоящий момент первые признаки "ненормальности" начинает проявлять японец. При дальнейшем сохранение "ненормального" движения японца,
можно говорить о скором реальный, а не "нормальном", рост евро, фунта и т.д....
В том и дело, что когда слева + а справа -, то открываться нельзя, так как рынок "нормальный" и куда дальше непонятно.
Если же одна из циферей выпадает из такой "нормальности", то вот тогда они и чешутся.
В прнципе если ложится на волну, то тогда конечно можно открываться в сторону "нормальности".
Но как оказалось - не всегда наверно это получается. Далеко не всегда...
Выделенное верно как сигнал для открытия по паре, которая несколько отстаёт или опережает других коллег.
Можно открываться в надежде что она догонит или наоборот её догонят.
Но представьте например, что что-то случилось с фунтом (ставка, новость, теракт...) и он посыпался в пропасть...
А мы встали против движения... Стопы, конечно же, спасут.
Но нужно анализировать на сколько "нормальных" отколонений (после которых цена пары устаканивается)
приходится одно "ненормальное" отклонение.
А в принципе подход заслуживает внимание. Респект Сарту.
.
PS А ведь это нетрудно на истории оттестить. По каждой паре в отдельности.
считаю что поднятая тема топика всего лишь взляд на рынок под другим углом
не больше не меньше
у семеныча эта тема уже раскрыта
Замечание о "нормальном" и "ненормальном" движение рынка - очень интересное.
У меня складывается впечатление, что на "Главном" компьютере работает программа формирования котировок, которая в основном качает рынок
в "нормальном" направление в диапазоне плюс/минус 200-300 п. При возникновение реального дисбаланса стоимости валют, какую-то из них ("ненормальную")
приходится котировать по ее реальной стоимости, а это будет отображаться ее ходом против "нормального" движения.
если дать волю чувствам у меня тоже порой всплывают мысли о массонском заговоре ))
что такое Бох в представлении каждого из вас? это главная сущность? главный компьютер??
я лично склоняюсь к версии что Бох это иерархия разноразвитых сущностей которые стремяца к центральной точке
и если трезво подумать и представить что "главный компьютер" генерит катировки то наверняка это было бы известно маркетмэйкерам и рынок был бы не эффективен
Можно сделать и один индикатор индексов валют. И такие разработки есть.
В своё время была у меня "мультивалютная" идея. Основывалась она на том, что суммарный мировой "золотой запас" остаётся неизменным и переливается из валюты в валюту как жидкость в сообщающихся сосудах. "Волшебная формула" включала в себя все валюты со своими весами.
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. Гипотеза заключалась в том, что вектор движения индекса валюты должен быть в направлении "уровня моря". И если индекс одной валюты взлетел выше других, а другой - нырнул глубже других (и оба за пределами пороговых значений), то между ними и стоит торговать.
Сложность оказалась в вычислении весов. Вычисление по фактическим данным приводили к "неестественным" и отрицательным весам. Вычисления по принятым весам (на основе официальных данных количества валют, кот. удалось найти) приводили к сильному отклонению смоделировааннх цен от реальных и результатам "с точностью до наоборот".
--
Коммент к идее. Представьте несколько сообщающихся сосудов одинаковой высоты и разного диаметра. Большой диаметр - это USD, маленький - это CAD, средний - JPY и т.д.
Если USD медленно падает, то уровни в других сосудах повышаются. Правильная траектория подъёма диктуется суммарным сечением всех остальных сосудов (уровень во всех сосудах поднимается синхронно). Если же в каком-то сосуде происходит отклонение от общего уровня, то и возникает вектор, указывающий направление движения.
Но всё это присходит в динамике. И если, к примеру, USD, опустился и там остался, то необходимо корректировать модель - пересчитывать диаметры, чтоб выровнять общий "уровень моря".
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. Гипотеза заключалась в том, что вектор движения индекса валюты должен быть в направлении "уровня моря". И если индекс одной валюты взлетел выше других, а другой - нырнул глубже других (и оба за пределами пороговых значений), то между ними и стоит торговать.
Сложность оказалась в вычислении весов. Вычисление по фактическим данным приводили к "неестественным" и отрицательным весам. Вычисления по принятым весам (на основе официальных данных количества валют, кот. удалось найти) приводили к сильному отклонению смоделировааннх цен от реальных и результатам "с точностью до наоборот".
--