Адаптивные цифровые фильтры - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сколько я не искал не смог найти результаты реального применения фильтра Калмана к анализу котировок.
Спасибо. Где её можно достать ? Есть ли возможность откуда нибудь скачать ?.
Спасибо. Где её можно достать ? Есть ли возможность откуда нибудь скачать ?.
Пардон, Жижилев В.И.
Нашел пару источников http://www.ebdb.ru/Search.aspx?p=1&s=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8&x=24&y=13
Prival, ты тоже считаешь оферту брокера не истинной ценой, а его экспертной оценкой. Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера
сравняется с истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!
По поводу иллюстраций в статье: что-то диапазон скоростей на входе не совпадает (даже не перекрывается) с диапазоном скоростей на выходе. Или я чего-то не понял?
Ну Математик напугал :-)
А у меня по страшнее картинки есть. Красные точки, это то что на входе радара (поток измерений) рис.1. А вот на рис. 2 это выход фильтра Калмана (то что он выбрал из этого потока). Одно из удачных его применений.
Рис.1
Рис.2
Так что собак в фильтрации немножко покушал.
З.Ы. Это графики из моих статей, должны выйти в этом месяце в журналах ОАО «Фазотрон» (Программно-аппаратный комплекс для определения скорости малоразмерных и гиперзвуковых объектов) и «Вестник компьютерных и информационных технологий». Все открытая печать.
Prival, ты тоже считаешь оферту брокера не истинной ценой, а его экспертной оценкой. Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера
сравняется с истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!
По поводу иллюстраций в статье: что-то диапазон скоростей на входе не совпадает (даже не перекрывается) с диапазоном скоростей на выходе. Или я чего-то не понял?
Да зачем против брокера. Пусть живет. Суть в другом, нужно как можно точнее знать (измерять) то что сейчас, что бы делать прогноз как можно дальше по оси времени, что бы он прогноз был точнее. Хотя если я определил гэп (там на внешнем рынке он появился), а брокер отстал и дает войти по цене до гэпа, почему бы нет. Брокера беречь надо, денежки то у него получать :-)
Картинки действительно разные (просто из разных экспериментов выдернуты). Наблюдательность, очень хорошее качество. Там целая куча экспериментов была, на входе каша, на выходе чистая красивая траектория (никак с этой кашей не могли справиться). У меня получилось. Буквально месяц назад внесли прибор (и алгоритм) в Госсударственный реестр средств измерения военного назначения. Целый год мучали, пока подтвердил все заявленные параметры. Эталона небыло, прям как тут :-) Никто эту "цену=истинную таректорию" незнает, но хотят узнать :-).
А еще и спрогнозировать. Трудно но мне кажеться возможно. Просто надо стараться все делать правильно, может быть тогда хорошо и получиться, а если сразу делать х...во, то ничего хорошего не получиться :-). Меня так учили. Извинаюсь за ... но из песни слов не выкинеш :-)
Госсударственный реестр средств измерения военного назначения. Целый год мучали, пока подтвердил все заявленные параметры.
Госсударственный реестр средств измерения военного назначения. Целый год мучали, пока подтвердил все заявленные параметры.
Нет тут ничего такого, реестр доступен для всех. И открытая печать тоже.
Картинки действительно разные (просто из разных экспериментов выдернуты). Наблюдательность, очень хорошее качество. Там целая куча экспериментов была, на входе каша, на выходе чистая красивая траектория (никак с этой кашей не могли справиться). У меня получилось. Буквально месяц назад внесли прибор (и алгоритм) в Госсударственный реестр средств измерения военного назначения. Целый год мучали, пока подтвердил все заявленные параметры. Эталона небыло, прям как тут :-) Никто эту "цену=истинную таректорию" незнает, но хотят узнать :-).
А еще и спрогнозировать. Трудно но мне кажеться возможно.
Prival, насколько я понимаю, все это строилось с использованием фильтра Калмана. А для его использования нужна модель сигнала. При этом фильтр Калмана выдает ту составляющую потока данных, которая соответствует этой модели. Судя по всему модель, использованная в твоем программно-аппаратном комплексе, вполне соответствует реальному движению объекта. На этом и построен успех применения фильтра Калмана в данном случае. Но здесь для построения модели можно воспользоваться по крайней мере законами динамики и аэродинамики.
А как быть с ценой ? Откуда предполагаешь взять модель ее изменения ? На чем она по твоему должна строиться ? И еще. Какая бы модель ни была,фильтр Калмана выдаст по ней прогноз. Как быть с критерием его достоверности. Или оценивать ее только на основе исторических оценок ?
Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера сравняется с истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!