Грааль. Интересная тема - головоломка. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотрите. Пример. Покупаем 1 лот, стоп 34(как в первом сообщении-34$),через 21 пункт мы покупаем 2 лота, стоп 34 пипса(-68$), еще через 21 пункт покупаем снова 3 лота(риск 102$), стоп 34, еще через 21-5лотов(170$), лось 34. А теперь посчитаем. Закрываемся по лосю на 5 лотах. Наш убыток: -170$+63$-2*13$-3*13$=-172$ Или я где-то ошибся?
А если по обратному пирамидингу, то последняя позиция закрылась бы с убытком -34$, предпоследняя -13пп,вторая с прибылью в +21пп(но это был максимальный объем), самая первая +34$. Как видим здесь по-любому бы вышли в прибыль. Не тешьте себя иллюзиями. Вы накапливаете позицию, а потом последняя перекрывает весь профит, полученный от предыдущих, так как открывается постоянно объемом в 1,618 раза больше чем предыдущий.Соответственно предыдущей сделке нужно выйти в прибыль +55 пунктов (следующее значение фибо ), чтобы в общем итоге получилась прибыль. Но предыдущая позиция закрывается с убытком -13пп. Если Вы торгуете на демо с использованием этой системы MM, то вероятнее всего последнюю сделку Вы закрываете с прибылью (по чуйке?). Я сравнил худшие варианты развития Вашего метода и метода Билла Вильямса (обратный пирамидинг). Если я ошибся, пожалуйста покажите где. Тема интересная, но думаю только используя обратный пирамидинг.
чтож, давай скопирую расчет из начала ветки:
согласен, только прочти еще раз: при 250 пунктах t/p лотом 0,02 берет прибыль 434 бакса при риске 4,8 бакса, при втором ордере - риск 1,6 бакса. При простом открытии ордера риск 4,8 бакса, прибыль 50 баксов. Убедительно?
Возьмем простую математику - науку точную, в отличии от лунных фаз.
Открылись прошло 40 пунктов лот 20 баксов - наша прибыль по первому ордеру 20*0,4=8 баксов. Самый плохой вариант - в этом месте сработал второй ордер еще 20 баксов - общая позиция 40 баксов и как назло - стоп! Наш риск 40*0,24=9,6 но первоначальная прибыль от первого ордера 8$ итого 9,6-8=1,6$. Третий ордер не будем высчитывать - и так видно, что идет в +. Откуда 434$-? При t/p 250 пунктов у нас будет открыто 7 ордеров (0,02; 0.02; 0.04; 0.06; 0.1; 0.16; 0.26). При этом первый ордер возьмет 250 п., второй 210, третий 170, четвертый 130, пятый 90, шестой 50, седьмой 10). Опять к математике прибыль = 50 (20*2,5) + 42 (20*2,1) + 68 (40*1,7) + 78 (60*1,3) + 90 (100*0,9) + 80 (160*0,5) + 26 (260*0,1) = 434$ при том риске, что я писал.
Здесь расчёт на начальный ордер 0,02 лота, чтобы к 1,0 лоту просто цифры умнодаешь на 50; соотношение 55/34 в процентах идентично 40/24 (ну почти...)
т.е. риск по первому ордеру 0,02*24=4,8$ а по второму уже лишь 1,6$. По отношению к 1,0 лоту = 240$ против 80$
Ты уже год рассуждаешь на эту тему. Советник гонял? что показывает? В какую сторону думать? Че топтаться на одном месте
Ты уже год рассуждаешь на эту тему. Советник гонял? что показывает? В какую сторону думать? Че топтаться на одном месте
А советника, как такового и нет. Я ежли честно включал первоначальную версию "элитфибо" в том месте где думал открываться по рынку, выходило весьма недурственно. Чтобы был советником необходим вектор - условия открытия первого ордера, коих на данный момент и нет.
А советника, как такового и нет. Я ежли честно включал первоначальную версию "элитфибо" в том месте где думал открываться по рынку, выходило весьма недурственно. Чтобы был советником необходим вектор - условия открытия первого ордера, коих на данный момент и нет.
И не будет вектора. его просто нет.
Вижу спорить с Вами бесполезно. Все равно каждый останется при своем. Рынок рассудит, как говорится. Альтернативный вариант для советника в этом случае будет использование метода определения тренда по Элдеру. 13-я экспоциональная машка+макд(12-26-9). если оба выросли, то значит тренд вверх и вероятнее всего сохранится еще некоторое время. У Элдера это импульсная система. Я писал некоторые индикаторы для этой системы (чтоб бары окрашивались, по вышеописанному алгоритму и т.д.). Скачать, если нужно можно здесь
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=553386&postcount=22
Думаю лучше вариант найти будет трудно.
Вижу спорить с Вами бесполезно. Все равно каждый останется при своем. Рынок рассудит, как говорится. Альтернативный вариант для советника в этом случае будет использование метода определения тренда по Элдеру. 13-я экспоциональная машка+макд(12-26-9). если оба выросли, то значит тренд вверх и вероятнее всего сохранится еще некоторое время. У Элдера это импульсная система. Я писал некоторые индикаторы для этой системы (чтоб бары окрашивались, по вышеописанному алгоритму и т.д.). Скачать, если нужно можно здесь
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=553386&postcount=22
Думаю лучше вариант найти будет трудно.
Раннее Вы привели ссылку Тестируем возможности индикатора RSI во втором случае расматривается возможность входа и выхода из рынка
ТОЛЬКО используя возможности RSI (7 бар)
Это облегчит доработку советника
как вариант вход 20 - выход 80 и на Н1 все работает (по мнению автора статьи в ссылке)
Раннее Вы привели ссылку Тестируем возможности индикатора RSI во втором случае расматривается возможность входа и выхода из рынка
ТОЛЬКО используя возможности RSI (7 бар)
Это облегчит доработку советника
как вариант вход 20 - выход 80 и на Н1 все работает (по мнению автора статьи в ссылке)
Возможно и так, но я думал использовать импульсную систему для определения тренда, а затем уже можно использовать выход RSI или Stochastic из зоны перекупленности/перепроданности (в сторону тренда) в качестве сигнала для открытия первого ордера, а последний ордер закрывать по RSI (по тому методу, что описан в статье). Сам я код того того советника, что здесь был выложен разобрать врядли смогу (не хватает опыта пока), поэтому помогаю идеями =)
Проверил RSI (7) на "сегоднешней" истории gbpusd
можно улучшить показатель если вход на 15 а выход 77-76 безопаснее
а импульсная система будет реагировать на флет?
Но на евробаксе уже он не сработает или сработает на оборот в минус - странно?
Проверил RSI (7) на "сегоднешней" истории gbpusd
можно улучшить показатель если вход на 15 а выход 77-76 безопаснее
а импульсная система будет реагировать на флет?
Точно также как и все машки:)) Можно отчасти избавиться анализом на нескольких таймфреймах (H1 && H4- как уже писал). Иногда спасает...