Теория случайных потоков и FOREX - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx писал(а) >>
Ну а это вообще перл. Нам типа по барабану, что там математики доказали. Мы типа и из воздуха деньги делать умеем. Впрочем, это наверное на тимбовском случайном блуждании люди неплохо зарабатывают. Что ж, придется ждать определения. Иначе так и останется девятым Чудом Света.
Люди, пожайлуста, ради Бога, дайте хоть одну ссылку на серьёзную литературу, где математики строго доказывают невозможность выигрыша в игре основанной на случайном блуждании, например, на подбрасывании правильной монетки.
Ведь вы же понимаете, что всё зависит от условий игры. Я тут недавно приводил как раз такой пример, когда условия игры позволяют одному из участников стабильно обыгрывать другого именно на процессе подбрасывания монетки. Правда создать такие же условия, как в игре "Пенни", при игре против рынка, вряд ли получится.
Но это не доказательство того, что не возможно создать прибыльную систему для игры, основанной на стационарном случайном процессе. Именно на брокерских условиях.
Попробуйте объяснить владельцам паев стационарность случайного потока котировок при падении цены пая в пять раз! А ведь пустяк - пренебрегли толстыми хвостами в колоколе нормального распределения.
Падение в пять раз - это вложение в высокорисковые активы. Наверное, если бы паи выросли в пять раз никто бы жаловаться не стал. А ведь это две стороны одной медали. За что боролись, на то и напоролись. Нормальные рынки так не падают.
Объяснить стационарность, скорее всего, не получится, т.к. случайный процесс потока котировок НЕ стационарен. Наверняка кто-то из пайщиков это знает.
Если волнуют толстые хвосты, то надо забыть про нормальное распределение, значит такое допущение непозволительная раскошь для используемой модели. Для этого есть stable distribution. И это не пустяк. Допущения должны быть разумными.
Но это не доказательство того, что не возможно создать прибыльную систему для игры, основанной на стационарном случайном процессе. Именно на брокерских условиях.
Прибыльная стратегия на стационарном случайном процессе создаётся на счёт раз. Проблема в том, что цена это НЕ стационарный случайный процесс. Задача именно в том, чтобы получить стационарный торгуемый процесс.
Ну, и что дальше?
Да то, что теория эффективного рынка получает продолжение, которое лучше описывает реальность. И это только одна теория, навскидку.
Прибыльная стратегия на стационарном случайном процессе создаётся на счёт раз. Проблема в том, что цена это НЕ стационарный случайный процесс. Задача именно в том, чтобы получить стационарный торгуемый процесс.
Стационарность или нестационарность зависит от правила выбора наблюдений за процессом (испытаний в терминах ТВ). Это не свойство процесса, а свойство наблюдения за ним. Один и тот же процесс в серии одних наблюдений м.б. стационарным, в других того же процесса нестационарным
Стационарность или нестационарность зависит от правила выбора наблюдений за процессом (испытаний в терминах ТВ). Это не свойство процесса, а свойство наблюдения за ним. Один и тот же процесс в серии одних наблюдений м.б. стационарным, в других того же процесса нестационарным
Чем дальше в лес, тем толще партизаны :)
Да то, что теория эффективного рынка получает продолжение, которое лучше описывает реальность. И это только одна теория, навскидку.
Очень интересное замечание в кризис.
Люди, пожайлуста, ради Бога, дайте хоть одну ссылку на серьёзную литературу, где математики строго доказывают невозможность выигрыша в игре основанной на случайном блуждании, например, на подбрасывании правильной монетки.
Ведь вы же понимаете, что всё зависит от условий игры. Я тут недавно приводил как раз такой пример, когда условия игры позволяют одному из участников стабильно обыгрывать другого именно на процессе подбрасывания монетки. Правда создать такие же условия, как в игре "Пенни", при игре против рынка, вряд ли получится.
Но это не доказательство того, что не возможно создать прибыльную систему для игры, основанной на стационарном случайном процессе. Именно на брокерских условиях.
Давал, прикреплял, см. в этом посте.
Чем дальше в лес, тем больше партизан :)
Да все просто - в реальности не существуют никаких вероятностей и случайного блуждания в том числе. Это абстракции для изучения свойств наблюдения за реальными процессами. Т.е. зависит от того как наблюдать. В реальности все сводится к информированности наблюдающего о свойствах процесса и постановки правильных наблюдений за ними. Поэтому бессмысленно говорить о том что рынок СБ например. СБ может быть определенный ряд наблюдений за рынком.
Падение в пять раз - это вложение в высокорисковые активы. Наверное, если бы паи выросли в пять раз никто бы жаловаться не стал. А ведь это две стороны одной медали. За что боролись, на то и напоролись. Нормальные рынки так не падают.
Объяснить стационарность, скорее всего, не получится, т.к. случайный процесс потока котировок НЕ стационарен. Наверняка кто-то из пайщиков это знает.
Если волнуют толстые хвосты, то надо забыть про нормальное распределение, значит такое допущение непозволительная раскошь для используемой модели. Для этого есть stable distribution. И это не пустяк. Допущения должны быть разумными.
А если быть до конца последовательным, то забыть о стационарности и к рынкам капитала вообще и в частности к Форексу подходить как нелинейными динамическими системами и не тратить время на стационарность.