Скачать MetaTrader 5

Задача по теории вероятности

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть свободные компьютеры? Подключи их к MQL5 Cloud Network и заработай!
lukyanov
426
lukyanov 2008.04.21 05:03 

Совсем запутался, как определить суммарную вероятность событий:

Задача:

Допустим свеча вверх - "1", свеча вниз - "0".


Событие: 000 => 1 (три пердыдущих свечи вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.7

Событие: 00 => 1 (две предыдущих свечи вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.33

Событие: 0 => 1 (предыдущая свеча вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.5

Причем не обязательно, что при 000 => 1 наступает и 00 => 1 и т.д.


Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?


П.С.: Стыдно, но что то туплю.. :)

Neutron
2826
Neutron 2008.04.21 05:54  
Lukyanov:

Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?

Не могу понять вопроса в такой постановке.

Зато могу отметить, что для независимых событий, после реализации комбинации 000, вероятность получить 1 равна 0.5 (000 => 1=1/2).

00 => 1=1/2

0 => 1=1/2

Dmitry Fedoseev
42922
Dmitry Fedoseev 2008.04.21 06:13  
Lukyanov:

Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?

Как вы получатее вероятности 0.7, 0.33, 0.5 исходя из вероятности пояления 0 или 1 равной 0.5? И вообще вероятность получения какого-то сочетания из большого количества свечей ниже, чем из меньшего.
Александр
373
Александр 2008.04.21 06:15  
Lukyanov:

Совсем запутался, как определить суммарную вероятность событий:

Задача:

Допустим свеча вверх - "1", свеча вниз - "0".


Событие: 000 => 1 (три пердыдущих свечи вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.7

Событие: 00 => 1 (две предыдущих свечи вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.33

Событие: 0 => 1 (предыдущая свеча вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.5

Причем не обязательно, что при 000 => 1 наступает и 00 => 1 и т.д.


Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?


П.С.: Стыдно, но что то туплю.. :)

Вероятность будет 0,7 (исходя из условий задачи), потому что 000 включает в себя и 00 и 0 (последние нули)

A_K_M
176
A_K_M 2008.04.21 06:16  

Мне кажется, что вероятностный подход к торговле, с моей точки зрения бесперспективен.

Дело в том, что поведение рынка подчинено достаточно строгим законам, закономерности которых понятны единицам. Для большинства - поведение рынка представляется хаотичным и непредсказуемым... но это не так. Алгоритм поведения рынка в каждый момент времени задается конкретными происходящими в мире событиями. Поэтому, успешный трейдер, зная о наступлении тех или иных, или внезапно произошедших событий может достаточно точно указать движение той или иной пары. Задача каждого трейдера, с моей точки зрения, найти эти закономерности поведения рынка.

С моей точки зрения - очень перспективным направлением может стать попытка описать поведение рынка в конкретный момент времени как физический мячик, который получает некоторый импульс на движение. И чем этот импульс будет сильнее, тем (в силу своей инертности) будет очевидно направление движения и возможный при этом путь...

Александр
373
Александр 2008.04.21 06:35  
AKM:

Задача каждого трейдера, с моей точки зрения, найти эти закономерности поведения рынка.

С моей точки зрения - очень перспективным направлением может стать попытка описать поведение рынка в конкретный момент времени как физический мячик, который получает некоторый импульс на движение. И чем этот импульс будет сильнее, тем (в силу своей инертности) будет очевидно направление движения и возможный при этом путь...

А эти закономерности Вы как хотите искать? Прочитать в учебнике? Или все-таки придется прибегнуть к вероятностному аппарату?  Как Вы будете оценивать события без вероятностного аппарата? Или Вам кажется, 

что на определенные действия всегда будет точный и единственный ответ рынка? 

Dmitry Fedoseev
42922
Dmitry Fedoseev 2008.04.21 06:41  
Lukyanov:

Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?


1/(2^9)
Alexander
4034
Alexander 2008.04.21 09:48  
Lukyanov:

Совсем запутался, как определить суммарную вероятность событий:

Задача:

Допустим свеча вверх - "1", свеча вниз - "0".


Событие: 000 => 1 (три пердыдущих свечи вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.7

Событие: 00 => 1 (две предыдущих свечи вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.33

Событие: 0 => 1 (предыдущая свеча вниз, значит следующая вверх). Вероятность события: 0.5

Причем не обязательно, что при 000 => 1 наступает и 00 => 1 и т.д.


Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?


П.С.: Стыдно, но что то туплю.. :)

Сергей, если элементарные события (появление белой или чёрной свечи) считать независимыми (что на финансовых рынках почти верно), то вероятность совместного наступления Р(000), Р(00) и Р(0) равна произведению вероятностей: Р(000) х Р(00) х Р(0). Для зависимых событий (когда например, вытаскивают жребий - один счастливый билет из N штук и после двух неудачных попыток вероятность удачной возрастает) вероятность следующего события расчитывается через УВ (условную вероятность уже наступивших/ненаступивших) событий.

Ваша формулоровка "три пердыдущих свечи вниз, значит следующая вверх" имхо неверна, ибо вероятность появления 4-й свечи определённого типа не зависит (или почти не зависит или степень этой зависимости определить нелегко) от трёх (или N) предыдущих. Вероятность же выпадения подряд трёх одинаковых баров Р(000) = 0.5 х 0.5 х 0.5 = 0.125, но вероятность выпадения 4-го НЕ зависит от этого события, т.е. она тоже = 0.5

А вероятность выпадения 3-х белых свечей на EURUSD, 2-х черных на GBPUSD и 1-й белой на USDCHF одновременно будет = 0.125 х 0.25 х 0.5 = 0.015625, но она никоим образом не предопределяет будущее.

Пусть Mathemat поправит если что не так.

Александр
373
Александр 2008.04.21 10:22  
goldtrader:

А вероятность выпадения 3-х белых свечей на EURUSD, 2-х черных на GBPUSD и 1-й белой на USDCHF одновременно будет = 0.125 х 0.25 х 0.5 = 0.015625, но она никоим образом не предопределяет будущее.

Если это правильный ответ на поставленный вопрос, то я не понял задание...

А вообще на рынке может быть какая-то кореляция свечей, а значит вероятность может быть и не 0,5. Вопрос сколько тоже имеет ответ, например с помощью экселя это можно попытаться вычислить.

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2008.04.21 10:42  
goldtrader писал (а): Пусть Mathemat поправит если что не так.

Поправлю, но не сейчас. Честно говоря, я тоже просто не понимаю условия задачи топикстартера. Как раз по этому поводу пишу статью. Там бааальшие сюрпризы будут, гарантирую, да и подход там другой. Я и сам слегка в шоке от того, что обнаружилось...

Alexander
4034
Alexander 2008.04.21 11:06  
Kharin:
goldtrader:

А вероятность выпадения 3-х белых свечей на EURUSD, 2-х черных на GBPUSD и 1-й белой на USDCHF одновременно будет = 0.125 х 0.25 х 0.5 = 0.015625, но она никоим образом не предопределяет будущее.

Если это правильный ответ на поставленный вопрос, то я не понял задание...

Это пример расчёта вероятности совместного наступления трёх независимых событий. Поставленный вопрос сам по себе имхо некорректен ибо подразумевает зависимость событий, а её нет (или как минимум она неявно выражена).

Что такое зависимые события: в мешке лежат три шара, два из них красных, один синий. Вероятность вытащить синий шар при первой попытке = 1/3, вероятность вытащить красный = 2/3. Допустим, вытащили красный, осталось два шара. Теперь вероятность (уже условная вероятность УВ) вытащить как красный, так и синий шар = 1/2. Классическая теория вероятностей рассматривает зависимые и независимые события. На финансовых рынках имхо мы имеем дело со слабокоррелированными (малозависимыми) событиями, т.о. классическая теория вероятностей тут неприменима. Необходимо глубже исследовать корреляцию событий, возможно она поможет глубже понять статистические закономерности. Но корреляция тоже непостоянна.

1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий