Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Усреднение в чистом виде... Лот увеличивается по мере возрастания баланса... Шаг 100 п... Профит 100 п....
Максимальный эквити - 330000 или 230% прибыли...Рынок, конечно, неслучаен, но развитие рынка не зависит от истории торгов по отдельно взятому счёту. Поэтому история сделок не может рассматриваться как критерий ни для определения направления, ни для определения стоимости новых сделок (вернее, рассматриваться-то может, но это рассмотрение не приведёт к позитивному результату).
Использование "знаний" о результативных (убыточных) сделках для управления будущими сделками - это "классическое" определение мартингейла (как правило наращивание). Эта затея как вы и отметили утопична.
Но возможно, некоторые участники называют мартингейлом наращивание позиций используя (учитывая) правило ценового отката, которое выполняется всегда (правда уровни его начала и завершения не известны, но речь не об этом). Тогда приняв некую величину (возможно изменяющуюся) можно добиться положительного исхода для большинства сделок. Ограничение в данном случае - размер депозита, либо настройка условий торговли. Но это уже не "классический" мартингейл, а торговля с определенными правилами (торговыми критериями). Т.е. в данном случае используется не история сделок, а закономерность движения цены. Ожидание некоего размера реверсного движения цены, которое по объему перекроет предыдущие убыточные сделки.
P.S. Интересует Ваше мнение по этому вопросу https://forum.mql4.com/ru/11661
Он несколько пересекается с темой данной ветки. Т.е. ипользование неких закономерностей движения цен в торговле.
Условия те же... отличия размер баланса 25000... Максимальный зафиксированный эквити - 114000 или 356% прибыли...
Депозит не выдержал безоткатного тренда в 2000 п...
Усреднение и пирамидинг - это классический мартингейл с небольшим отличием, убытки не фиксируем, а наращиваем количество ставок....
Рынок, конечно, неслучаен, но развитие рынка не зависит от истории торгов по отдельно взятому счёту. Поэтому история сделок не может рассматриваться как критерий ни для определения направления, ни для определения стоимости новых сделок (вернее, рассматриваться-то может, но это рассмотрение не приведёт к позитивному результату).
Ваши утверждения бесспорны, но хочу выдвинуть предположение, что используя название - мартингейл, участники ВОЗМОЖНО ведут разговор идет о разных процессах.
Использование "знаний" о результативных (убыточных) сделках для управления будущими сделками - это "классическое" определение мартингейла (как правило наращивание). Эта затея как вы и отметили утопична.
Но возможно, некоторые участники называют мартингейлом наращивание позиций используя (или учитывая) правило ценового отката, которое происходит всегда (правда уровени его начала и завершения не известны, но речь не об этом). Тогда приняв некую величину (возможно изменяющуюся) можно добиться плюсового варианта для большинства сделок. Ограничение в данном случае - размер депозита. Но это уже не "классический" мартингейл, а торговля с определенными правилами (торговыми критериями).
Да, такая мысль имеет право на жизнь. Я и сам иногда.. нет-нет, да и наколешься, подозревая (допуская) за людьми лучшее. На самом деле в данном случае (как обычно и в других случаях) всё просто и плохо.
Всё просто и плохо: ни-чер-та они не подразумевают и не собираются разбираться. Они не ведут разговор о деле, а всего-навсего неосознанно защищают свою привычную среду понятий-заблуждений - привычную среду обитания.. Как легко настаивать, что нынешний чемпионат по футболу выиграет "Локомотив"! Не надо думать, достаточно испытывать симпатии и эмоции и быть уверенным в своей правоте. И раздражаться, если с тобой не соглашаются. И повышать голос! И бутылкой его по башке, чтоб знал, гад, что наши лучше! А в случае чего - дык, и побить витрины окрестных магазинов и перевернуть и поджечь пару авто..
А тут Форекс. Тут требуется думать, работать, причём работать нешуточно. Это же болезненный процесс! Это же - учиться, расширять круг понятий, выжегать из себя глупость, менять убеждения, привычки, мировоззрение, образ жизни! Шутки, что ли!?:) Согласиться с новым для себя утверждением - значит (вот, блин!) признать, что был неправ. Это же невыносимо!:) Куда привычнее и проще отстаивать своё убеждение в своей правоте и непогрешимости. При этом не так уж важно прав или нет, а важно, что самоощущение правоты находится в полной гармонии с собственным эго.
Для тех, кто читает впервые: Мартингейл - это заблуждение. Не верите - ваше дело. По крайней мере, не говорите потом, что вас не предупреждали.
---------
Стоимость ордеров, конечно, может меняться. По моим представлениям общий уровень ставок может быть определён на основе статистики чередования прибыльных и убыточных, а именно, от теоретически возможной максимальной серии убыточных. Ставки должны быть таковы, чтоб выдержать большую серию убытков, ну, скажем, не более 50% потерь депозита. Общий смысл подобных вычислений описан в статье Мой первый "грааль", в разделе 1.2.2. Агрессивное реинвестирование.
Кроме того, стоимость ордеров, на мой взгляд, может меняться также пропорционально вероятности положительного исхода, расчитываемой по модели, принятой в ТС. Например, если обычная стоимость ордера составляет 10% от депозита (в условиях, когда расчитанная вероятность 60-65%), то при вероятности 70-80% стоимость ордера может быть увеличена до 15%, а при вероятности 90-95% стоимость ордера может быть увеличена до 20-25%. Вероятность положительного результата в каждый конкретный момент может быть вычислена разной, поэтому и стоимость ордеров по ходу торгов может меняться. При существенном снижении вероятности в период, когда ордер открыт, имеет смысл частично закрыть ордер. Разумеется, конкретные цифрры необходимо вычислить, используя для этой цели правильное тестирование.
Всё просто и плохо: ни-чер-та они не подразумевают...
Подчеркну свою мысль еще раз. Возможно и не подразумевают, но ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ. Т.е. упали в яму не потому, что опора под ногами закончилась, а закон притяжения сработал. Так и в случае с мартингейлом. "Работает" другая закономерность, как ее не называй.
Интересует Ваше мнение по этому вопросу https://forum.mql4.com/ru/11661 Буду признателен.
Он несколько пересекается с темой данной ветки. Т.е. ипользование неких закономерностей движения цен в торговле.Депозит 100000.... Фиксация только по тейку... Максимальное эквити - 470000....
Не трудно заметить, что на графике есть участки, где практически нет просадки или она не большая.... Т.е. есть уровень относительно, которого изменение цены не значительно... Теперь, чтобы применить усреднение с минимально возможным риском для депозита, необходимо вычислить уровни, которые наиболее часто встречаются в истории котировок...
Не трудно заметить...
Не трудно заметить, что сливает в ноль...
Тока после нового года фунт резко упал более чем на 3000 п, практически без откатов...
Я не занимаюсь под тасовкой... Пара фунтйена выбрана специально... как наиболее волантильная.... Тактика усреднения пригодна только для флета....
В данном случае, тестировние проводилось отонсительно одного уровня, который доминировал на протяжении всего года (около 233.00).... Речь идет о нахождении таких уровней на всем диапазоне, как наиболее вероятные для возращения цены обратно....