Уголок Dr.Fx - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тоже, вообще ко всем индикаторам отношусь скептически, поэтому в эксперте и не использую. Но интересно же сравнить ваш фильтр с чем-нибудь. Привал на ваше желание, как видите, не откликнулся.
Я уже говорил и писал. Нельзя сравнивать качество фильтрации открытием/закрытием позиций. У ЦФ есть другие характеристики. Вот ссылка 8 лет назад мы сравнивали фильтр Калмана и фильтр Баттерворта, топистартер может взять файлы (маткад я вижу он знает) и сравнить. Может получится хорошее сравнение
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
Вот критерий по которому нужно(возможно) сравнить качество фильтрации. Фраза уважаемого участинка 4-го форума ниже
Если подсчитать сумму квадратов разности исходного ряда и ряда построенного фильтрами Калмана (ФК) и Баттеруота (ФБ), то наибольшее приближение к исходному ВР даёт ФК см. рис. разностей:
Красная линия - ФБ минус исходный ряд, синяя - ФК. Таким образом, ФК великолепно справляется с поставленной задачей используя априорные данные о законах которыми описывается поведение изучаемого объекта.
Жаль что с течением времени многие рисунки пропали. Надеюсь что хоть коды сохранились. Так что можете сравнить все сами, я вам не нужен для этого...
Это хороший вопрос. Но эффект этот кажущийся. Локальные экстремумы сохранены и там и там. Однако, глядя на цену, Вы считаете более важным максимум левее. В то время как на самом деле более важен максимум правее. Он знаменует смену тенденции. А слева - просто локальный экстремум.
Для наших целей трейдинга важна минимальная задержка и минимальные выбросы при подаче импульса. Вещи взаимоисключающие друг друга ))
Нет никакого взаимоисключения.
Подайте прямоугольный импульс на широкополосный повторитель - на выходе
получите прямоугольный импульс с минимальными задержкой и выбросами :)
Я уже говорил и писал. Нельзя сравнивать качество фильтрации открытием/закрытием позиций. У ЦФ есть другие характеристики. Вот ссылка 8 лет назад мы сравнивали фильтр Калмана и фильтр Баттерворта, топистартер может взять файлы (маткад я вижу он знает) и сравнить. Может получится хорошее сравнение
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
... Однако не согласен, что нельзя оценивать качество фильтра открытием/закрытием позиций. Не только нельзя, а это самый качественный метод оценки...
Надеюсь я верно понял обозначения в файле Маткад от Привала. Именно, что V+a = модель как есть, YY = модель + шум, VO = Kalman, показано всё на одном графике + тот фильтр какой везде выше обозначен Fs.
Для понятности подвергающийся фильтрации входной сигнал = Model&Noise не показываю, показываю только Model, и сравниваю Калман и W1, ... W5, применяя различные сглаживания аналогично показанному выше для USDCAD, W5 и есть обозначающийся на других графиках иначе Fs.
любопытны комментарии. я вижу, что W1-W4 сохраняют положение максимума там же, где Калман, а W5 чуть-чуть правее, что, кстати, и считаю объективнее. кто-то скажет что это запаздывание. но оно не должно появляться, ему математически неоткуда возникать, ибо сам алгоритм для того и был весьма хитромудро придуман - видим мы лишь ставшее визуально значимым влияние переходных процессов, становящихся всё "длиннее" по мере нарастания сглаживания, но переходные процессы и запаздывание штуки различной природы. Если бы исходный (зашумлённый) сигнал был графиком цены, я бы всё время продавал. Испытав сомнение в области максимума (чуть ранее 300-го бара). В итоге получил бы всю максимально возможную прибыль. По Калману с теми настройками как были в файле Привата я не смог бы торговать так успешно.
По USDJPY возможно намечается сигнал на покупку... закрываю одну из ранее открытых сделок на продажу. Возможно вторую скоро также закрою и встану в покупку.
по евройене стоим селл. По USDCAD также уверенный селл.
Осталось посчитать то что мы сделали с Neutron
Нужно подсчитать сумму квадратов разности исходного ряда и ряда построенного фильтрами Калмана (ФК), Баттеруота (ФБ), и твоим фильтром. Насколько я помню именно этот критерий ты предлагал в личной переписке.
Если эта сумма будет меньше чем у двух других, то очень здорово. Даже великолепно.
А по поводу использования критерия качества фильтрации открытия/закрытия сделки, это не совсем правильно. Имея лишь одну SMA (можно и твою кривую взять) можно построить десяток торговых систем и все они будут торговать по разному, какая то ТС лучше, а какая то обязательно хуже.
По USDJPY возможно намечается сигнал на покупку... закрываю одну из ранее открытых сделок на продажу. Возможно вторую скоро также закрою и встану в покупку.
по евройене стоим селл. По USDCAD также уверенный селл.