Грааль. Интересная тема - головоломка. - страница 11

 
kharko писал (а) >>

Советник сделал просто так, а точнее переделал выложенный в начале ветки, забавы ради... В мартингейл не верю в его перспективность.... Да хапануть можно... и много в какой-то промежуток времени... и так же много слить в другой промежуток времени...когда-то давно меня посещала подобная мысль: варьировать шагом и величиной лота... в долгосрочной перспективе слив....

Так вот -ЗАБАВЫ РАДИ -чтото и получится-общими усилиями.Предложение в силе-для каждого уровня свои паоаметры.И кто предложит трендследящие системы для некоторых уровней и т аймфреймов? В студию пож.

 
BROM писал (а) >>

Так вот -ЗАБАВЫ РАДИ -чтото и получится-общими усилиями.Предложение в силе-для каждого уровня свои паоаметры.И кто предложит трендследящие системы для некоторых уровней и т аймфреймов? В студию пож.

Если взять простую МА (Moving Average).

Цена дошла до n -го уровня и МА соответсвует по направлению (ордер в бай, который должен открыться и МА-вверх допустим на Н1) то ордер открывается, если нет - то закрываем открытые ордера.

И снова ставим два противоположных ордера.

 
Желательно что нибудь протестированное, с хорошими показателями.
 
BROM писал (а) >>
Желательно что нибудь протестированное, с хорошими показателями.

Чтобы протестить надо сначала советник подкорректировать.

Щас посоветовали как трендовый индикатор использовать Laguerre (дневки ).

 
Stells писал (а) >>

Чтобы протестить надо сначала советник подкорректировать.

Щас посоветовали как трендовый индикатор использовать Laguerre (дневки ).

Возможно,но вопрос - для какого уровня.Тут возможно придется создавать для каждого уровня свои наборы индикаторов и свои таймфреймы.Чем дальше отстоит уровень от точки открытия первой позиции тем более старший таймфрейм должен быть ориентиром.

 
Stells писал (а) >>

Чтобы протестить надо сначала советник подкорректировать.

Щас посоветовали как трендовый индикатор использовать Laguerre (дневки ).

Советник рано корректировать,сначала нужно создать для каждого уровня свою систему входа и выхода.Вот эти системы и тестировать,помимо ГРИДЕРА.

 
Мне к примеру нравится использовать для определения тренда 3 машки: 5-13-34. Смотрю на двух таймфреймах, H1 и H4. Если 5>13>34 на H1 и H4, то тренд обычно бывает сильным, и здесь по-моему и можно пускать Вашего советника. А выходы, где-то читал, что RSI позволяет закрывать позы на максимуме свинга, там даже тестирование проводилось, и все это подтвердилось. Поэтому поищу и выложу здесь алгоритм. Идея по моему очень интересная, но только в том случае, если на втором ордере открывать максимальный объем, а дальше постепенно его уменьшать. В противном случае рано или поздно будет слив. Как правильно здесь уже отметили, по закону подлости на максимуме откроется самый крупный ордер, и закроется по лосю, перекрыв тем самым весь предыдущий профит. Писать здесь или сразу автору ветки в личку?
 
Necron писал(а) >>
Мне к примеру нравится использовать для определения тренда 3 машки: 5-13-34. Смотрю на двух таймфреймах, H1 и H4. Если 5>13>34 на H1 и H4, то тренд обычно бывает сильным, и здесь по-моему и можно пускать Вашего советника. А выходы, где-то читал, что RSI позволяет закрывать позы на максимуме свинга, там даже тестирование проводилось, и все это подтвердилось. Поэтому поищу и выложу здесь алгоритм. Идея по моему очень интересная, но только в том случае, если на втором ордере открывать максимальный объем, а дальше постепенно его уменьшать. В противном случае рано или поздно будет слив. Как правильно здесь уже отметили, по закону подлости на максимуме откроется самый крупный ордер, и закроется по лосю, перекрыв тем самым весь предыдущий профит. Писать здесь или сразу автору ветки в личку?

Считаю, что прогрессию стоит оставить неизменной, так как максимальный риск и убыток возможен по первому! (наименьшему) ордеру - так сказать пробному шару (см. расчёт в начале ветки). Оптимально соотношение t/p к s/l по демке 55/34 соответственно. Думаю также, что неплохо будет работать ишимоку на таймфреймах от Н1, предположительно Н4, но это как один из вариантов. Желательно также сделать автоматический расчёт первого лота в процентах от свободных средств.

Обсуждение думаю лучше здесь, так как сообществом быстрее придем к более оптимальному варианту. Не так ли?

 

Смотрите. Пример. Покупаем 1 лот, стоп 34(как в первом сообщении-34$),через 21 пункт мы покупаем 2 лота, стоп 34 пипса(-68$), еще через 21 пункт покупаем снова 3 лота(риск 102$), стоп 34, еще через 21-5лотов(170$), лось 34. А теперь посчитаем. Закрываемся по лосю на 5 лотах. Наш убыток: -170$+63$-2*13$-3*13$=-172$ Или я где-то ошибся?

А если по обратному пирамидингу, то последняя позиция закрылась бы с убытком -34$, предпоследняя -13пп,вторая с прибылью в +21пп(но это был максимальный объем), самая первая +34$. Как видим здесь по-любому бы вышли в прибыль. Не тешьте себя иллюзиями. Вы накапливаете позицию, а потом последняя перекрывает весь профит, полученный от предыдущих, так как открывается постоянно объемом в 1,618 раза больше чем предыдущий.Соответственно предыдущей сделке нужно выйти в прибыль +55 пунктов (следующее значение фибо ), чтобы в общем итоге получилась прибыль. Но предыдущая позиция закрывается с убытком -13пп. Если Вы торгуете на демо с использованием этой системы MM, то вероятнее всего последнюю сделку Вы закрываете с прибылью (по чуйке?). Я сравнил худшие варианты развития Вашего метода и метода Билла Вильямса (обратный пирамидинг). Если я ошибся, пожалуйста покажите где. Тема интересная, но думаю только используя обратный пирамидинг.

 
Вот ссылка на использование RSI. Тестируем возможности индикатора. Сам не пробовал, но подход интересный.
Причина обращения: