торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 184
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я увидел несколько параллелей с физикой, теорией симметрии, теорией групп и, конечно же, с теорией чисел. Кроме того, приятно осознавать что чувство гармонии, чувство пропорций основано не на воспитании или чем-то еще, а на внутреннем осознании законов природы. Такая вот интересная связь сознательного и бессознательного.
Однако, никакого отношения к рынку и движении цены я не увидел. Потому и спросил.
Примерно год назад я написал графический индикатор, который примерно на тех же принципах (параллелограмм + диагональ), с использованием Фибо, строил веер (но не Фибоначчи) который определял будущее движение цены - цена двигалась между двумя лучами этого веера до момента перестройки. И все это строилось и перестраивалось в реальном времени.
Интересно работало, но не настолько чтобы я отказался от поиска более конструктивного подхода.
но я тоже не смог бы на реале использовать такую МТС, принцип действия которой мне неизвестен... :/
вообще, если копнуть то сетевое издание, то кам много умных вещей по делу, но нужно всё осмысливать, и мидифицировать, так как там ни слова о графиках. (но это даже хорошо.)
а перед этим нужно выбрать собственно подход к идее рынка. (для меня это качели. :) = в терминах ТА - Волны Вульфа и Tactica Adversa.)
P.S. не настаиваю на своей правоте; это всего лишь мой путь, один из многих.
P.P.S.
кстати, много раз замечал... если на некую тему (имею ввиду ТС) трудно найти более-менее связные дискуссии на форумах, значит, это работает..
вот, взять, к примеру, Ганна... Ни разу не встречал разбирающегося в его системе человека :(
везде перепечатывают чью-то сказку про фиолетовые чернила и трёхдневные свинги, а на самом деле,
намедне пришел к выводу что для современного форекса масштаб угла 45° должен быть кратен не $$/день, а пипсам в минуту, причем, при любом компьютере всё элементарно рассчитывается за доли секунды.. и даже не найти человека который по нему торгует, чтобы обсудить, правильно ли я интерпретировал доступные крохи информации. :(
Поверьте, уровень современной науки очень высок. Настолько высок, что тем, кто занимается этой наукой, даже не интересно возиться с ее практическими применениями в таких земных сферах, как, например, форекс. Думаю вам известно, что петербургский математик Перельман доказал гипотезу Пуанкаре - одну из самых сложных задач математики. Так вот он отказался от филдсовской премии за это. Размер премии 1 млн. долларов.
Работа Боднара простая и интересная. Однако мат.аппарат, который он там использует, придуман сотни лет назад и не выходит за рамки старших классов школы. В этом смысле он, конечно, фундаментальный. :-)
Гениальной вряд ли можно ее назвать, но "гениально простой" можно. :-))
Мне лично были интересны два момента, которые и связывают ее с физикой и математикой.
1. Гиперболическая функция у=1/х, которая лежит в основе многих законов физики, в частности закона Всемирного Тяготегия и закона Кулона, является существенно нелинейной и имеющей особенность при х=0. Поэтому она не использовалась при исследовании преобразований пространств.
2. А использовались линейные функции, которые отвечают за повороты и трансляции в пространстве, оставляющие инвариантными расстояния и углы. Это действительно соответстсвует геометрии Евклида и для нашего пространства актуально только в малых областях. Благодаря гиперболическим функциям, которые Боднар ввел, его гиперболические преобразования, оставляющие инвариантной площадь параллелограмма, имеют такой же вид, как и обычные линейные преобразования.
... и даже не найти человека который по нему торгует, чтобы обсудить, правильно ли я интерпретировал доступные крохи информации. :(
Может быть это потому, что
конечно, можете считать меня эгоистом, но убеждён, что
уровень науки измеряется
не количеством переменных в уравнениях,
а количеством и качеством возможностей изменить мою жизнь, и жизнь моих близких
в лучшую сторону... :)
Если Вы о размере диагонали Вашего телевизора, то тогда, конечно, не спорю.
Но если Вы о чем-то большем, то тогда все это зависит не от науки, а от Вас.
Yurixx, как вы считаете, можно ли представить временной ряд (речь идёт о ценовом графике какого либо инструмента) в виде суперпозиции цикличиской составляющей, трендовой и стационарного (почти) ряда с примесью стохастических трендов? Если да, то существуют математические способы выделения циклической составляющей. Непонятно, зачем при этом пользоваться мутной процедурой выявления волн Эллиота. Или вы, Yurixx, пришли к выводу, что этот метод (волн Эллиота) действенен?
Yurixx, как вы считаете, можно ли представить временной ряд (речь идёт о ценовом графике какого либо инструмента) в виде суперпозиции цикличиской составляющей, трендовой и стационарного (почти) ряда с примесью стохастических трендов? Если да, то существуют математические способы выделения циклической составляющей. Непонятно, зачем при этом пользоваться мутной процедурой выявления волн Эллиота. Или вы, Yurixx, пришли к выводу, что этот метод (волн Эллиота) действенен?
Спрашивают, конечно, не совсем меня, но можно посмотреть, например, здесь:
http://worldcrisis.ru/crisis/175544
PS: Интересуюсь вашим мнением по той простой причине, что такие исследования я проводил, в итоге появилась очень хорошая идея, над которой сейчас и работаю.
Yurixx, как вы считаете, можно ли представить временной ряд (речь идёт о ценовом графике какого либо инструмента) в виде суперпозиции цикличиской составляющей, трендовой и стационарного (почти) ряда с примесью стохастических трендов? Если да, то существуют математические способы выделения циклической составляющей. Непонятно, зачем при этом пользоваться мутной процедурой выявления волн Эллиота. Или вы, Yurixx, пришли к выводу, что этот метод (волн Эллиота) действенен?
Если вы читали эту ветку, то должны были заметить, что меня к сторонникам EWT нельзя отнести ни при каких обстоятельствах. Хотя подход Элиотта основан, конечно, на некоторых вполне рациональных соображениях.
Любое описание рынка строится в рамках какой-нибудь модели. Возможно модель, которую вы описали, имеет смысл. Но обнаружить это вы сможете только по результатам своих исследований. Тем не менее сейчас, чтобы не брать модель с потолка, вы должны иметь достаточно веские основания для такого представления рынка. У выс они есть ? Почему три составляющие, а не две ?
Допустим понятно, какие процессы отражает трендовая составляющая. А что стоит за циклической и что за стационарным рядом ? И вообще, что такое "стационарного (почти) ряда с примесью стохастических трендов" ? Вопросы эти не в порядке критики, а для иллюстрации того, что должно содержать обоснование модели.
И еще. Если вы можете выделить циклическую компоненту в движении цены, то, полагаю, этого УЖЕ достаточно, чтобы строить ограниченную стратегию. Точно также, как если вы можете выделить трендовую составляющую, то и на ней можно отлично играть. А если вы имеете и то, и другое, то это ваащще ... :-)))
Тогда все остальные подробности рынка вообще не нужны.