ФР Н-волатильность - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Neutron
Серега, хочу выклянчить у тебя для эксперимента случайный ряд, самый случайный из когда либо генерируемых тобой. :о) Наверняка где то завалялся. Желательно, что бы количество отсчетов было не меньше 50000.
PS: Серега, я нашел не менее крутой феномен. И если он статистически подтвердиться, создам тему, что то вроде «память рынка». Будет чего обсудить. :о)
Предлагаю махнутся неглядя! - ты тут выкладываешь идею без статподверждения, а я - ряд.
Я начинаю:-) Вот "самый" случайный из толстохвостых. Цепляй!
Предлагаю махнутся неглядя! - ты тут выкладываешь идею без статподверждения, а я - ряд.
Я начинаю:-) Вот "самый" случайный из толстохвостых. Цепляй!
Серега спасибо! Обязательно поделюсь идеей, только дай время все проверить, подготовить, и представить материал. Но это пока еще не идея в полной мере, а только совершенно случайно найденный феномен. Ну, не то, что бы совсем случайно найденный, но тем не менее. Идея на этот счет, правда, тоже есть, но до практической реализации ой как далеко. А может это вообще бред. Но этот бред связан, как мне кажется, именно с памятью рынка, и лежит, как бы так сказать – выше того, что можно найти автокорреляцией и прочими хитрыми математическими штуками, и поэтому, просто так не обнаруживается. «Теоретически», этот феномен не должен возникнуть на случайном ряде. Посмотрим, но если получиться, то сделаю отдельную тему, просто потому, что это заслуживает отдельного внимания.
Ага, я понял, - если рассматривать портрет Джаконды вблизи, то мы увидим нагромаждение бугров и точек, но стоит сделать шаг всторону, как происходит чудо - вырисовывается целостная и прекрасная картина! Наверное, тебе открылось куда и насколько нужно отступить?
:о)))) Угу. Очень похоже, на сколько отступить в этом то и загадка, хотя можно получить статистическую оценку. Грубо говоря, вроде есть структуры, которые несут в себе очень сильную память, а может, нет их вовсе, а я морочу тебе голову.
PS: а ряд у тебя точно совершенно случайный? Как генерил? Беглый анализ показал, очень сильные связи и местами очень высокую, практически 0.95 вероятность обнаружения тренда (подтвердились), фрактальный анализ тоже говорит о наличии «памяти». По крайне мере, буквально пяток раз (мало конечно) рассчитал вероятный уровень цены по своей модели для случайных "текущих отсчетов" – получилось. К слову сказать, моя модель толком них не работает на винеровском процессе. Но его генерить, даже для моей тачки – несколько дней. Некогда сгенеренный файл случайно погиб при переносе. :о( Ладно, разберемся.Случаен, случаен!
Мера случайности определяется наличием связи между приращениям. Коэффициент автокорреляции (КАК), показывающий связь между соседними приращениями, в данном случае не превышает нескольких единиц на 10^-2, что находится в допустимом диапазоне статистического разброса для ряда такой длины. Ряд я генерил интегрированием третьей степени (для образования "толстых хвостов") нормально распределённой СВ с нулевым МО и ско=1. Ниже я выложил ещё одну реализацию винеровского процесса (5*10^5 отсчётов, КАК=2*10^-3). Проверяй!
Кстати, мне тебе не нужно объяснять, что значит наличие «памяти», обнаруживаемой тем или иным алгоритмом обработки в таких рядах - это уровень достоверности алгоритма, а не ряда - как этого тебе хочится!
Случаен, случаен!
Случаен, случаен!
Мера случайности определяется наличием связи между приращениям. Коэффициент автокорреляции (КАК), показывающий связь между соседними приращениями, в данном случае не превышает нескольких единиц на 10^-2, что находится в допустимом диапазоне статистического разброса для ряда такой длины. Ряд я генерил интегрированием третьей степени (для образования "толстых хвостов") нормально распределённой СВ с нулевым МО и ско=1. Ниже я выложил ещё одну реализацию винеровского процесса (5*10^5 отсчётов, КАК=2*10^-3). Проверяй!
Ок. Будем считать случайным, к тому же несколько расчетов вероятного уровня цены ни о чем не говорят. Но при случае, прогоню свой алгоритм на твоем ряде, ради любопытства. Но это опять, время.. :о(
Кстати, но и свой ряд ты получил так же каким то алгоритмом, который так же должен определяться своей достоверностью, не с неба же он к тебе свалился. :о)))) Свой винеровский процесс, я генерил как описано тут: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 пост «grasn 30.01.07 00:04», вернее, как он описан в книжках, но с очень огромным N, отсюда и длительность расчета. Вот на нем модель и не работала.
PS1: «хочится!» не только мне, да и нет у меня никаких претензий к ряду :о)))
PS2: Ладно, пару – тройку дней займусь исследованием феномена. Спасибо за помощь, возможно, скоро появлюсь :о)
О! вот оказывается куда перебралось обсуждение. Приветсвую всех!
Я смотрю, тут было нашествие м0тематиков. :)
Ваши картинки сильно отличаются от того, что строил я, что интересно. Вот например картинка с ветки Северого ветра, каждый 30-тый тик, завалялась (очень кстати характерная была ветка, половина очевидных, но дельных наблюдений, а половина - антинаучная ахинея вроде "доказательства возможности заработка при игре в орлянку"; ну и жонглерство спец. терминами впридачу).
Мне кажется Ваши претензии совершенно не обоснованы. Мало того что Вы не разобравшись в целях и задачах того что было, делаете совершенно смехотворные выводы, так Вы ещё и пытаетесь приписать мне то, чего я ни когда не заявлял. Нехорошо. "Куда спешишь, москвич, гремя пустою кобурой?"(с)
Тики от известной компании, выше по ветке на неё давали ссылку.