Что не так с моим алго-трейдингом? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветствую господа!
. НИ ОДНОЙ прибыльной системы!!! Что я делаю не так? Сливные системы я менял параметры наоборот, менял местами тп и сл наоборот - и все равно слив! А ведь в основном использую больщие тф, дневки в частности......
Вот пример системы:
Купить на открытии нулевого бара, если открытие нулевого бара выше закрытия первого бара, при этом, закрытие первого бара выше открытия этого же бара и открытие первого бара выше закрытия второго бара, при этом, закрытие второго бара выше его открытия. Для продажи - условия наоборот. Выход из позиции на открытие следующего бара после входного бара.
На EURUSD (1D ТФ) система дает отрицательный результат и 272 сделки за 14 лет - это примерно 1 сделка в 19 дней. Поробуем уйти на тф пониже (4H) для увеличения количества сделок. Средний размер свечи по EURUSD на тф 4Н - 45.1 пп. Спред при тестировании брался 1пп, т.е. торговые издержки составили около 2.2%. В итоге имеем результат:
По сути - вы открываете сделку по случайному сигналу. И по любым аналогичным алгоритмам (параметры свечей, сигналы большинства индикаторов и т.п.) вы всегда будете получать в итоге по сумме всех сделок: безубыток минус спред (аск-бид), умноженный на число сделок. Это в лучшем случае. Оптимизация здесь - "утешение" слабое! Опытным путем вы можете оч.наглядно это проверить в тестере на истории - запустив вот такою конструкцию:
https://www.mql5.com/ru/forum/111855 - там даже есть некоторые наглядные графики и проч.результаты. Все странички этой ветки читаются с интересом.
Думаю, что при построении торговой системы надо уходить от подобных "случайных" входов. Иначе все попытки создать прибыльную систему приведут в тупик. Надо искать постоянные, глобальные закономерности в движениях цен. Тут кто-то выше вчера предлагал один такой вариант - использовать так наз. сезонность товарных инструментов. Что-то, не найду сейчас этого поста. Но это - один из самых перспективных вариантов. Еще вариант - арбитражные торговые системы. Но здесь нужно искать так наз. "коинтегрируемые" (или хотя-бы коррелируемые) инструменты. На форуме есть несколько веток в тему статистического и обычного арбитража.
Попробуйте в этом направлении поработать.
Советы ... советы, а человеку надо просто понять в чем ошибка.
Тем более, что ошибка есть.
Исходное условие для профита при покупке:
- три белых свечи с OPEN выше CLOSE предыдущей;
Владимир, ваша ошибка в том, что если после этой сделки не ставить "отсечку", то вполне вероятно и у четвертой свечи может оказаться OPEN выше CLOSE предыдущей, и не факт, что она будет белой.
А значит получите "дуплет", т.е. профитная сделка минус убыточная сделка. В результате имеем то, что имеем.
Даже если повезет и четвертая свеча будет белой, то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.
Советы ... советы, а человеку надо просто понять в чем ошибка.
Тем более, что ошибка есть.
Исходное условие для профита при покупке:
- три белых свечи с OPEN выше CLOSE предыдущей;
........, то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.
Гарантированно говорите....Вот где грааль то зарыт. А ребята тут и не догадывались
Смейтесь ... смейтесь, ребята все прочитают правильно:
Даже если ..., то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.
Грааль зарыт не здесь.
PS. Михаил, на форексе нет случайных событий.
"Я так думаю"(с).
Смейтесь ... смейтесь, ребята все прочитают правильно:
Даже если ..., то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.
Грааль зарыт не здесь.
PS. Михаил, на форексе нет случайных событий.
"Я так думаю"(с).
На наименьших таймфреймах по-моему как-раз все очень случайно)
На наименьших таймфреймах по-моему как-раз все очень случайно)
Если у дневных свечей есть логическое начало и конец, то меньшие ТФ нарезатся на кусочки без всякой логики, точнее с очень примитивной логикой.