Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит

 

Топором можно убить, а можно и дом построить. Топор это зло? Или зло это тот идиот, что себе его на ногу уронил восемь раз подряд?

Мартингейл не может быть злом, это инструмент, надо только уметь им пользоваться правильно и к месту.

 
Сколько можно обсуждать тему Мартингейла? Очевидно, что Мартингейл это вариант ММ и никакого отношения к ТС не имеет! Сам по себе он не принесёт ни убытка, ни прибыли. Зато для доходной ТС он увеличит норму прибыли, а для убыточной - поможет быстрее слиться. В общем, Мартингейл это завуалированное реинвестирование средств.
 
Neutron: Очевидно, что Мартингейл это вариант ММ ..... Мартингейл это завуалированное реинвестирование средств.
Совершенно верно, если не принимать во внимание теорию игр... По применению к Форексу это сто процентов ММ и вовсе не завуалированное, а агрессивное реинвестирование. При осознанном и оправданном применении дает ощутимый выигрышь
 
Хорошо! Пусть у нас имеется ВР полученный интегрированием случайной величины. Известно, что на таком ряде невозможно построить доходной ТС в долгосрочной перспективе. И что, "агрессивное реинвестирование" при осознанном и оправданном применении дает ощутимый выигрышь в данном случае? Нет конечно - без прибыльной ТС никакая агрессия не поможет (в данном случае не поможет ничего). Я хочу сказать, что прибыльность ТС первично, а ММ - вторично и даже "третично".
 
Neutron писал (а): Я хочу сказать, что прибыльность ТС первично, а ММ - вторично и даже "третично".
Ну с этим-то никто и не спорит :-) "Оправданное применение" в данном случае подразумевает предварительное решение задачи по верному прогнозированию.
 
Консенсус :-)
 

В моей версии торговли тоже присутствуют легкие признаки элементов Мартингейла, но это получилось само независимо от моего желания включить это в тактику.

Когда вдется торговля одновременно на нескольких тф, то незначительный откат на малых тф приходится как раз на подачу сигнала на более старшем тф и в итоге менее чуствительная тактика старшего тф входит в рынок на более выгодных условиях. Стоит оговорится что ордера по тф выставляются не чаще 30 мин.

 
Neutron:
Хорошо! Пусть у нас имеется ВР полученный интегрированием случайной величины. Известно, что на таком ряде невозможно построить доходной ТС в долгосрочной перспективе. И что, "агрессивное реинвестирование" при осознанном и оправданном применении дает ощутимый выигрышь в данном случае? Нет конечно - без прибыльной ТС никакая агрессия не поможет (в данном случае не поможет ничего). Я хочу сказать, что прибыльность ТС первично, а ММ - вторично и даже "третично".
Кстати, насчет прибыльности. При оптимизации ТС дает профит фактор более 2-х. По форвард тестам примерно 1,2. Подключаешь мартингейл и на форварде получаешь уже ПФ 1,75 - 2,2. Т.е. после мартингейла уже на каждый бакс убытка приходится примерно два бакса профита.
 
Reshetov:Т.е. после мартингейла уже на каждый бакс убытка приходится примерно два бакса профита.
Очень верное замечание, но только при принципиально профитной ТС.
 
Cronex:
Reshetov:Т.е. после а уже на каждый бакс убытка приходится примерно два бакса профита.
Очень верное замечание, но только при принципиально профитной ТС.

Если на форвардтестах (демо и реале) с постоянным лотом профит-фактор примерно на уровне 2 или выше, тогда мартингейл вообще не имеет смысла, несмотря на то, что ТС принципиально профитна.


Другое дело, что такие профит-факторы чаще всего встречаются только в лучших результатах оптимизации. А при проверке на вшивость форвардом, оказываются значительно ниже.

Причина обращения: