Теория случайных потоков и FOREX - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заодно обращаюсь к народу: нет ли у кого функции, которая возвращает величину с нормальным распределением в диапазоне (0,1)? Вчера весь день убил, но так и не придумал как это реализовать на mql.
Вот формула, чтобы превратить uniform random, который делает МТ, в normal - https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
Какой процент прибыльных сделок в реале и отношение средней прибыли к среднему убытку?
Лю-ю-ю-ю-ди-и-и-и!!! Вы понимете разницу между реальным процессом и математической моделью, которая пытается его моделировать?
Приведённые примеры иллюстрировали стационарные процессы, если процесс стационарный, то его параметры однозначно известны, а значит убыточных сделок не будет вообще, или будет ровно столько и такого размера как вам захочется. Количество и размер прибыльных сделок зависят от параметров модели. Для первого примера с нормальным распределением сделок будет очень много. Для второго примера, AR(1), количество сделок зависит от а, чем больше а, тем меньше сделок, размер прибыли в каждой сделке зависит параметров (st.dev.) процесса s(t).
Убытки и прибыли в реале зависят от того насколько близка выбранная модель к тому, что вы наблюдаете в реале. Ну и, естественно, от параметров модели, как уже сказано выше.
Вы говорите, что на раз.
Пожалуйста, не поленитесь, напишите скрипт на mql, который бы моделировал выигрышную стратегию на процессе с нормальным распределением.
Я пожалуй пока поленюсь писать скрипт. А ты, пожалуйста, объясни как можно НЕ создать выигрышную стратегию на таком графике - это нормально распределённый процесс.
Я пожалуй пока поленюсь писать скрипт. А ты, пожалуйста, объясни как можно НЕ создать выигрышную стратегию на таком графике - это нормально распределённый процесс.
Гм. На таком графике, конечно, очень легко работать, если это график самой цены.
Проблема, однако, в том, что все плюсы такого графика, как правило, исчезают, если это цена после преобразования. Допустим, нам каким-то образом удалось свести реальный ценовой график к такому процессу как у Вас на рисунке. Этот процесс довольно легко предсказать в некоторых точках. Однако, чтобы спрогнозировать реальную цену нужно выполнить преобразование, обратное тому, которое было сделано в начале. Вот это-то и убивает преимущества.
Объяснить это довольно трудно без раскрытия деталей. А детали, сами понимаете, на форуме не выложишь. В общем, я ещё подумаю как Вам так объяснить, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". А Вы пока просто ответьте: Вам удалось создать хоть одну ощутимо прибыльную торговую стратегию на преобразовании цены к стационарному виду?
to Yurixx
Наверное, я не правильно Вас понял. Вы ведь предлагали сначала загрузить значения P.D.F. нормального распределения из вне?
Гм. На таком графике, конечно, очень легко работать, если это график самой цены.
Изначальный вопрос был "как создать стратегию на стационарном процессе". Ответ был "легко!" Именно потому, что процесс стационарный.
Цена это процесс не стационарный. Одна из широкоиспользуемых моделей для ценового процесса - случайное блуждание, процесс гарантированно непредсказуемый. Т.е. на цене заработать нельзя. Вернее, кто-то заработает, кто-то в тоже время сольёт, первый сольёт позднее - стабильного заработка быть не может.
Есть варианты стабильного заработка и на случайном блуждании ценового процесса. Два мужика получили нобелевскую премию за эту идею, а ведь всем известно, что нобелевки, особенно в области экономики, дают тупицам. "Немало повозившийся" и неоднократно вломившийся в открытые двери Yurixx считает, что это тимбовское "девятое чудо света". Дело хозяйское. "Кул хацкеры мануалов не читают". Вернее, для демо-трейдеров учебники не писаны.
Я на этом "чуде" делаю стабильные 10-20% в месяц от суммы привлечённого капитала (не путать с депозитом).
Я пожалуй пока поленюсь писать скрипт. А ты, пожалуйста, объясни как можно НЕ создать выигрышную стратегию на таком графике - это нормально распределённый процесс.
Абсолютно невозможно - НЕ создать. Поэтому собственно мои слова на тему "а кому он нужен, этот флет?" - здесь применимы лишь частично. Если Вы УВЕРЕНЫ, что это флет, то задача сводится лишь к отсечению выбросов и открытию позиций при существенных отклонениях цены от горизонтальной линии "стационарности". По поводу "количества флета" в ценовом потоке - мне встречались разные оценки - от 25% до 80%. В таком случае флета цена становится подобной случайной величине/процессу и тут действительно можно применять некоторые наработки матстатистики и вероятности. Остаётся вопрос - как точно определить, что у Вас флет и скока он родимый будет длиться ?
А зачем мне вмешиваться, когда тут и без меня очень хорошо и вполне динамично? Но все же кое-что интересное узнал: оказывается, в современной математике понятия вероятности как бы и нет.
Коллега, пишите плиз впредь как-то яснее: то ли Вы саркастически стебаетесь надо мной, то ли действительно в курсе дела. А то непонятно, стоит ли мне детализировать и давать ссылки. На всякий случай даю цитату из Википедии:
The word probability does not have a consistent direct definition. In fact, there are two broad categories of probability interpretations, whose adherents possess different (and sometimes conflicting) views about the fundamental nature of probability:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
Разумеется, это просто смешно, что "наука про вероятность" за 200 лет не смогла определиться с самым главным определением и все они не знают точно, чем они занимаются, поэтому часть из них занимается ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ основополагающего слова:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations
AlexEro, спасибо за ссылочки (без стеба). Это мне известно. Но Вы ведь и сами имеете представление о разнице между понятием и его интерпретацией. Ничего смешного в отсутствии определения центрального понятия области науки я не вижу. Это противоречие всей нашей науки (ну хотя бы ее самой строгой части - математики), т.к. строится она по известным аксиоматическим принципам, и способов изменения положения дел никто толком не знает.
Вам же известно, что в геометрии понятия точки, прямой и плоскости не имеют определения?
А натуральные числа, которые, по известному выражению, придуманы Господом? Здесь я откровенно плаваю: я не знаю строгого их определения, которое вроде бы придумано то ли Пеано, то ли еще кем-то. Но в теории чисел (натуральных) сам натуральный ряд - не определенное понятие. А зачем его определять, если это и так очевидное понятие? :)
А множество (о проблемах наивной теории множеств Вам наверняка хоть немного известно)?
А гравитация в физике - тоже нечто крайне туманное и, разумеется, не определенное строго понятие?
Все эти шняги не определены и имеют кучу интерпретаций, но сей факт не мешает им всем быть практическими, а не сугубо теоретическими понятиями.
P.S. Мое ехидное замечание относилось к следующим Вашим словам на стр. 49 этой ветки:
начав разбираться с определением "вероятности" (а оно напрочь ОТСУТСТВУЕТ в современной математике)
Ну да, мы по сути говорим об одном и том же, облажался я, невнимательно прочитал. Сама-то вероятность есть, а определения нет. И очень хорошо, что аксиоматика Колмогорова позволила наконец-то прояснить, что мы можем определить, а что не в состоянии.
Изначальный вопрос был "как создать стратегию на стационарном процессе". Ответ был "легко!" Именно потому, что процесс стационарный.
Цена это процесс не стационарный. Одна из широкоиспользуемых моделей для ценового процесса - случайное блуждание, процесс гарантированно непредсказуемый. Т.е. на цене заработать нельзя. Вернее, кто-то заработает, кто-то в тоже время сольёт, первый сольёт позднее - стабильного заработка быть не может.
Есть варианты стабильного заработка и на случайном блуждании ценового процесса. Два мужика получили нобелевскую премию за эту идею, а ведь всем известно, что нобелевки, особенно в области экономики, дают тупицам. "Немало повозившийся" и неоднократно вломившийся в открытые двери Yurixx считает, что это тимбовское "девятое чудо света". Дело
Иллюстрация стационарного процесса, которую ты привел, не имеет ни к цене, ни к стационарности никакого отношения. Если хочешь узнать, что такое стационарный процесс, посмотри на 57 станице этой верки определение, которое привел AlexEro .
К вопросу о терминах. Ты опять не понял, что тебе говорится. Случайное блуждание - это вполне определенный термин физики и математики. Процесс СБ имеет нормальное распределение и является стационарным как в широком, так и в узком смысле. На этом процессе заработать нельзя - таков математический результат. Мое утверждение заключалось в том, что ряд цены не является случайным блужданием. Цитирую себя для тупых:
Я исследовал одномерное равновероятное случайное блуждание. Именно то, что описано в википедии. Не экспериментально, как ты мог бы подумать, а теоретически. Получил определенные, абсолютно строгие математические результаты. Сравнение этих результатов со "случайным блужданием цены" показывает, что оно определенно не является случайным блужданием. Достоверность - 100%.
Обрати внимание на выделенное. Слова взяты в кавычки потому, что это твои слова. В математике такого нет, это твое изобретение. Поэтому смысл сказанного мною можно сформулировать и в такой форме: поскольку ряд цены не является случайным блужданием, постольку возможность зарабатывания на нем не исключается.
А теперь попрошу фамилии этих двух мужиков и ссылку на их работу в студию. Хватит уже голословных утверждений.