Как динамически вычислять размер лота?
только вы ещё забыли указать как зависит лот от результата сделки.
Процент профитных трансакций.
Просадка с учётом корреляции между стратегиями.
Если, например, две стратегии в чём-то сходны между собой и склонны давать просадку одновременно, я бы лоты, предназначенные каждой из них, уменьшил бы в 1.5-2 раза.
Если советник на просадке влетит в стоп-аут, профит уже никого волновать не будет.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задача такая:
есть 10 стратегий. все они работают минимальным лотом некоторое время.
Какждые, допустим 6 часов я вычисляю (позакрытым ордерам из истории) прибыль в пунктах по каждой стратегии. Получаю массив PipProfit[10], например такой
500 -400 500 200 100 50 -30 -100 25 31
Легко можно создать массив маржинальных залогов Mar[10] для минимального лота, типа
7 15 14 13 10 7 10 15 16 8
Ну и средств на счете, известно сколько., например 500 деноминированных долларов
И еще, пусть просадка была максимальная 200 долларов, для простоты 50%
Как бы Вы создали массив рабочих лотов?
Работу Минимальным лотом хотелось бы сохранить для всех стратегий, ведь иначе, однажды попав в минус, стратегия не будет иметь шанс быть снова запущенной.