Задача по теории вероятности - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задача каждого трейдера, с моей точки зрения, найти эти закономерности поведения рынка.
С моей точки зрения - очень перспективным направлением может стать попытка описать поведение рынка в конкретный момент времени как физический мячик, который получает некоторый импульс на движение. И чем этот импульс будет сильнее, тем (в силу своей инертности) будет очевидно направление движения и возможный при этом путь...
А эти закономерности Вы как хотите искать? Прочитать в учебнике? Или все-таки придется прибегнуть к вероятностному аппарату? Как Вы будете оценивать события без вероятностного аппарата? Или Вам кажется,
что на определенные действия всегда будет точный и единственный ответ рынка?
Да, на определенные действия - ответ рынка как правило однозначный. Обратите внимание - я написал, как правило, конечно же это вероятностный процесс. Но, уверяю вас, для реально работающих торговых систем, МТС - можно обойтись без сложных математических изысков. Вполне достаточно обычной линейной математики (знаний на уровне 5 класса). Конечно же можно то же самое расчитать с применением диференциальных уравнений и бог знеет еще чего, но это даст всего лишь дополнительный разряд точности вычислений.
А вот создать некую модель рынка (опять же говорю - упрощенную) и построить на её базе свою торговую стратегию, где предполагается, что на действие А - будет однозначный ответ рынка - Б. Уверяю вас, что создав несколько таких правил 2, 3 - вы сможете успешно и торговать и создать рабтающую торговую систему.
ОК, приведи правильный и аргументируй.
ЗЫ я бы сказал так: чем больше подряд белых/черных свечей выпало, тем ниже (менее 0.5) вероятность следующей белой/черной. Но в цифрах выразить эту вероятность без статистических исследований не вижу невозможнстей.
Надо рассматривать проблему глобально, а не локально. Правильный вопрос не какой шар следующий, а какие они там вообще в мешке. Если уже два красных вынуты, то значит изначально в мешке было либо три красных, либо два красных и один синий. А теперь прикинем вероятность вытянуть два красных шара при каждом из сценариев.
Если там было три красных, то вероятность вытащить два красных равна 1, а если там всё-таки был один синий, то шансы достать два красных подряд всего 1/3. Шансы сампла (два шара) повторяют шансы всей совокупности (три шара), т.е. шансы, что там остался красный шар в три разы выше, чем шансы синего.
Здесь опять следует уточнить, т.к. вынуть два красных подряд или два красных подряд с самого начала - разные понятия и разные вероятности.
Правильно будет так:
Если в мешке изначально находятся два красных и один синий шар и разрешено вынимать шары без последущего их возвращения в мешок, то вероятность того, что первый и второй вынутые шары окажутся красными, равна 1/3
Вероятность того, что удастся вынуть из того же самого мешка два красных шара подряд, независимо от их порядковой нумерации, равна 2/3.
Если в мешке изначально находятся два красных и один синий шар и разрешено вынимать шары без последущего их возвращения в мешок, то вероятность того, что первый и второй вынутые шары окажутся красными, равна 1/3
Вероятность того, что удастся вынуть из того же самого мешка два красных шара подряд, независимо от их порядковой нумерации, равна 2/3.
Ну и? В условии задачи сказано абсолютно однозначно - два красных шара уже вынуты и в мешке остался всего один шар.
Что сказать-то хотел?
Признаю, что задача мной поставлена не корректно. Не могу четко сформулировать то, что в мыслях.. НО, вероятность угадать следующую свечу при определенных прошлых комбцинация не всегда равна 1/2. Мною на основе стат. данных была найдена вероятность угадать следущую свечу с вероятностью 0,76 (самая максимальная вероятность из всех полученных).
П.С.: Если кто-то ещё работает в подобном направлении - можем объединить усилия.
П.С.: Если кто-то ещё работает в подобном направлении - можем объединить усилия.
Обработал статданные, но результаты малоутешительные: получилось собрать около 350-450п профита при просадке около 100п за 3 года.
Прогонял советником, открывавшим позы после N одинаковых (по цвету) баров суммарной высоты не менее M пунктов. Вариант 1 - по тренду, вариант 2 - против тренда. Пробовал на нескольких парах на нескольких ТФ. Есть ещё нереализованные идеи...
На финансовом рынке (именно относится к Форексу) наличствуют оба типа событий - зависимые и независимые. Причём зависимые, как раз основные, а независимые - то, что вы называете шумом.
Поправлю, но не сейчас. Честно говоря, я тоже просто не понимаю условия задачи топикстартера. Как раз по этому поводу пишу статью. Там бааальшие сюрпризы будут, гарантирую, да и подход там другой. Я и сам слегка в шоке от того, что обнаружилось...
Уже так всех раздразнили.... что неймётся :)
Изложите, хоть в общих чертах о теме и подходе
Признаю, что задача мной поставлена не корректно. Не могу четко сформулировать то, что в мыслях.. НО, вероятность угадать следующую свечу при определенных прошлых комбцинация не всегда равна 1/2. Мною на основе стат. данных была найдена вероятность угадать следущую свечу с вероятностью 0,76 (самая максимальная вероятность из всех полученных).
П.С.: Если кто-то ещё работает в подобном направлении - можем объединить усилия.
Можно сделать проще. Разбить задачи. И каждый отрабатывает свою. Один вариант я уже отработал. Но боюсь, что не до конца. Искать, найти и не сдаваться.
Если что аська и прочее в профиле.
На финансовом рынке (именно относится к Форексу) наличствуют оба типа событий - зависимые и независимые. Причём зависимые, как раз основные, а независимые - то, что вы называете шумом.
Можно пример зависимых событий на форексе?