Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно ли самому задавать границы временных интервалов тестирования и оптимизации? Правильно ли я понял, что результаты оптимизации параметров находятся в файле tester\golddust?
Можно ли штатный эксперт заменить своим под названием штатного и как это корректно сделать? Спасибо.
Только, если будете оптимизировать вручную. В программе это не предусмотрено.
Как же задолбали эти мрази флудерастические, что заполнили данный ресурс. Сгноят любую идею. Тварям не хватает уважительного тона в их адрес, а сами даже жопу оторвать и посмотреть исходники, вникнуть в идею не могут. Хоть бы что-нибудь конструктивное написали. Одно дрочево. Вы же нарушаете главное правило форума - уважение.
Это же полное неуважение неразобравшись начинать хаять. Так делают все быдла не только здесь, а вообще по жизни. Пустышки, которые ничего толкового родить не могут, но хаять любую идею горазды.
Модераторам: если форумчанин флудераст - я его не уважаю.
Топикстартеру: есть несколько исследовательских идей.
Цель, увидеть и проанализировать, как подгоночная составляющая вычитается из ВР.
Пока понятно следующее, чем больше ВР будет "пересекаться", тем больше нулей будет содержать новый ВР.
P.S. Предложенная исследовательская идея - это не рекомендация от "умного", что надо так сделать. Это то, что буду делать я, а потом результаты, касающиеся имено этой ветки, конструктивно и, возможно, горячими словечками, обсуждать здесь, высказывая свое исследовательское уважение.
Топикстартеру: есть несколько исследовательских идей.
Я пробую эту идею, но пока результаты не столь удовлетворительны. Т.е. ТС без тейков и стопов, которая может отлично подгоняться под историю, есть. Но на форвардах с фильтром она ведет себя очень нестабильно.
Здесь ведь главное чтобы на OOS вероятность профита была высокой. Если профит на OOS получается только с N-й попытки, то соответственно вероятность того, что мы имеем дело не с подгонкой примерно равна: 1 / N
Стабильность на форвардных тестах важнее всего, остальное уже потом можно допиливать и улучшать.
Думаю, вообще анализ ВР (+1, -1, 0) проводить для всех ТС на предмет подгоночной составляющей.
Т.е. берем любую ТС, преобразуем ее историю сделок в наш ВР по следующему правилу, где нетто-позиция BUY, пишем +1, SELL - -1, нулевая нетто-позиция - 0.
Написать удобоваримый инструментарий исследования этих ВР, полученных оптимизацией на разных интервалах и "пересечениями".
Понятно, что на СБ абсолютно все ТС подгоночные. Поэтому инструментарий для СБ должен всегда показывать какую-то одинаковую картину. Ну это уже больше болтология. Сделаю - поделюсь.
Пришла в голову гораздо лучше идея, чем (+1, -1, 0). Можно будет тестить с любым ММ.
Составлять ВР, как объем (знак, как направление) нетто-позиции. Тогда "пересекать" ВР-ы по правилам:
Оптимизация сразу на двух интервалах ВР3.
Сдается мне что это полностью изничтожает идею, взаимоифильтрации двух сигнальных модулей обученых на разных интервалах?
А отход от СЛ и ТП, это правильно, и в данном случае и вообще. Для простоты можно даже взять (+1, -1), а 0 мы будем получать и уже при совместной работе сигнальных модулей и противоположных сигналах с них.
Ну конечно входы надо менять, "убогость" входных данных в данном случае способна нивелировать в конечном результате плюсы идеи.
Щас тоже попробою.
Сдается мне что это полностью изничтожает идею, взаимоифильтрации двух сигнальных модулей обученых на разных интервалах?
Да уж. Загадили ветку дальше уже некуда
А чего Вы молчите?
Восьмой пункт правил уже работает.
Я испытал на себе....
Отрезвляет великолепно!!!
Блин, незнаю у кого как, но у меня практически сразу получились подобные результаты. Кому что в них не нравиться???? Лот постоянный...
Прничём это далеко не ООС, а участок после него с агуста по февраль 2011