Адаптивные цифровые фильтры - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
почитайте страницу http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 там есть картинки, демонстрирующие незапаздывание, а также комментарии умных людей. мне эта тема реально интересна уже давно, хотя на том форуме меня и не ждут.
Там что, еще не отправили в вечный бан всех твоих клонов?
Как я понимаю, автор "пяти незапаздывающих", последнюю из которых ты тут нам подсунул, это тоже твое альтер эго?
Посему, казалось бы, если в момент времени t0, если цена, скажем, больше соответствующей точки некоторой SMA на 100 пипс, и мы продаем с ТП=СЛ=100 пипс, то В СРЕДНЕМ за большое число аналогичных сделок мы должны бы быть в плюсе. Это гениальная и гениально простая торговая система. Она суть говорит нам, что цена стремится к средней. Но она, разумеется, не работает. Потому что SMA ЗАПАЗДЫВАЕТ. И значение SMA в баре дает нам уже УСТАРЕВШУЮ информацию.
Да при чем тут запаздывание, елы-палы. Не там врага ищем. Никому оно еще никакого вреда не принесло, это запаздывание. Вот взять и проверить систему на мечтаемых машках без запаздывания (с заглядом в будущее) - это ж не сложнее, чем два пальца намочить. И не будет она прибыльной, нечего на это надеяться. Вот мне и интересно: а кому он нужен, этот гладкий фильтр без запаздывания?
А в этой "гениальной простой" системе проблема не в этом совсем. Это же что-то похожее на статарбитраж, только на одном инструменте. Проблема тут в том, чтобы купить машку. Но чтобы ее купить, надо подождать целый период. А пока ее будешь накапливать - ситуация изменится, и спред между машкой и ценой исчезнет.
"а зачем он Вам нужен, mikfor? Ну вот, допустим, у Вас такой уже есть, и даже Джурик курит в сторонке. Как Вы его будете использовать?"
я не поклонник mais'a, ибо наблюдал его и на других форумах. но его идеи с того форума
"Представим, что у нас есть график цены. И длиннопериодная скользящая средняя, SMA. Рассмотрим некоторый интервал времени, скажем, сутки. Очевидно, что среднее квадратичное отклонение от среднего для оригинального графика цены больше, нежели у соответствующей SMA. Другими словами, SMA "глаже". Другими словами, если в некий момент есть разница между графиком цены и SMA, то БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, что бОльшая часть её будет уничтожена в будущем за счет приближения ЦЕНЫ к SMA, а не SMA к цене. Просто потому, что SMA не умеет бегать с такой скоростью, как цена. Длиннопериодная SMA может меняться довольно медленно, по определению, по самой своей сути.
Посему, казалось бы, если в момент времени t0, если цена, скажем, больше соответствующей точки некоторой SMA на 100 пипс, и мы продаем с ТП=СЛ=100 пипс, то В СРЕДНЕМ за большое число аналогичных сделок мы должны бы быть в плюсе. Это гениальная и гениально простая торговая система. Она суть говорит нам, что цена стремится к средней. Но она, разумеется, не работает. Потому что SMA ЗАПАЗДЫВАЕТ. И значение SMA в баре дает нам уже УСТАРЕВШУЮ информацию.
Вот если бы мы имели НЕЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ (и неперерисовывающийся) фильтр, то мы смогли бы реализовать эту простую и очевидную стратегию на ура."
я разделяю. ибо сам пришел к похожим мысля. а думал я на эту тему долго. кстати рекомендую заглянуть туда снова. кажется народ пришел к пониманию, что созданный индюк НЕ ЕСТЬ незапаздывающий неперерисовывающийся фильтр, но в рассуждении торговли обладает всеми его свойствами.
Горжусь таким учителем!
;)
А в этой системе проблема не в этом совсем. Это же что-то похожее на статарбитраж, только на одном инструменте. Проблема тут в том, чтобы купить машку. Но чтобы ее купить, надо подождать целый период. А пока ее будешь накапливать - ситуация изменится, и спред между машкой и ценой исчезнет.
а зачем МАшку за ляшку? когда Сразу цену за лохматость ухватить можно?
))))
я не поклонник mais'a
... я - это он!
нее :) - это Условно конечно - но есть ТС - вернее системка управления лотами когда и Одновременная покупка продажа сможет вытянуть всё в плюс...
---
условно.. представьте себе двух трейдеров - у одного Только лонги у другого только Шорты разрешены и инструмент у них один... (друг друга оне не знают)
и есть ТС где оне могут заработать... разве это бессмыслица? а не увеличении прибыли в 2 раза?
----
Потому что одновремено покупать и продавать себя - бессмыслица.
иногда нет.
если вы, к примеру, ждёте увеличение волатильности (без сноса) в условном нуле?
Разве "лучшесть" бая или селла вы можете предугадать?
;)
hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...
Упс, пока даже и не знаю как.