Адаптивные цифровые фильтры - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фильтр заглядывающий в будущее пока что невозможен. Ну и что с того? Зачем пороть горячку? :)
Фильтр заглядывающий в будущее пока что невозможен. Ну и что с того? Зачем пороть горячку? :)
Типа - постараться немного нужно:-)
Привет, Алексей. Парадокс заключается в том, что для построения "не запаздывающего" и не заглядывающего в будущего фильтра нужны априорные знания о процессе к которому собираешься прикручивать данный фильтр (так, например, работает фильтр Кальмана). Мы же, напротив, пытаемся такие знания получить, наблюдая за работай фильтра... - Дурной, замкнутый круг без просвета на решение проблемы. Более того, получив в результате анализа (или шаманства) эти самые априорные знания, нам-то и МА не понадобится для принятия решений. Получается, что если какой-то умный человек говорит о построении не запаздывающего и не перерисовывающего фильтра для рыночных ВР, то, вероятно, он немного лукавит - такого нельзя сделать принципиально, поскольку мартингал (почти) не предсказуем.
Интересно решить задачу минимизации запаздывания для сглаживающего фильтра в условиях отсутствия априорных знаний о самом процессе. Эта задача абсолютно строго была решена Булашёвым и алгоритм сглаживания называется МЕМА. При выводе рекуррентного соотношения требуется минимальное отклонение гладкой кривой от исходного ВР и её максимальная гладкость. Так вот, в природе не существует менее запаздывающей и более гладкой скользящей средней, а запаздывает она будьздоров! Всё остальное от лукавого. Адаптивная фильтрация не даст никакого выигрыша, т.к. не решается основная проблема поиска скрытых в ВР закономерностей (адаптация идёт не по этому параметру).
Neutron:
Так вот, в природе не существует менее запаздывающей и более гладкой скользящей средней
Кстати, на тему незапаздывающего неперерисовывающегося фильтра, и самой возможности его создания, никто так и не захотел высказаться. Показательно.
Попробуйте использовать байесовсую фильтрацию со сложными условиями. Правда, там сам черт ногу сломит, но если удастся построить такой фильтр для котировочного процесса, как минимум Вы – молодец, и сможете приблизиться к хорошей торговой стратегии.
Можно построить фильтр Баттерворта без перерисовывания, но результат фильтрации фактически, мало чем будет отличаться от исходного процесса и вряд ли поможет.
Мое мнение простое – фильтровать котировочный процесс бессмысленно.
to Mathemat
Ну вот, допустим, у Вас такой уже есть, и даже Джурик курит в сторонке. Как Вы его будете использовать?
О, это самое простое. Как только ты получил такой сигнал, то это означает что распределение остатков близко к нормальному, а их корреляция близка к нулю. Стратегия торговли будет тривиальна – по экстремумам и с учетом мощности шума. Но реально выделить такой сигнал, что бы соблюдались критерии – невозможно, даже тупо на истории. Все что будет получаться – это практически исходная котировка. Запаздываение в определении самого экстемума, плюс разброс реального котира на момент заключения сделки, плюс .. в общем, сложности есть.
"а зачем он Вам нужен, mikfor? Ну вот, допустим, у Вас такой уже есть, и даже Джурик курит в сторонке. Как Вы его будете использовать?"
я не поклонник mais'a, ибо наблюдал его и на других форумах. но его идеи с того форума
"Представим, что у нас есть график цены. И длиннопериодная скользящая средняя, SMA. Рассмотрим некоторый интервал времени, скажем, сутки. Очевидно, что среднее квадратичное отклонение от среднего для оригинального графика цены больше, нежели у соответствующей SMA. Другими словами, SMA "глаже". Другими словами, если в некий момент есть разница между графиком цены и SMA, то БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, что бОльшая часть её будет уничтожена в будущем за счет приближения ЦЕНЫ к SMA, а не SMA к цене. Просто потому, что SMA не умеет бегать с такой скоростью, как цена. Длиннопериодная SMA может меняться довольно медленно, по определению, по самой своей сути.
Посему, казалось бы, если в момент времени t0, если цена, скажем, больше соответствующей точки некоторой SMA на 100 пипс, и мы продаем с ТП=СЛ=100 пипс, то В СРЕДНЕМ за большое число аналогичных сделок мы должны бы быть в плюсе. Это гениальная и гениально простая торговая система. Она суть говорит нам, что цена стремится к средней. Но она, разумеется, не работает. Потому что SMA ЗАПАЗДЫВАЕТ. И значение SMA в баре дает нам уже УСТАРЕВШУЮ информацию.
Вот если бы мы имели НЕЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ (и неперерисовывающийся) фильтр, то мы смогли бы реализовать эту простую и очевидную стратегию на ура."
я разделяю. ибо сам пришел к похожим мысля. а думал я на эту тему долго. кстати рекомендую заглянуть туда снова. кажется народ пришел к пониманию, что созданный индюк НЕ ЕСТЬ незапаздывающий неперерисовывающийся фильтр, но в рассуждении торговли обладает всеми его свойствами.
" Все что будет получаться – это практически исходная котировка"
почитайте страницу http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 там есть картинки, демонстрирующие незапаздывание, а также комментарии умных людей. мне эта тема реально интересна уже давно, хотя на том форуме меня и не ждут.
" Все что будет получаться – это практически исходная котировка.