Теория случайных потоков и FOREX - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В практическом плане, это как? Есть какие-нибудь соображения?
Например, я вычислил закономерность предполагая стационарный процесс. Теперь, как мне заэксплуатировать эту закономерность, предполагая нестационарность?
Мне нужно исследовать это закономерность в нестационарном процессе? А как я это могу сделать, не зная свойств и характера этой нестационарности?
Изучать нестационарность на примере этой закономерности?
Во-во, как? Тупо кидать заумными "определениями" на анонимном форуме любой дурак сможет, не неся за это "определение" никакой ответственности. Попробуй показать на практике, что модель-определение работает.
Тезис ГЭР о том, что вся информация - в цене используют кажется все, кто делает прогнозы рядов котировок. Или вы делаете что-то другое?
Тезисы несколько другие, но не в этом дело. Дело в исходных посылках, в необсуждаемых аксиомах: цена - случайное блуждание, а далее Гаусс, нормальный закон и приехали. Вот этого вообще нет.
Я могу спрогнозировать, что негр, которого я видел на картинке, останется негром и в жизни :)
И что это даст? Вам же нужно знать куда он бежит. А страховую компанию интересует сколько он проживёт и сколько он может болеть в жизни - для этого они изучают, где он родился, како йон ведёт образ жизни, кем он работает и чем он болел в детстве.
А у Вас есть только ценовой ряд и в лучшем случае даже не объём покупок валюты, а всего-лишь ТИКОВЫЙ ОБЪЁМ. А нам говорять, что разложив изображение негра на фотке на синусоиды, мы сможем знать, куда и как быстро он сейчас побежит.
Я переиначу то, что только что сказал Avals: настоящий живой негр не состоит из синусоид. Он состоит из воды, из клеток, из крови и мяса, у него есть свободная воля, которой он руководствуется при совершении любых телодвижений. Ваше изображение негра можно в отдельных случаях "разложить на синусоиды", и даже извлечь из этого некоторую пользу. Например, Вы можете по изображению бегущего негра продолжить цикл движения его ног и составить фильм про то, как негр бежит. Только реальный негр остановится через 30 секунд а по Вашей экстраполяции его изображения будет видно, что он бежит ВЕЧНО. А его настроение ИЗМЕНИЛОСЬ! И ему уже не хочется бежать! Поэтому механическая экстраполяция его бега НА КАРТИНКЕ ВИДЕО - ничего не даст.
У Вас нет негра. У Вас есть только его изображение. Поэтому спрогнозировать надолго по его изображению (путём разложения на синусоиды) Вам ничего не удастся. Надо знать куда он бежит, почему он бежит и сколько у него ресурсов для бега, когда он устанет, и как по отдельным фоткам определять, что он начал уставать.
Фирштейн?
Приём.
вах, надо ж так. Попробую обьяснить без аллегорий: с помощью DFT вы получите разложение сигнала на составные, после чего вы НЕ сможете сказать, что он из них НЕ состоит, поскольку в суме компоненты дадут исходный сигнал. И не надо тут про причину и следствие, это арифметика. Загвоздка в том, что это будет интерполяция, и за пределами отрезка разложения она почти всегда смысла нести не будет.
П.С. В отличии от негра - если его на части разложить, то... нет это жестоко, нечеловечно и неапетитно.
В практическом плане, это как? Есть какие-нибудь соображения?
Например, я вычислил закономерность предполагая стационарный процесс. Теперь, как мне заэксплуатировать эту закономерность, предполагая нестационарность?
Мне нужно исследовать это закономерность в нестационарном процессе? А как я это могу сделать, не зная свойств и характера этой нестационарности?
Изучать нестационарность на примере этой закономерности?
Стационарность - это частный случай нестационарности. Рынки стационарны на некоторых промежутках времени, но из этих промежутков нельзя получить развороты рынка, т.е. то, что можно получить из нестационарности. На этом посте я давал ссылку на Петерса. Ратую я за правильный методический подход. Эффективные рынки - тупик, т.е. можно толочь веками с опорожнением депо. Если изначально считать рынки динамическими нелинейными ситемами и имеющуюся в этой области теорию направить на распознание некоторых паттернов, обладающих прогнозной способностью - это перспективно в своей основе, может не удасться вам или мне получить результат, но не тупик, т.е. когда-нибудь, кому-нибудь участься, а в ГЭР никогда и никому.
Зная, что негр останется негром, страховая компания может прикинуть по статистике заболеваний негров, по статистике продолжительности жизни негров на этом континенте. И это зная зная только что он негр. И среднестатистически будет права
Интересно, как по фотке, да еще и разложенной на синусоиды, определить с какого он континета и на какой стадии болезни находится ;)...Экстрасенсы в сутдию ;) ? Эт так - к слову.
Успехов.
Тезисы несколько другие, но не в этом дело. Дело в исходных посылках, в необсуждаемых аксиомах: цена - случайное блуждание, а далее Гаусс, нормальный закон и приехали. Вот этого вообще нет.
Вот посмотрите статью, ссылку на которую я привел выше, они от ГЭР оставили только этот (ключевой) тезис (ИМХО конечно).
Интересно, как по фотке, да еще и разложенной на синусоиды, определить с какого он континета и на какой стадии болезни находится ;)...Экстрасенсы в сутдию ;) ? Эт так - к слову.
Успехов.
Негры они с двух континентов. По фотке можно их различить, они разные :)