Теория случайных потоков и FOREX - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не хотел влазить в дискуссию, но определение стационарного шума в википедии такое:
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.
По-моему из него еще не результирует предсказуемость сигнала. Или что вы хотели предсказывать? Ну и по первому тезису (что мы имеем дело с белым шумом), я не уверен что оно так....
(это не к "чумазику", а вообще)
Каких нахрен "частот"?! Какие там "частоты"? Кто определил что там есть "частоты"? Кто вообще может утверждать, что там есть "синусоида" или "группа синусоид"? Там есть ЦИКЛЫ, но циклы - это необязательно СИНУСОИДА, в отношении которой в современной науке принято говорить о "частоте".
Видите? Разбирая слово за словом Вы сами можете лицезреть, что к трейдингу НАОБУМ применяют совершенно неприменимые термины и методы.
Но разве это не прекрасно?! Значит можно сотворить новую и достоверную систему прогнозирования.
Не валяйте дурака, Чумазик. Я при желании с помощью фильтра фотошопа или ещё как могу "увидеть синусоиды" даже в фотке негра на Вашей аватаре. Но это не значит, что изображение негра СОСТАВЛЕНО из неких синусоид. У Вас (и у других) нарушена причинно-следственная связь между явлениями: Вам кажется, что если некий фильтр (например по Фурье) сможет интерполировать кусок отсчётов с помощью сунусоид, то по-Вашему, это значит, что исследуемый процесс и на самом деле порождается группой синусоидальных колебаний и "состоит" из синусоид "ну и ещё какой-то там шумовой довески". Вы видите, где у Вас ошибка или ещё более подробно пояснять. Тут на форуме была тема, в которой говорилось про ошибочность приложения "Фурье" к чему угодно и по любому поводу.
Как ботаник - ПТУшнику: я не верую в анализ Фурье для потоков котировок в силу определенных причин. Я не верую в то, что котировки - ето белый шум. Если я непонятно выразился, то примите тысячу извинений.
П.С.
Если из синусоид сложить негра, то глупо утверждать, что он из них не состоит :) Но вообще-то, мы тут не интерполируем, а екстраполируем.
Не хотел влазить в дискуссию, но определение стационарного шума в википедии такое:
Стационарный шум — шум, который характеризуется постоянством средних параметров: интенсивности (мощности), распределения интенсивности по спектру (спектральная плотность), автокорреляционной функции.
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.
По-моему из него еще не результирует предсказуемость сигнала. Или что вы хотели предсказывать? Ну и по первому тезису (что мы имеем дело с белым шумом), я не уверен что оно так....
В математике стационарный процес это процес у которого mean и covariance не зависят от времени. Т.е. два основных параметра костанты.
Простейший пример: процесс с нормальным распределение N(0,1). Для такого процесса если значение х(t)=2, то с вероятностью 97.5% x(t+1) будет меньше чем 2. Т.е. процес пойдёт вниз. Это не гарантированно, то в 97 случаях из 100 это будет так.
Более сложный пример: AR(1) процесс x(t)=x(t-1)*a + s(t), где а<1 и s(t) стационарный процесс, шум с какими-то конечными параметрами. Данный процесс тоже будет стационарным и его параметры можно рассчитать исходя из параметров s(t) и а. Соответственно, если этот процесс отклонился от mean, то всегда можно посчитать когда он туда вернётся с заданной вероятностью.
А вот если параметр а=1, то мы получаем случайное блуждание, т.е. нестационарный процесс, и куда его занесёт невозможно предсказать.
Естественно, в реальной дате мы никогда не увидим белый шум, как никогда не увидим реального стационарного процесса, но с известной долей допущения можно считать что шум всё-таки белый, а процес стационарный.
Во-первых, ты парень, не знаешь, что такое "стационарный", поскольку это понятие введено используется в современной науке для совершенно других природных явлений, и если ты начнёшь подробно разбираться в его определении ты будешь каждый, повторяю на каждом слове натыкаться на КАРДИНАЛЬНОЕ несоответствие определения "стационарный (шум, процесс)" к такому ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ явлению, как поток валютных цен.
Вот так новость. "А мужики-то не знают!". Нобелевские премии друг дружке выдают, целую науку придумали - эконометрика. Встречу кого - обязательно передам.
французских проспиртованных булок объелся штоли, шибко бодрый сбавь обороты
линкуешь в то место где сам же демонстрировал невежество..
развел мля шум изза кратных гармоник.. они там все кратные в дискретном ряду, а кому нужно еще кратнее опускаются глубже вплоть до тикового графика
В математике стационарный процес это процес у которого mean и covariance не зависят от времени. Т.е. два основных параметра костанты.
Простейший пример: процесс с нормальным распределение N(0,1). Для такого процесса если значение х(t)=2, то с вероятностью 97.5% x(t+1) будет меньше чем 2. Т.е. процес пойдёт вниз. Это не гарантированно, то в 97 случаях из 100 это будет так.
Более сложный пример: AR(1) процесс x(t)=x(t-1)*a + s(t), где а<1 и s(t) стационарный процесс, шум с какими-то конечными параметрами. Данный процесс тоже будет стационарным и его параметры можно рассчитать исходя из параметров s(t) и а. Соответственно, если этот процесс отклонился от mean, то всегда можно посчитать когда он туда вернётся с заданной вероятностью.
А вот если параметр а=1, то мы получаем случайное блуждание, т.е. нестационарный процесс, и куда его занесёт невозможно предсказать.
Естественно, в реальной дате мы никогда не увидим белый шум, как никогда не увидим реального стационарного процесса, но с известной долей допущения можно считать что шум всё-таки белый, а процес стационарный.
Не точно, не каждый процесс характеризуется mean и covariance. Твое первое предложение описывает... covariance stationary process, который тоже является стационарным :)
http://books.google.de/books?id=B8_1UBmqVUoC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=process+mean+covariance&source=bl&ots=2nJH-s67AR&sig=J_QcD2llCaELbBgPt_THGGi8ZXM&hl=de&ei=ozNoSoaCOsOg_Aa__5yeCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6
Не точно, не каждый процесс характеризуется mean и covariance. Твое первое предложение описывает... covariance stationary process, который тоже является стационарным :)
Она же weakly stationary, она же wide stationary, она же просто stationary. Ну и?
В математике стационарный процес это процес у которого mean и covariance не зависят от времени. Т.е. два основных параметра костанты.
Простейший пример: процесс с нормальным распределение N(0,1). Для такого процесса если значение х(t)=2, то с вероятностью 97.5% x(t+1) будет меньше чем 2. Т.е. процес пойдёт вниз. Это не гарантированно, то в 97 случаях из 100 это будет так.
Более сложный пример: AR(1) процесс x(t)=x(t-1)*a + s(t), где а<1 и s(t) стационарный процесс, шум с какими-то конечными параметрами. Данный процесс тоже будет стационарным и его параметры можно рассчитать исходя из параметров s(t) и а. Соответственно, если этот процесс отклонился от mean, то всегда можно посчитать когда он туда вернётся с заданной вероятностью.
А вот если параметр а=1, то мы получаем случайное блуждание, т.е. нестационарный процесс, и куда его занесёт невозможно предсказать.
Естественно, в реальной дате мы никогда не увидим белый шум, как никогда не увидим реального стационарного процесса, но с известной долей допущения можно считать что шум всё-таки белый, а процес стационарный.
Просто "стационарных" процессов в математике я не знаю. Бывают стационарные СЛУЧАЙНЫЕ процессы. При чём тут тиковый ценовой ряд, который порождается осмысленной деятельность группы разрозненных людей, которые смотрят на график и ПРИНИМАЮТ решения, исходя из целевой функции, которую им сообщает вышестоящее начальство? При чём тут случайность или стационарная случайность? При чём к нашим всем известным циклам эта случайная стационарность, в которй цикличности нет и быть не может, поскольку это будет ужЕ не случайный процесс? При чём тут одно к другому?
Просто "стационарных" процессов в математике я не знаю. Бывают стационарные СЛУЧАЙНЫЕ процессы. При чём тут тиковый ценовой ряд, который порождается осмысленной деятельность группы разрозненных людей, которые смотрят на график и ПРИНИМАЮТ решения, исходя из целевой функции, которую им сообщает вышестоящее начальство? При чём тут случайность или стационарная случайность? При чём к нашим всем известным циклам эта случайная стационарность, в которй цикличности нет и быть не может, поскольку это будет ужЕ не случайный процесс? При чём тут одно к другому?
цикличностью ты называешь полный период тобишь 2*пи ?..
Она же weakly stationary, она же wide stationary, она же просто stationary. Ну и?
Нет, не "она же": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Ну и для AlexEro, посмотри может, если погуглить лень?