Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Больше года без перетренировки? Вы же писали, что в мае перетренировывали?
От стопов, да хотя бы от их наличия, зависит закономерность, которую мы будем искать. Стоп – это условие. Если в системе меняется условие, она меняется сама (согласны?). Так вот если мы одинаковые входы прогоним с одним стопом, а потом другим, а потом вообще без стопов, а с выходом по обратному сигналу, то результаты будут разные – разные закономерности работают по-разному.
Что-то мне подсказывает, что каждый вкладывает в "закономерность" свое понимание.
Наверное, топикастер (хотя он уже не при чем :) - стер, т.к. испугался "параллельной ветки" :) ), как, например, и я, под закономерностью понимает:
- После "блохастика" и "кыш'а" цена двинется с вероятностью xxx%.
(Естеееественно такими примитивными вещами мы не балуемся :). У меня. например, за 2007г. и 2008г. устойчивый "горб вероятности" :) для "f 1 БПФ" - закономерность "мать её" :) )
- Yurixx, если я правильно понял его глубокомысленный пост, говорит о макроэкономических закономерностях
`
А разные примочки АТС, такие как стопы, тейки и тем более трейлинги рубят на корню/в принципе/полностью все найденные "закономерности", т.к. к последним ("закономерностям поведения цены") не имеют никакого отношения.
`
ЗЫ. Естественно ни о каких "причинах движения цены" я не говорю - только о робких намеках на будущее, возможное движение цены. :)
`
авиационные радио-инженеры спасут Математиков :-).
Везет Вам :( А я вот всю жисть "полеты по потолкам", да "на бомбометание", да "системы посадки объекта X на палубу объекта Y в условиях Z" и прочие ТАУ :)
Больше года без перетренировки? Вы же писали, что в мае перетренировывали?
ааа... так Вы имели в виду, сколько может проработать без тренировки... не знаю и не загадываю... на местности сориентируюсь. Уже было три тренировки... Но не по стопу торговли, не из-за достижения критерия остановки, а просто захотелось...
А разные примочки АТС, такие как стопы, тейки и тем более трейлинги рубят на корню/в принципе/полностью все найденные "закономерности", т.к. к последним ("закономерностям поведения цены") не имеют никакого отношения.
Полностью согласен!
ааа... так Вы имели в виду, сколько может проработать без тренировки... не знаю и не загадываю... на местности сориентируюсь. Уже было три тренировки... Но не по стопу торговли, не из-за достижения критерия остановки, а просто захотелось...
То есть за год три перетренировки? то есть 4 месяца?
Согласен. Только вот стопы и тейки мы под данный период подберём просто посчитав количество успехов на каждом значении. Какое значение больше всего повторяется, такое и примем. Можно гистограмму построить: сколько раз цена после сигнала двигалась на такое-то количество пунктов. По одной оси - количество (высота столбов), по другой - величина движения. Вот нам "срез" закономерностей, зависящих от SL и TP.
Чтобы рассчитывать уровни стопов и тейков, используя хорошие закономерности, нужно систему научить их искать и использовать. А для этого надо самому хоть раз это сделать. И мы как раз обсуждаем один из важных моментов этого поиска – долговечность закономерностей. Или как найти хорошую устойчивую закономерность. Вот :)
Давайте попробуем все вместе найти устойчивую закономерность, мне просто интересно если все обсуждающие эту тему приложаться то выйдет из этого что хорошее? Вместе попробуем определить её оптимальное окно фарвардного тестирования,её пригодность и тд. Для начала предложения, что будем использовать в качестве сигнала на вход?
А разные примочки АТС, такие как стопы, тейки и тем более трейлинги рубят на корню/в принципе/полностью все найденные "закономерности", т.к. к последним ("закономерностям поведения цены") не имеют никакого отношения.
Т.е. вы полагаете, что при введении дополнительного условия типа стопов закономерность не работает?
Мне нравится закономерность на MN1
возьмем 2006 2007 2008 EURUSD
нагло и тупо считаем бычьи свечи и медвежьи за 3 года
---
и о чудо!
EURUSD идет вверх по восходящему тренду
за три года 36 свечей
медвежих свечей 3-2006 4-2007 2-2008 итого 9
бычьих свечей за те же годы 27
---
по моему вполне налицо закономерность
и не учитывать это неразумно
Какой стоп в систему введешь -то и выведешь)))
Т.е. вы полагаете, что при введении дополнительного условия типа стопов закономерность не работает?
Это будет "другая закономерность". Поэтому, как всегда - "вопрос о терминах".
Для примера:
- Вы нашли 100 процентную закономерность (MA в степени RSI > корня степени "час бара" из стохастика - будет рост)
- Как у Вас устроена ТС - может ли в один момент быть несколько ордеров?
Если "Нет". т.е. в один момент времени у Вас один ордер, значить Вы пропускаете сигнал.
Хорошо мы "долились".
- Вы ожидаете с вероятностью 98% (любимое число некоторых форумнян) движения цены на 78 пунктов вверх, но у Вас просадка и сносит Ваш трейлинг или даже "подогнанный" стоп. (а мы не говорим о "защитных" стопах). И кому верить - тестеру с 65% "Прибыльные сделки "% от всех)" или мнимой/реальной "закономерности"? Более того, я, даже когда удачно прогнозировал "факт" роста/падения, никогда не мог спрогнозировать его величину до пипса, т.е. - TP? Т.е. преждевременное (по отношению к "закономерности") закрытие?
`
Все очень утрировано и, может быть, ошибочно!!!
`
Чтобы не плодить"вопрос-ответ": я для себя!!! решил, что надо искать "закономерности" для сигналов входи И "закономерности" для сигналов выхода. Никакие "константы", в том числе стопы, профиты и трейлинги "закономерностями" быть не могут.
`
При этом я не "запрещаю" :) получать прибыль и пипсовщикам, гридерам и прочим "безиндекаторщикам", а кто кого "побьет" - еще не известно.