Теория случайных потоков и FOREX - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есои вычесть линейную регрессию из цен, то, конечно, получатся уже не цены, а что-то другое, колеблющееся вокруг нуля.
Спасибо за ответ.Тогда осмелюсь задать ещё один вопрос.А что можно вычесть из цены(например,MACD или что-то ещё),чтобы всё-таки получить новый ряд цен? Заранее благодарен за ответ.
Да что угодно, Алексей. Но это уже будут не цены (котировки), а что-то другое. И это другое можно вывести на экран - для того индюкаторы и существуют.
P.S. Или Вам нужны именно цены? Ну, например, если умножить цены закрытия EURUSD на цены закрытия USDJPY, то получатся цены закрытия EURJPY (с некоторой погрешностью).
Да что угодно, Алексей. Но это уже будут не цены (котировки), а что-то другое. И это другое можно вывести на экран - для того индюкаторы и существуют.
P.S. Или Вам нужны именно цены? Ну, например, если умножить цены закрытия EURUSD на цены закрытия USDJPY, то получатся цены закрытия EURJPY (с некоторой погрешностью).
Вы правильно поняли,что мне нужны цены.Но не абы какие и полученные любым путём.У меня основная задача - получение цен без шума.Эти цены я уже смогу обработать.Поэтому прочитав данную тему и ещё кое-какие(уже не помню) наткнулся на метод убирания шума,когда из исходного потока котировок что-то вычитается.Причём все пишут по-разному.Вы предлагаете вычесть линейную регрессию,кто-то MACD.Но Вы меня расстроили,когда написали что таким путём не получится получить новый поток котировок.Так что же делать? Неужели этот подход всё-таки тупиковый?
У меня основная задача - получение цен без шума.
Ну это уже смотря кто что понимает под шумом. Сколько трейдеров, столько и пониманий. Некоторые считают, что шума как такового нет. Вполне логичная точка зрения.
Фишка тут в том, что, если все же считать, что у нас есть некий чистый сигнал, но в реальности он зашумлен, то получается, что отношение "сигнал/шум" гораздо меньше 1. Т.е. нам приходится выделять полезную часть из крайне зашумленного сигнала.
И не надо тут расстраиваться, проблема-то архисложная, ее одним наскоком не решить.
Ну это уже смотря кто что понимает под шумом. Сколько трейдеров, столько и пониманий. Некоторые считают, что шума как такового нет. Вполне логичная точка зрения.
Фишка тут в том, что, если все же считать, что у нас есть некий чистый сигнал, но в реальности он зашумлен, то получается, что отношение "сигнал/шум" гораздо меньше 1. Т.е. нам приходится выделять полезную часть из крайне зашумленного сигнала.
И не надо тут расстраиваться, проблема-то архисложная, ее одним наскоком не решить.
Абсолютно согласен с Вами.Но можно ли всё-таки получить новые цены из исходных путём отнимания пусть не линейной регрессии,а скажем того же MACD?
Конечно, можно, Алексей. Для того язык и имеется, и достаточно мощный.
Но ценами в исходном понимании это уже не будет. Если Вам захочется, можете называть то, что получится, "чистыми ценами", и работать с ними так, как заблагорассудится.
Абсолютно согласен с Вами.Но можно ли всё-таки получить новые цены из исходных путём отнимания пусть не линейной регрессии,а скажем того же MACD?
Перед тем как что-то отнимать от цен, нужно понять с какой целью это делается. Разностью котировок и регрессии являются цены, очищенные от трендовой составляющей. С этой же целью от цен отнимаются всякие МА. Если вы хотите убрать шумовую составляющую, можно например воспользоваться фильтром низких частот ФНЧ, но при этом появится фазовая задержка. В любом случае изначально нужно определиться с вашим пониманием шума, после того как будет четая формулировка, остальное дело техники.
Конечно, можно, Алексей. Для того язык и имеется, и достаточно мощный.
Но ценами в исходном понимании это уже не будет. Если Вам захочется, можете называть то, что получится, "чистыми ценами", и работать с ними так, как заблагорассудится.
Спасибо что Вы меня так долго терпите)) И ещё последний вопрос Mathemat. Если как Вы пишите получаемое значение в результате операции вычитания линейной регрессии из цен(такая же ситуация. наверное. будет и с использованием MACD ) будет около 0. то хочется всё-таки окончательно понять, а стоит ли эти действия производить?
Я работаю с парой AUD/USD
Если исходные цены по данной паре находятся в районе 0.8000,а после преобразования они будут находиться в районе 0.1000 или даже ещё меньше(около 0 ведь), то смысла производить эту операцию совсем не вижу.
И наоборот.
Если после преобразования цены будут находиться в районе 0.5000 - 0.6000.такую операцию вполне можно назвать как очистка от шумов.
будет около 0. то хочется всё-таки окончательно понять, а стоит ли эти действия производить?
Чистый нуль все равно не получится, как ни крути. Все равно будет остаток, на основании которого принимаются решения об открытии и закрытии позиций. На самом деле это тоже шум, но это уже тонкости :)
Чего тут только с ценами не делают - и вычитают, и делят, и фильтры всякие умные придумывают. И каждый автор считает, что все это целесообразно в каждом конкретном случае. Универсального рецепта, как убрать шум, конечно, нет. Потому что нет общего консенсуса касательно того, а зашумлены ли цены.
Если не хотите ничего с ними делать - не делайте. Есть такое мнение, что с ними ничего и делать-то не надо, и чем проще вычисления, тем лучше для системы. Ну вот и я к такому же мнению потихоньку прихожу.
Чистый нуль все равно не получится, как ни крути. Все равно будет остаток, на основании которого принимаются решения об открытии и закрытии позиций. На самом деле это тоже шум, но это уже тонкости :)
Чего тут только с ценами не делают - и вычитают, и делят, и фильтры всякие умные придумывают. И каждый автор считает, что все это целесообразно в каждом конкретном случае. Универсального рецепта, как убрать шум, конечно, нет. Потому что нет общего консенсуса касательно того, а зашумлены ли цены.
Если не хотите ничего с ними делать - не делайте. Есть такое мнение, что с ними ничего и делать-то не надо, и чем проще вычисления, тем лучше для системы. Ну вот и я к такому же мнению потихоньку прихожу.
Спасибо огромное за общение. Вобщем, получается, что всё-таки наш разговор заканчивается на такой интригующей ноте, а значит надо пробовать и определять, будет ли полезной эта операция вычитания.Ещё раз спасибо.