Советник с максимальной точность прогноза - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, коллеги!
Тогда В/П = 60/40*60/40*60/40*60/40*60/40*60/40=11.4
Опустошим Forex вместе!!!
Здравствуйте, коллега.
А не получится ли Рез = 0.6*0.6*0.6*0.6*0.6*0.6...?
Лучше поодиночке.
Cогласен!
to Prival
Модель давно есть и выложена в свободном доступе + там же методика адаптивного определения её параметров. Нет статистически достоверного метода подтверждающего её адекватность. Но могу подготовить в той же ветке материал показывающий, что предложенная модель является более общей по сравнению с известными мне моделями. И выбором коэффициентов альфа, бета и сигма можно получить от винеровского процесса до любого другого.
Я неточно выразился. Под моделью я подразумевал наличие теории, а то о чём вы пишите, есть гипотеза. Её ещё нужно проверить в разных условиях рыночной действительности.
По поводу корреляции тоже согласен с математиком. А вот по цифре 51% тут интересней, нужно уточнить, что понимается под прогнозом. Допустим индикатор дает прогноз на год в перед и в любой момент времени с вероятностью 0.51 попадает в доверительный интервал +-2 пипса, относительно будущей цены :-) .
Если это так как я написал, то дайте хоть 1 глазиком посмотреть на 51%, а если дадите попользоваться благодарность моя будет безгранична :-)
Ох, Prival, какой смысл так говорить об обсолютных величинах. Что бы себя запутать?
Говоря о вероятности верного предсказания в 51%, предполагается, что отношение числа верного предсказания знака приращения к общему числу приращений, составляет 0.02 или 2%. Если, теперь, возникло желание пересчитать результат в пункты, то нет ничего проще: на выбраном ТФ расчитываем волатильность инструмента (для дневок это примерно 100 пунктов) и умножаем на найденную вероятность, получаем 2 пункта статдостоверного прогноза на каждую транзакцию при болтанке туда-сюда +-100 пунктов.
Я даже не знаю, что и сказать... Вы считаете АКФ исходного ряда котировок? Если да, то он (ряд) содержит постоянную составляющую, и АКФ будет положительной и не представляющей практический интерес. Если же Вы предварительно вычитаете из ВР эту составляющую, то это уже лучше и результат будет зависить от того, какой алгоритм используется. В пределе, нас, как трейдеров, интересуют только приращения цены - именно их мы и торгуем, поэтому практический интерес представляет АКФ приращений.
Так что, про грабли... осматриваться никому не вредно:-)
Здравствуйте, коллеги!
Тогда В/П = 60/40*60/40*60/40*60/40*60/40*60/40=11.4
Опустошим Forex вместе!!!
Здравствуйте, коллега.
А не получится ли Рез = 0.6*0.6*0.6*0.6*0.6*0.6...?
Лучше поодиночке.
Мы просчитываем вероятность положительного прогнозирования цены, а коефициент такой вероятности в данном случае 1,5, а не 0,6.
Мы просчитываем вероятность положительного прогнозирования цены, а коефициент такой вероятности в данном случае 1,5, а не 0,6.
К сожалению, это всего лишь розовые мечты (или очки).
Реалии таковы, что Вы не сможите найти (создать) индикатор для рыночных рядов со статдостоверной вероятностью правильного правильного прогноза лучше 51%, я уже не говорю о 6-и подобных не коррелирующих между собой индикаторах! Так что расслабтесь и направте свою энергию на построение (поиск) этого 51%-го индикатора. Будте скромнее и критичнее :-)
Если предсказать движение цены с вероятность, больше 51% было бы невозможно, не существовало бы профитных советников, прибыльных стратегий и трейдеров, которые стабильно получают 70% годовых.
У меня иногда создается впечатление, что это все - одна большая н@!$ка.
К счастью, оно практически всегда проходит ;)
Я даже не знаю, что и сказать... Вы считаете АКФ исходного ряда котировок? Если да, то он (ряд) содержит постоянную составляющую, и АКФ будет положительной и не представляющей практический интерес. Если же Вы предварительно вычитаете из ВР эту составляющую, то это уже лучше и результат будет зависить от того, какой алгоритм используется. В пределе, нас, как трейдеров, интересуют только приращения цены - именно их мы и торгуем, поэтому практический интерес представляет АКФ приращений.
Так что, про грабли... осматриваться никому не вредно:-)
Мы наверное предсказание понимаем как то по разному. returns убивает тренд, то на чем можно заработать. Остается шум, винеровский процесс. На нем заработать нельзя, это к мех.матовцам они про мартингал, довольно подробно объяснили.
Я АКФ строил не чистый, а предварительно вычитал тренд, уравнение прямой y(x)=a*x+b, далее колебательное звено и т.д. И получил модель рынка, часнтым случаем этой модели является винеровскаий процесс. Пусть будет гипотеза, но она ИХМО лучше гипотезы, что это винеровский процесс на котором заработать нельзя + является более общей формулой. Моя модель позволяет делать прогноз, не только на следующий Close (единичного приращения цены).
З.Ы. В чистом виде АКФ приращений это дельта функция. Там нет никакого практического интереса. АКФ оня меняется в пределах от -1 до 1. И для любого массива в t=0, она будет положительна и равна 1
Здравствуйте, коллеги!
Тогда В/П = 60/40*60/40*60/40*60/40*60/40*60/40=11.4
Опустошим Forex вместе!!!
Здравствуйте, коллега.
А не получится ли Рез = 0.6*0.6*0.6*0.6*0.6*0.6...?
Лучше поодиночке.
Мы просчитываем вероятность положительного прогнозирования цены, а коефициент такой вероятности в данном случае 1,5, а не 0,6.
Вероятность уже случившегося события = 1. Вероятность неслучившегося не может быть больше 1 и даже равна не может быть.. На 100 открытых ордеров сколько будет открыто так, что от этого будет польза? По Вашим данным получается 60штук, т.е. вероятность положительного исхода = 60/100 = 0.6.
Другое дело, что конечный результат зависит от алгоритма. Есть такие понятия - параллельное соединение и последовательное. Это - 0.6*0.6*0.6*0.6*0.6*0.6 - последовательное соединение. А результат в Вашем случае будет зависеть от конкретного алгоритма. Скорее всего получится смешанное соединение.
Прежде, чем опустошать форекс, почитайте основы теории вероятностей. А то с (ошибочно высчитанной) вероятностью больше 1 скорее опустошится депозит на счёте.
Все через это проходят. Помню как-то написал и оптимизировал советник на CCI и МА(буквально в первый день знакомства с форексом). За 5 лет на истории ни одной убыточной сделки, правда сделок всего 4 в год вышло :))
Вы бы немогли поделиться этим советником????