Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теория потоков очень большой и фундаментальный труд. Я его здесь пытался как мог изложить на пальцах. Слишком сложная математика. Но с её помощью можно математически описать любой поток, это может быть поток событий в мире (такие как выступления глав Центробанков, процентные ставки, действий Бен ладанов и т.д. ЛЮБЫХ !!) Это может быть поток психологической энергии, поток заявок на покупку продажу и т.д. Там приводиться математика, как и какими формулами можно это сделать, как один поток будет взаимодействовать с другим и как это выявить и исследовать и т.д.
Nuzhny спасибо, у меня фильтр Калмана есть и реализован на нескольких языках. Суть не в нем, а в том, что в этот фильтр вложено. Какая модель. Сама процедура фильтрации стандартна и известна. Это как преобразование Фурье, все знают, все умеют, но надо понимать что там и как. Скальпель держать в руках могут многие – но не все они хирурги. Если в фильтр вложить линейные модели, то про что вы говорите - это будет линейный фильтр, а можно и нелинейные - это будет нелинейный фильтр. Процедура одна универсальная (есть правда несколько вариаций её в зависимости от исходных данных, но это не важно).
Дело в том что многие формулы Большакова в течении более 50 лет не могли решить, пока Берг математически не доказал, не возможность их точного решения. И сравнительно недавно Слукин начальник НИО МГТУ им. Баумана показал, что можно найти решения с так называемой достаточной для практики точностью.
Волей судьбы я столкнулся с этими научными изысканиями, как мог их расписал применительно к рынку (часто объясная что то другим у самого шарики на место встают). Я понимаю приложи тут инвест пароль к счету на реале с эквити который упирается в небо или занимай 3 года первое место в конкурсе, вес этой ветки был бы больше. Но надеюсь идеи и мысли изложенные тут не стали от этого менее ценны. Nuzhny надеюсь те 4 часа что Вы потратили на чтение не прошло для вас даром. Хотя бы думаю, было интересно и заставило задуматься.
Подскажите, как доделать индикатор. Выбрал именно такой принцип реализации из-за причин рассказанных вот тут 'Как писать быстрые неперерисовывающиеся зигзаги'
Вот собственно шаблон индикатора.
Как сделать что бы индикатор находясь на минутках, брал данные с задаваемого внешней переменной таймфрейма 5, 15, 30 и т.д. и правильно отражал это на графике.
Заранее Спасибо.
З.Ы. Индикатор построен по принципу не важно что было вчера, час назад, минуту. Важно какая цена сейчас и точность прогноза =матрица перехода=матрица системы ( в примере взято число) соответсвенно K_1 (поправка) и K_2(отвечает за точность прогноза).
Как сделать что бы индикатор находясь на минутках, брал данные с задаваемого внешней переменной таймфрейма 5, 15, 30 и т.д. и правильно отражал это на графике.
Заранее Спасибо.
заменить Close на iClose не подойдет?
только нужно использовать дополнительный механизм для предварительной закачки (перед вызовом iClose) котировок с нужных таймфреймов
заменить Close на iClose не подойдет?
только нужно использовать дополнительный механизм для предварительной закачки (перед вызовом iClose) котировок с нужных таймфреймов
Срабатывать должен только по сформированному бару. Между считать нельзя (
Мне кажеться что это что то простое, но никак уловить не могу что нужно добавить в if
Суть не в нем, а в том, что в этот фильтр вложено. Какая модель. Сама процедура фильтрации стандартна и известна. Это как преобразование Фурье, все знают, все умеют, но надо понимать что там и как. Скальпель держать в руках могут многие – но не все они хирурги. Если в фильтр вложить линейные модели, то про что вы говорите - это будет линейный фильтр, а можно и нелинейные - это будет нелинейный фильтр. Процедура одна универсальная (есть правда несколько вариаций её в зависимости от исходных данных, но это не важно).
Привет, Сергей !
А вот интересно, можно ли в фильтре Калмана использовать статистическую модель. И линейная, и нелинейная, и любая другая детерминированная модель - это ведь одно дело, а статистическая - совсем другое.
Вот что Сергей ответил на мой пост несколько месяцев назад, Юрий.
Привет, Сергей !
А вот интересно, можно ли в фильтре Калмана использовать статистическую модель. И линейная, и нелинейная, и любая другая детерминированная модель - это ведь одно дело, а статистическая - совсем другое.
там есть и статистические модели. Это модели шумов возбуждения и измерения. вот тут я прикрепил файл 'Теория случайных потоков и FOREX' посмотрите как и из каких предположений зделана модель Зингера. Там вроде не сложно. Если что то нужно пояснить будет я часто в скайпе
Вычитая из цены текущее значение ЛР, мы прекрасно избавляемся от трендов, в том числе и от нелинейных.
Здравствуйте,уважаемый Mathemat.
Заранее прошу прощения,если мой вопрос Вам покажется излишне простым и неинтересным, но для меня он очень важен.
Вообще, Ваше обсуждение здесь меня очень заинтересовало.
На странице 17 данной темы 22.11.2007 в 14:12 Вы написали следующее:
"Вычитая из цены текущее значение ЛР, мы прекрасно избавляемся от трендов, в том числе и от нелинейных."
Получатся ли у Вас в результате такой операции новые значения цены,то есть новый ряд котировок?
Заранее благодарен.Жду ответа.
"Вычитая из цены текущее значение ЛР, мы прекрасно избавляемся от трендов, в том числе и от нелинейных."
Получатся ли у Вас в результате такой операции новые значения цены,то есть новый ряд котировок?
Есои вычесть линейную регрессию из цен, то, конечно, получатся уже не цены, а что-то другое, колеблющееся вокруг нуля.