Задача по теории вероятности - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3. Если ваши выводы подтверждены стат.исследованиями, то было бы полезно с ними ознакомится.
К сожалению, я их не сохранил, как не имеющие практической ценности. Но в ближайшем будущем повторю несколько прогонов по памяти и выложу вместе с советником.
Ну как же!? Отрицательный результат - тоже результат :-) Если исследование корректное, но не принесло практической пользы, то это польза для других - "этот путь есть потерянное время", а оно нам так дорого. Так что ваш альтруизм будет оценен по достоиству.
Возвращаясь к зависимостям я привёл пример с "кроссом", однако таковым его не считаю. Это вполне самостоятельный курс, просто современная скорость обмена информацией не позволяет заработать (потому что никто не хочет потерять из-за своей нерасторопности) на возможной разнице, а исторически сложилось главенство доллара поэтому пару назвали синтетической или кроссом. Поэтому не только кросс можно назвать не глядя на него, но и любую пару по двум другим, это конечно понятно. А вот на однозначную зависимость между ними стоит взглянуть по пристальней. В качестве направления предлагаю вам найти 8 одинаковых свечей подряд на EUR/USD и одновременно на GBP/USD. Вы рассматривали такую зависимость?
SergNF 23.04.2008 12:35
Вот кабы найти "зависимые события" в формуле EURUSD * GOLD * СосаСоla * ???, то можно было бы поиграться, т.к., имхо, никакой "Консорциум"/ДЦ не успел бы их нивелировать. ;);););)Сложности в этом никакой, но не рассматривал, т.к. не вижу в этом перспективы.
Сложности в этом никакой, но не рассматривал, т.к. не вижу в этом перспективы.
Она (первпектива) несоизмеримо выше по сравнению с поиском закономерностей в последовательности свечей.
Сложности в этом никакой, но не рассматривал, т.к. не вижу в этом перспективы.
Она (первпектива) несоизмеримо выше по сравнению с поиском закономерностей в последовательности свечей.
Отвечу в обратном порядке, дабы не прослыть "словоблудом":
"Кодировка" тупая, как с точки зрения кода (сравнеием double и т.д. и т.п), так и "гибкости"
iEURUSD = iBarShift("EURUSD",0,CurrTime,true); iGBPUSD = iBarShift("GBPUSD",0,CurrTime,true); CurrTime = CurrTime + Period() * 60; strEURUSD = ""; strGBPUSD = ""; for(int i = Nbar; i > 0; i--) { if(iClose("EURUSD", 0, iEURUSD+i) > iOpen("EURUSD", 0, iEURUSD+i) ) strEURUSD = strEURUSD + "1"; else strEURUSD = strEURUSD + "0"; if(iClose("GBPUSD", 0, iGBPUSD+i) > iOpen("GBPUSD", 0, iGBPUSD+i) ) strGBPUSD = strGBPUSD + "1"; else strGBPUSD = strGBPUSD + "0"; }Но, мне кажется, что в рамках данной задачи ... "сойдет для сельской местности". И еще - совпадение времен открытия GBPUSD и EURUSD Nbar назад от "текущей точки" я не проверял - только на текущем баре.
2007 г. 30ти минутные бары. Всего (у меня) 12 216 бар.
- По EURUSD максимальное число раз, которое встретилась комбинация из 8 бар - 77 раз, т.е. ~0.63%
Это комбинации "01001001", "10010010", "10011001"
- Аналогично по GBPUSD - 84 раза, т.е. ~0.69%
Это комбинация "01010100"
Т.е. уже не интересно. :(
Комбинация из "8 одинаковых свечей подряд на EUR/USD и одновременно на GBP/USD." Правда не одинаковых, т.к. цифра будет практически нулевой.
Максимум 10 раз (т.е. 0.08%) встретилась 8 барная комбинация "на EUR/USD и одновременно на GBP/USD". Причем это было
GBPUSD=01001001
Почти по заявке ("8 одинаковых свечей подряд на EUR/USD и одновременно на GBP/USD."), но всего 10 раз в году.Т.е. ни о какой системе/повторяемости и т.д. речи быть не может. Если что, то для проверки:
Собственно зачем я начал этот ответ - лично меня - торгаша - не интересует "одновременно".
Мне надо, как и топикстеру, знать цвет следующего шара, т.е. в контектсе "валют-паровозиков" - сдвигать, видимо, GBPUSD минимум на 1 бар вправо.
Да и ... я уже писал, что "статистика - лженаука". особенно для "толстых хвостов" ;)
3. Если ваши выводы подтверждены стат.исследованиями, то было бы полезно с ними ознакомится.
К сожалению, я их не сохранил, как не имеющие практической ценности. Но в ближайшем будущем повторю несколько прогонов по памяти и выложу вместе с советником.
Ну как же!? Отрицательный результат - тоже результат :-) Если исследование корректное, но не принесло практической пользы, то это польза для других - "этот путь есть потерянное время", а оно нам так дорого. Так что ваш альтруизм будет оценен по достоиству.
В аттаче советник (версия для тестера), ищущий заданное количество белых (растущих) баров подряд и открывающийся по/против них. В качестве фильтра суммарное расстояние в пунктах, пройденное ценой за эти N баров. Закрывает позицию по закрытию очередного бара независимо от достигнутого профита/лосса. Запускать на любой паре, на любом ТФ, модель "по ценам открытия". Также один из профитных прогонов. Были и лучшие, но уже не найти. Профит и количество сделок явно недостаточны. Можете погонять кому интересно. Исследования продолжаем.
Собственно зачем я начал этот ответ - лично меня - торгаша - не интересует "одновременно".
Мне надо, как и топикстеру, знать цвет следующего шара, т.е. в контектсе "валют-паровозиков" - сдвигать, видимо, GBPUSD минимум на 1 бар вправо.
Да и ... я уже писал, что "статистика - лженаука". особенно для "толстых хвостов" ;)
Полностью согласен с полученными выводами, тем более что они напрашивались ещё до проведения экспериментов.
У меня тоже есть задачка по вероятности.
У Талеба в "Одураченных случайностью" есть такой абзац:
Парадокс дня рождения
Наиболее интуитивный способ описать проблему выкапывания данных не статистику - через то, что называется парадоксом дня рождения, хотя это и не настоящий парадокс, а просто причуда восприятия. Если вы встречаете кого-то случайно, есть один шанс из 365.25, что ваши с ним дни рождения совпадают, и значительно меньший шанс совпадения с ним года рождения. Итак, тот же самый день рождения был бы совпадением, которое вы бы обсуждали за обеденным столом. Теперь посмотрим на ситуацию, в которой есть 23 человека в комнате. Каковы шансы, что там окажутся два человека с одинаковым днем рождения? Приблизительно 50%. Поскольку мы не определяем, у каких людей должны совпадать дни рождения, подходят любые пары.
Выделенный тест меня поразил, и я решил его проверить.
У меня получилось 69,23%. Теперь мучаюсь вопросом - кто неправильно считает? ;)
Не думаю, что "69%" были осознанно заменены на "приблизительно 50%".
Выделенный тест меня поразил, и я решил его проверить.
У меня получилось 69,23%. Теперь мучаюсь вопросом - кто неправильно считает? ;)
Не думаю, что "69%" были осознанно заменены на "приблизительно 50%".
Где-то так и получается:
Число сочетаний из 23 по 2 = 23!/2!(23-2)!=22*23/2=253
253/365.25=69.2676%
Вывод: Талеб плохо учился в школе или учился на писателя.
Где-то так и получается:
Число сочетаний из 23 по 2 = 23!/2!(23-2)!=22*23/2=253
253/365.25=69.2676%
Вывод: Талеб плохо учился в школе или учился на писателя.
Кстати, вероятность 100% достигается на компании всего из 28 человек.
Кстати, вероятность 100% достигается на компании всего из 28 человек.
а не 32 ?