Усреднение? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даже сама постановка вопроса и то неверна. Так какой может быть ответ ?Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Сама постановка вопроса и есть вопрос, но другие дело - уточнить - а независимы ли испытания? Но это уже другой вопрос - и Urain именно его например и задет. Но то что они зависимы надо еще доказать - вот ведь такая штука.промежутки времени равны между собой)))?
Если ТС ( торговая стратегия) сливает на любом одном инструементе из 1000, может ли суммарный результат этой же ТС, не сливать если она работает на всех этих инструментах одновременно?
То есть если вероятность Pi = вероятности получить прибыль на одном инструменте за некий промежуток времени < 0.5, то чему будет равна веротяность "суммы" всех по i ?
Конечно, может. Только не стратегия, а тактика. А стратегия должна отбирать ( фильтровать ) инструменты.
Даже сама постановка вопроса и то неверна. Так какой может быть ответ ?
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Серьезные бэк-тесты нужны, или лучше стейт за достаточно продолжительный период. Иначе переливание из пустого в порожнее как в ветке Неветерана. В ней одни лозунги. Смысл их обсасывать десятки страниц? Да, теоретически возможно. Реализаций м.б. множество. Но должна быть строгая метода, а не типа "вот через некоторое время глянул - то что в плюсе закрыл, а минуса сами вернуться когда-нибудь/на другом цикле". С такими расплывчатыми представлениями не подобрать и вразумительного ММ и на дистанции слив, даже если идея в целом работоспособна.
Ребята, идея неветерана лежит в другой плоскости, хотя что вы тут говорите он тоже использует, но это не суть. Не знаю почему он не может свою идею донести, то ли неумеет то ли нехочет, но то что она проста и не лежит в той плостости в которой мы все привыкли думать ---- это факт. Его идея гениальна и в тоже время очень проста!!!!
Ребята, идея неветерана лежит в другой плоскости, хотя что вы тут говорите он тоже использует, но это не суть. Не знаю почему он не может свою идею донести, то ли неумеет то ли нехочет, но то что она проста и не лежит в той плостости в которой мы все привыкли думать ---- это факт. Его идея гениальна и в тоже время очень проста!!!!
Ну дык в чём идея? Не поделитесь?
Ребята, идея неветерана лежит в другой плоскости, хотя что вы тут говорите он тоже использует, но это не суть. Не знаю почему он не может свою идею донести, то ли неумеет то ли нехочет, но то что она проста и не лежит в той плостости в которой мы все привыкли думать ---- это факт. Его идея гениальна и в тоже время очень проста!!!!
когда пишут о гениальности встает единственный вопрос - доказательство. Замониторенный счет или стейт за длительный период.
когда пишут о гениальности встает единственный вопрос - доказательство. Замониторенный счет или стейт за длительный период.У меня результатов пока нет, я только понял идею его причем совсем недавно. И что самое интересное он все правильно описал в своей ветке, только почемуто его не кто не хочет понять, так что читайте все есть!
У меня результатов пока нет, я только понял идею его причем совсем недавно. И что самое интересное он все правильно описал в своей ветке, только почемуто его не кто не хочет понять, так что читайте все есть!
вот когда будут результаты, тогда и поговорим ;) Таких гениальных идей можно генерировать до кучи, но после качественной проверки м.б. 1% остается.
Понимаете, если черное есть черное и вы это видете, то это уже с большой долей вероятности черное