Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 13

 
StatBars писал (а) >>

Давайте попробуем все вместе найти устойчивую закономерность, мне просто интересно если все обсуждающие эту тему приложаться то выйдет из этого что хорошее? Вместе попробуем определить её оптимальное окно фарвардного тестирования,её пригодность и тд. Для начала предложения, что будем использовать в качестве сигнала на вход?

Попытка поиска одной из (я бы сказал базовых) закономерностей увенчалась неким результатом и необходимыми инструментами для продолжения исследования пытливыми. Плод конструктивного сотрудничества можно посмотреть.

Закономерности работают.


Поискать новые, конечно интересно, но врятли получится зажечь народ энтузиазмом.

 
StatBars писал (а) >>

1 - отклонение сигнальной линии ои гистограммы. сигналы на Buy и Sell.

2 - Пик на гистограмме. Пик на Buy может быть выше нуля может быть ниже нуля, тоже самое Sell, итого здесь получатся 4 - сигнала, думаю может помочь при классификации.

3 - пересечение с нулём гистограммы. тоже самое что мувинги пересекаются.

4 - Учитывать пик гистограммы и площадь до пересечения с нулём. Площадь должна быть больше порогового значения, ну а может и лежать в определённом интервале, это можно потом выяснить. Площадь - своеобразный уровень перекупленности перепроданности

Это основные сигналы. Если есть ещё здравые идеи предлагайте. Или приступим к критике этих сигналов и выберем самый самый по нашему мнению

Это всё закономерности, которые видны человеческому глазу и доступны для понимания человеком. Но есть закономерности, которые человек не может обнаружить и понять сам. То есть их можно найти только эксперементируя с оптимизатором и индикаторами, в том числе и нейросетью. Вот эти закономерности наиболее устойчивые, на мой взгляд.

 
LeoV писал (а) >>

Это всё закономерности, которые видны человеческому глазу и доступны для понимания человеком. Но есть закономерности, которые человек не может обнаружить и понять сам. То есть их можно найти только эксперементируя с оптимизатором и индикаторами, в том числе и нейросетью. Вот эти закономерности наиболее устойчивые, на мой взгляд.

Может всё-таки лучше работать по закономерностям которые видит весь мир, а не только НС?

Хотя спросный вопрос, может весь мир как раз и пользуется НС, а над такими простыми средствами уже смеются...

к слову, не пробовали обучить НС таблице умножения? :))

Только выборку сначала смешайте...

Файлы:
phsqszpuz.zip  34 kb
 
StatBars писал (а) >>

Может всё-таки лучше работать по закономерностям которые видит весь мир, а не только НС?

к слову, не пробовали обучить НС таблице умножения? :))

Только выборку сначала смешайте...

На мой скромный взгляд, работая по закономерностям, которые видит весь мир - это заведомый проигрыш. Хотя не могу точно утверждать - смотря как работать.

А зачем обучать нейросеть таблице умножения? Мне кто-то за это заплатит? Вроде нет. А провести аналогию между форексом и таблицей умножения,извините, не могу. Тогда зачем мне обучать нейросеть таблице умножения?

 
LeoV писал (а) >>

На мой скромный взгляд, работая по закономерностям, которые видит весь мир - это заведомый проигрыш. Хотя не могу точно утверждать - смотря как работать.

А зачем обучать нейросеть таблице умножения? Мне кто-то за это заплатит? Вроде нет. А провести аналогию между форексом и таблицей умножения,извините, не могу. Тогда зачем мне обучать нейросеть таблице умножения?

В таблице умножения закономерность существует :), и это знает каждый школьник.

А вот на форексе, под вопросом, но тем не менее, по идее сеть должна легко найти решение... подчёркиваю "должна"...

 
StatBars писал (а) >>

В таблице умножения закономерность существует :), и это знает каждый школьник.

А вот на форексе, под вопросом, но тем не менее, по идее сеть должна легко найти решение... подчёркиваю "должна"...

Ну закономерность закономерности рознь. Таблица умножения и форекс - две принципиально разные вещи. Они никак не могут быть связаны. Какие выводы можно сделать относительно форекс если пытаться обучать сеть таблице умножения?

 

Цитирую человека который мне это подсказал: Попробуйте, - это нужно для того, чтобы понять насколько точно сеть может предсказывать множественные варианты.....

Выводов полезных для форекса никаких, а вот что касается НС, то можно. Да я Вас не заставляю обучать сеть умножению, предложил просто попробовать.

 
StatBars писал (а) >>

Цитирую человека который мне это подсказал: Попробуйте, - это нужно для того, чтобы понять насколько точно сеть может предсказыать множественные варианты.....

Выводов полезных для форекса никаких, а вот что каксается НС, то можно. Да я Вас не заставляю обучать сеть умножению, предложил просто попробовать.

Я Вас понял. Соответственно выделил главную мысль красным. Ради эксперимента и интереса - может быть можно. Но эксперимент ради эксперимента для меня не представляет интереса, поэтому в обучении сети таблице умножения смысла не вижу. Соответственно, рекомендую почитать внимательно мой первый пост так как он написан не ради эксперимента, а исходя из моего скромного опыта работы.....

 
Для рассуждений о закономерностях нужно что-то вроде граничных условий существования.
Иначе, допустим есть закономерность которая проявляется один раз в месяц и только на старших тфреймах.
Но умельцам этого маловато будет. Подавай им вход в рынок каждый день, и каждую минуту ... вот и не работает закономерность.
Тот же MACD и стохастик созданы для D1, ((( в те времена просто не было доступной инфы, а только через чтение экномического бюллетEня.
Т.е. MАCD и стохастик не затачивали на периоды меньше 3-х часов.
Далее получается так, если я вижу закномерности на Н4 но не нахожу их на Н1 тогда на кой мне МТС?
===!!! МТС заставляют рабтать там где законмерности не прослеживаются !!!===
Получается щель, можно сказaть таймфреймовая пропасть между техниикой трейдинга и МТС.
 
StatBars писал (а) >>

Так я от Вас и жду таких предложений. Какой сигнал будем исследовать? Я больше склонен к MACD...

Это уже будет не общая закономерность, а некого конкретного индикатора в привязке к заданным условиям (например входа/выхода). Нечто аналогичное, но со Стохастиком я предлагал см. в конце страницы.

Причина обращения: