Задача по теории вероятности - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что такое зависимые события: в мешке лежат три шара, два из них красных, один синий. Вероятность вытащить синий шар при первой попытке = 1/3, вероятность вытащить красный = 2/3. Допустим, вытащили красный, осталось два шара. Теперь вероятность (уже условная вероятность УВ) вытащить как красный, так и синий шар = 1/2.
У-у-у-у, какая тема пошла... Мне, как старому картёжнику грех не вставить своё слово.
Перефразируем вопрос: есть мешок, в нем три шара, шары могут быть красные или синие, но каких сколько лежит в мешке неизвестно (мы же не знаем какие свечи в запасе у рынка). Мы уже вытянули два шара, оба красные. Внимание вопрос - какой шар остался в мешке, вернее какие шансы на то что он именно синий/красный?Что такое зависимые события: в мешке лежат три шара, два из них красных, один синий. Вероятность вытащить синий шар при первой попытке = 1/3, вероятность вытащить красный = 2/3. Допустим, вытащили красный, осталось два шара. Теперь вероятность (уже условная вероятность УВ) вытащить как красный, так и синий шар = 1/2.
У-у-у-у, какая тема пошла... Мне, как старому картёжнику грех не вставить своё слово.
Перефразируем вопрос: есть мешок, в нем три шара, шары могут быть красные или синие, но каких сколько лежит в мешке неизвестно (мы же не знаем какие свечи в запасе у рынка). Мы уже вытянули два шара, оба красные. Внимание вопрос - какой шар остался в мешке, вернее какие шансы на то что он именно синий/красный?timbo, зачем передёргивать?
Изначально писал, что это лишь пример про зависимые события и к финансовым рынкам он совершенно неприменим.
Постановка задачи автором относилась именно к зависимым событиям.
На финансовых рынках мы имеем дело с событиями независимые или оч слабозависимыми.
Мы уже вытянули два шара, оба красные. Внимание вопрос - какой шар остался в мешке, вернее какие шансы на то что он именно синий/красный?
А ответ на твой вопрос такой: "почти 0.5"
Почему почти? Потому что события "почти независимые" и после 5 или 9 белых свечей вероятность 6-й или 10-й белой будет всё-таки хоть немного, но ниже 0.5
А ответ на твой вопрос такой: "почти 0.5"
Я не передергиваю, а развиваю тему. Я просто оттолкнулся от твоего примера и привел следующий.
Кстати, ответ неправильный.
А ответ на твой вопрос такой: "почти 0.5"
Я не передергиваю, а развиваю тему. Я просто оттолкнулся от твоего примера и привел следующий.
Кстати, ответ неправильный.
ОК, приведи правильный и аргументируй.
ЗЫ я бы сказал так: чем больше подряд белых/черных свечей выпало, тем ниже (менее 0.5) вероятность следующей белой/черной. Но в цифрах выразить эту вероятность без статистических исследований не вижу невозможнстей.
ОК, приведи правильный и аргументируй.
ЗЫ я бы сказал так: чем больше подряд белых/черных свечей выпало, тем ниже (менее 0.5) вероятность следующей белой/черной. Но в цифрах выразить эту вероятность без статистических исследований не вижу невозможнстей.
Надо рассматривать проблему глобально, а не локально. Правильный вопрос не какой шар следующий, а какие они там вообще в мешке. Если уже два красных вынуты, то значит изначально в мешке было либо три красных, либо два красных и один синий. А теперь прикинем вероятность вытянуть два красных шара при каждом из сценариев.
Если там было три красных, то вероятность вытащить два красных равна 1, а если там всё-таки был один синий, то шансы достать два красных подряд всего 1/3. Шансы сампла (два шара) повторяют шансы всей совокупности (три шара), т.е. шансы, что там остался красный шар в три разы выше, чем шансы синего.
Это и есть классическая задача об УВ (условной вероятности) зависимых событий из классического теорвера.
К сожалению, на фин рынках она не имеет практической пользы.
Это и есть классическая задача об УВ (условной вероятности) зависимых событий из классического теорвера.
К сожалению, на фин рынках она не имеет практической пользы.
Ну почему же не имеет. "Тенденция имеет больше шансов продолжиться, чем сменить направление" - классика.
Если посчитать свечи за достаточно долгий срок, то получится, что их примерно поровну. И вообще кажется, что шансы свеча вверх/вниз 50 на 50. Однако где-то гуще свечей вверх, а где-то вниз. Значит надо найти эту гущю и открываться в направлении её. Т.е. "следуй за трендом" - ещё одна банальность.
Уже ближе к делу, но имхо копать нужно не в этом направлении. Сейчас провожу обработку статданных, если будет что-то представляющее интерес - выложу здесь.