Теория случайных потоков и FOREX - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересное замечание в кризис.
возможность заработать есть в каждом рынке.
Молодец! Герой! Чемпион! Ты абсолютно прав. Ты немало повозился и вломился в открытую дверь. Естественно, приращение цены не является случайным блужданием. Приращение цены, обычно в форме return = log P(t) - log P(t-1), является шумом. С некоторым допущением его принимают стационарным. Опять же с некоторыми допущениями его считают нормально распределённым. Если такое допущение излишне широко, то его сужают до усточивого распределения (stable distribution), которое не имеет решения в общей форме, только частные случаи. Случайное блуждание это сама цена.
Если ты чего-то там слышал про мартингейл, то это не значит, что вся эконометрика на этом заканчивается. У любого правила есть исключения, на которых другие финансовые математики получили нобелевскую премию. Можешь считать это девятым чудом света, я тебя разубеждать не буду.
Да, чуть не забыл - случайное блуждание это random walk, определение есть в википедии.
Я вижу, что ты, Тимбо, вершиной математического доказательства считаешь ссылку на нобелевскую премию. Смешно. Особенно с учетом нашего с тобой обсуждения тех нобелевских лауреатов, которые получили свою премию за доказательство невозможности кризисов в современной финансово-экономической системе капитализма. Ты. кстати, не в курсе вернули они свою премию или так зажали, молча.
Я бы твои ссылки на нобелевских лауреатов может и принял, если бы ты хоть одним глазом их работы видел или хоть одну строчку там понял. Но поскольку это не так (а я в этом не сомневаюсь, поскольку ты уже доказал, что к финансовой математике ты имеешь такое же отдаленное отношение, как и к психологии), то лучше об этом не упоминай.
И по поводу открытых дверей ты тоже ошибся. Ты видно считаешь, что она одна - та в которую ты вошел поступив в первый класс. Ан нет. В математике дверей много, и большая часть их закрыта. А то, что ты успел найти в википедии, или в своих школьных учебниках - это не двери, а так, азбука.
Я исследовал одномерное равновероятное случайное блуждание. Именно то, что описано в википедии. Не экспериментально, как ты мог бы подумать, а теоретически. Получил определенные, абсолютно строгие математические результаты. Сравнение этих результатов со "случайным блужданием цены" показывает, что оно определенно не является случайным блужданием. Достоверность - 100%.
Отсюда следует ценность твоего лепета про "некоторые допущения". Я их насчитал три. О чем это тебе говорит ? Ты наверное даже не задумывался. А говорит это о том, что все модели с которыми "финансовые математики" вроде тебя подползают к ряду цены абсолютно неадекватны. То есть ни ссылаться на них нельзя, ни тем более опираясь на них делать какие-либо выводы о поведении цены. Поэтому все твои утверждения - пустой звон. Ты не можешь доказать ни одного из них. Ты не можешь даже экспериментально подтвердить их хотя бы частично.
Поэтому и про шум не надо здесь сказки рассказывать. Достаточно уже того шума, который ты тут так заносчиво поднял.
возможность заработать есть в каждом рынке.
Но не сторонники ГЭР. Обуть пифовцев, рассказав им о нобелях - это да, но сливать собственный депозит - попахивает психиатром.
Но не сторонники ГЭР. Обуть пифовцев, рассказав им о нобелях - это да, но сливать собственный депозит - попахивает психиатром.
Тезис ГЭР о том, что вся информация - в цене используют кажется все, кто делает прогнозы рядов котировок. Или вы делаете что-то другое?
Теория массового обслуживания. Каждый пассажир метро случайно и независимо друг от друга приходит в метро. Для этого случайного потока достаточно точно удается посчитать и длину очереди и время ожидания. Но это просто к слову.
Как показано в ряде работ рынки капитала являются нелинейными динамическими системами, имеющими обратные связи (память около 40 месяцев). Большинство академиков, а главное Нобелевских лауреатов утверждает, что столь точная модель рынка не нужна, а можно ограничиться моделью, известной как гипотеза эффективного рынка. Что тут обсуждается? Кто с какого дуба упал? Любая конструктивная дискуссия предполагает учет уже имеющихся мнений и подходов. В противном - это просто флуд.
Аккуратнее с выражениями и эмоциями, а то непонятно, за что и против чего Вы выступаете. В предыдущем этому посту Вы как бы против "цепей Маркова" (так?) - ну что же согласен, поскольку никто никогда и нигде не видел НЕЗАВИСИМЫХ состояний системы из чего-либо. Цепи Маркова и марковские процессы - это сивый бред, а народ диссеры по ним пишет и защищает.
В этом постинге про метро - ВНИМАНИЕ - Вы просто подтверждаете мысль Слуцкого про то, что ЧАСТИЧНО случайные события, складываясь вместе могут порождать колебательно-подобные сигналы. Обращаю Ваше внимание, что в Вашем примере про метро - процесс прихода НЕСЛУЧАЙНЫЙ, по крайней мере не такой случайный, как это понимают в теории вероятности (поскольку ночью народа в метро ТОЧНО не будет, а завтра точно в 08-00 в метро попрут люди на работу, поэтому мы заранее знаем, что их приход НЕСЛУЧАЕН).
Таким образом между теорией вероятности и теорией математической статистики имеется глубокое противоречие в применимости определений, но по каким-то причинам (мне лично неизвестным) их - математиков это нисколько не смущает и не мешает строить воздушные зАмки.
У случайных величин не бывает "памяти". Все эти модели статистики не работают. Никто из этих долбанных "нобелевских лауреатов" не смог предвидеть или рассчитать мировой финансовый кризис-2008. Ни одна их хвалёная модель не показала такого сценария развития (за исключением 5-9 экономистов второй руки). Так что сначала надо отфильтровать определения методов, которые намечается применять для трейдинга, а уж потом пихать всё это в код MQL4.
Люди, пожайлуста, ради Бога, дайте хоть одну ссылку на серьёзную литературу, где математики строго доказывают невозможность выигрыша в игре основанной на случайном блуждании, например, на подбрасывании правильной монетки.
Ведь вы же понимаете, что всё зависит от условий игры. Я тут недавно приводил как раз такой пример, когда условия игры позволяют одному из участников стабильно обыгрывать другого именно на процессе подбрасывания монетки. Правда создать такие же условия, как в игре "Пенни", при игре против рынка, вряд ли получится.
Но это не доказательство того, что не возможно создать прибыльную систему для игры, основанной на стационарном случайном процессе. Именно на брокерских условиях.
Отличие трейдинга от "игры" в математическом и азартном смысле - заключается в практической неограниченности ресурса, с которым трейдер делает ставки. Более того, ценность запаса-ресурса у трейдера в кармане претерпевает изменения в зависимости от течения окружающей жизни. Таких условий нет ни в одной классической игре. Так что механическое перенесение ткории игр на такое явление как глобальный рынок просто НЕПРАВОМЕРНО. Возможно, отдельные методы теории игр могут применять в трейдинге на коротких по времени участках, но нито не знает и никогда не изучал - какие именно и как определить границы этих участков.
Падение в пять раз - это вложение в высокорисковые активы. Наверное, если бы паи выросли в пять раз никто бы жаловаться не стал. А ведь это две стороны одной медали. За что боролись, на то и напоролись. Нормальные рынки так не падают.
Объяснить стационарность, скорее всего, не получится, т.к. случайный процесс потока котировок НЕ стационарен. Наверняка кто-то из пайщиков это знает.
Если волнуют толстые хвосты, то надо забыть про нормальное распределение, значит такое допущение непозволительная раскошь для используемой модели. Для этого есть stable distribution. И это не пустяк. Допущения должны быть разумными.
Для этого, именно для этого в математике разрабатывается направление, которое называется робастным моделированием, или робастной статистикой. Но там ещё конь не валялся (то есть только начало работы).
А чего вы так непродуктивно спорите? Ну тимбо провоцирует, такой уж он целовек. Но всем остальным-то это зачем?
В споре должна рождаться истина, то есть нужно не показать всем, что оппонент ошибается, а помочь ему что-то понять. А вы ругаетесь, а не объясняете, не доказываете, друг-друга не слушаете. Нужны вопросы, нужны уточнения.
А если быть до конца последовательным, то забыть о стационарности и к рынкам капитала вообще и в частности к Форексу подходить как нелинейными динамическими системами и не тратить время на стационарность.
В практическом плане, это как? Есть какие-нибудь соображения?
Например, я вычислил закономерность предполагая стационарный процесс. Теперь, как мне заэксплуатировать эту закономерность, предполагая нестационарность?
Мне нужно исследовать это закономерность в нестационарном процессе? А как я это могу сделать, не зная свойств и характера этой нестационарности?
Изучать нестационарность на примере этой закономерности?
Как ботаник - ПТУшнику: я не верую в анализ Фурье для потоков котировок в силу определенных причин. Я не верую в то, что котировки - ето белый шум. Если я непонятно выразился, то примите тысячу извинений.
П.С.Если из синусоид сложить негра, то глупо утверждать, что он из них не состоит :) Но вообще-то, мы тут не интерполируем, а екстраполируем.
Я переиначу то, что только что сказал Avals: настоящий живой негр не состоит из синусоид. Он состоит из воды, из клеток, из крови и мяса, у него есть свободная воля, которой он руководствуется при совершении любых телодвижений. Ваше изображение негра можно в отдельных случаях "разложить на синусоиды", и даже извлечь из этого некоторую пользу. Например, Вы можете по изображению бегущего негра продолжить цикл движения его ног и составить фильм про то, как негр бежит. Только реальный негр остановится через 30 секунд а по Вашей экстраполяции его изображения будет видно, что он бежит ВЕЧНО. А его настроение ИЗМЕНИЛОСЬ! И ему уже не хочется бежать! Поэтому механическая экстраполяция его бега НА КАРТИНКЕ ВИДЕО - ничего не даст.
У Вас нет негра. У Вас есть только его изображение. Поэтому спрогнозировать надолго по его изображению (путём разложения на синусоиды) Вам ничего не удастся. Надо знать куда он бежит, почему он бежит и сколько у него ресурсов для бега, когда он устанет, и как по отдельным фоткам определять, что он начал уставать.
Фирштейн?
Приём.