Краевой эффект на пути к ГРААЛЮ - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно ли я понял из рисунка, что сеть угадывает направление в 30% случаев?
Вы не пытались работать с коллегией сетей. Например с 3мя или 5ю для уточнения решения.
Или с парой сетей: одна угадывает только вверх, вторая, только вниз.
Кстати, почему именно 3 (или 5, я что-то запутался ;) ) входных нейрона. Просто я встречал сети с 4, 7 или 15 входами :)
p.s.
Я как-то проводил опыт. загнал в память всю историю, какая была, и искал наиболее схожие ситуации с текущей
методом векторного расстояния (нормализованных векторов, естественно). В 60% случаев история повторялась :)
Но там еще все зависит от дальности прогноза и длины вектора.
Нет не правильно, Сетка угадывает 10-15% то, что показано синим. Красным показана обучающая выборка. Комитет сетей не использую - пока в этом не почувствовал необходимости. Если предсказательной способности изолированной НС окажется недостаточно, то буду работать с комитетом.
Кстати, что касается пререучивания. Могу строго показать, что переобучение НС через n шагов, равносильно увеличению горизонта предсказания в n раз. Следствием этого является степенная зависимость увешения предсказательной способности НС. Так, например, если НС сразу после обучения правильно предсказывает 10% знаков направлений движенипя цены, то уже при обучении НС через шаг, доставерность прогноза падает до 1%, через 2 на третий - 0.1% и т.д. и это медицинский факт! Очевидно, что для временных рядов типа ценовых крайне актуальным является переобучение на каждом шаге.
Нет не правильно, Сетка угадывает 10-15% то, что показано синим. Красным показана обучающая выборка. Комитет сетей не использую - пока в этом не почувствовал необходимости. Если предсказательной способности изолированной НС окажется недостаточно, то буду работать с комитетом.
Кстати, что касается пререучивания. Могу строго показать, что переобучение НС через n шагов, равносильно увеличению горизонта предсказания в n раз. Следствием этого является степенная зависимость увешения предсказательной способности НС. Так, например, если НС сразу после обучения правильно предсказывает 10% знаков направлений движенипя цены, то уже при обучении НС через шаг, доставерность прогноза падает до 1%, через 2 на третий - 0.1% и т.д. и это медицинский факт! Очевидно, что для временных рядов типа ценовых крайне актуальным является переобучение на каждом шаге.
У Вас реально что-то получилось предсказать или Вы просто воду льете перед зеваками? Если да, то сколько, чего и что на выходе Вашей нейрости Вы используете? Изучали ли Вы прогнозируемость ряда? К тому же Вы мне так и не ответили на вопрос, как Вы торгуете не зная на сколько валюта двинется в том или ином направлении в течение некоторого периода времени?
Desperado, вейвлеты принадлежат в слабым аппроксиматорам и использовать их при прогнозе не очень хорошо, как и SSA, к примеру, да и вообще статистику с ее спектральным анализом, регрессией и прочими изысками.
Изучали ли Вы прогнозируемость ряда? К тому же Вы мне так и не ответили на вопрос, как Вы торгуете не зная на сколько валюта двинется в том или ином направлении в течение некоторого периода времени?
По поводу всего вашего комента у меня пока нет слов, а вот по поводу прогнозируемости ряда, это интересный момент, у вас есть алгоритммы (идеи, задумки) для заявленной оценки?
У Вас реально что-то получилось предсказать или Вы просто воду льете перед зеваками? Если да, то сколько, чего и что на выходе Вашей нейрости Вы используете? Изучали ли Вы прогнозируемость ряда? К тому же Вы мне так и не ответили на вопрос, как Вы торгуете не зная на сколько валюта двинется в том или ином направлении в течение некоторого периода времени?
Desperado, вейвлеты принадлежат в слабым аппроксиматорам и использовать их при прогнозе не очень хорошо, как и SSA, к примеру, да и вообще статистику с ее спектральным анализом, регрессией и прочими изысками.
Если не секрет, что же тогда хорошо использовать?
По поводу всего вашего комента у меня пока нет слов, а вот по поводу прогнозируемости ряда, это интересный момент, у вас есть алгоритммы (идеи, задумки) для заявленной оценки?
Показатель Херста, например, дает неплохую оценку состояния рынка и моменты его предсказуемости.
Если не секрет, что же тогда хорошо использовать?
Это далеко не секрет. Нелинейные динамические модели, к ним относятся и нейросети, МГУА, и радиальные базисные функции. Да много всего сейчас создали уже.
Показатель Херста, например, дает неплохую оценку состояния рынка и моменты его предсказуемости.
Показатель Херста не вскрывает внутренние нелинейные закономерности существующие в ВР, является интегральным показателем и имеет сильное сродство к коэффициенту корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности исходного ВР (это можно доказать строго). Таким образом, всё что можно построить с использованием этой характеристики, так это авторегрессионные модели первого порядка или их производные. Задача, которая решается с использованием аппарата НС, как вы правильно отметили выше, более широка и не ограничивется линейными авторегрессионными моделями и уж если говорить об способе оценки скрытых закономерностей, то конечно это не ПХ. Я недавно разбирался с "box-counting" методом количественного измерения предсказуемости реальных финансовых инструментов, думаю, что речь должна идти об чём-то подобном.
А кто Вам сказал, что на Форексе есть какие-то скрытые закономерности?:) Там все как раз таки открыто и доступно. Другое дело, хватит ли Вам информации для глубокого изучения ряда. Но это уже относится больше к фундаментальному анализу. С точки зрения технического анализа, все перед Вами, все досупно.
Другое дело, хватит ли Вам информации для глубокого изучения ряда.
Есть такое дело. Более того, если и хватит, то не факт, что она уже не окажится устаревшей и бесполезной... Короче, одни компромисы!
А кто вам мешает к вашей прогнозирующей системе использовать фундаментальный анализ? Например, новости в SaxoTrader-е в реальном времени поставляются.