Стохастический резонанс - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мудрые китайцы говорят: «глупо искать черную кошку в темной комнате, особенно там, где ее нет». Так вот коллеги, я вроде нашел кошку в черной комнате, по крайне мере мяукает и требует сардельку. Развиваемый алгоритм поиска боковых каналов для поставленных целей в предыдущих постах пришлось выбросить, заменив его старыми наработками. Делюсь первыми и возможно «крайними» результатами по этой тематике. На рисунке диаграмма рассеяния нормированной продолжительности жизни флета (ось х) и уровня шума (ось y) исследованного на участке в 5000 отсчетов, для некоторого класса боковых каналов:
В общем, все видно, окончательное убеждение, что какая то закономерность есть пришло после последующего анализа корреляционной зависимости в STATISTICA и MineSet по каждому основному классу. Да, это только предварительные данные, требуют детального изучения и пересмотра моих планов на свободное время, но возможно, что великий Хаос «пошутил». Напомню, что нормированная продолжительность это отношение количества отсчетов, которые прожил канал к его исходной длине, т.е. если канал имеет значение продолжительности жизни 2, то это означает, что он прожил еще две своих исходных длины (обратите внимание на ось х). Для остальных классов боковых каналов приблизительный вид функции сохраняется, меняются только значения интенсивности шума. Наиболее интересные результаты показала интенсивность шума, вычисляемая (приблизительно) по предложенному Юрием методу, но нормированная на среднеквадратичное отклонение амплитуды, возведенную в некоторую степень. По предварительным проверкам, значение степени имеет зависимость от агрегированных значений канала. Да и степень, о которой писал Юрий, так же важна.
Долго думал над дилеммой, публиковать подробные результаты или нет. Решение следующее - пока не готов, а по сему снимаю с себя обязанности «ведущего исследователя». Грубо говоря, начинаю, а вернее, как обычно, продолжаю работать по индивидуальной программе.
AAB, rsi, Candid чувствую себя немного виноватым перед вами, за вашу готовность работать в команде и мой оппортунизм. Но поймите правильно: ранее писал о том, что предложенную Mathemat - иком модель для стохастического резонанса я давно использую в своей системе, о параметрах которой успел немного рассказать и знаю об этой модели уже много. Почему, собственно и схватился за эту идею, ведь о шуме то я совсем забыл. Опубликовать подробные результаты, означает раскрыть важные детали, на поиск которых ушли многие годы. Если хотите продолжить исследования в этом направлении, рекомендую перечитать посты Юрия и полистать учебник физики, а именно раздел «волны» (возможно и не надо, все и так помните). Да и, в общем, я как бы тут, всегда готов помочь, особенно в том, в чем сам ничего не понимаю. :о)
PS: AAB, не стирай MathCAD, это хороший инструмент. Освоив его, ты получишь огромное преимущество во времени, по крайне мере для исследований перед самым искусным программистом на MQL. Да и всегда может понадобиться.
Ура! Результат есть, поздравляю grasn . Успехов тебе, насчет MathCAD спасибо, но я уже к Матлабу прикипел. Когда встал вопрос о применении какого-то инструмента без привязки к конкретному ДЦ и программам которые это ДЦ предлагает, я позыркал вокруг и выбрал Матлаб, плох он или хорош покажет токо время и работа с ним. И не переживай , никто и не ждал результатов от кого либо на блюдечке, будем работать дальше.
Спасибо, и тебе удачи и попутных трендов. MathLab-ом так же иногда пользуюсь, но в основном MathCAD, вот к нему то я действительно сильно прикипел. А я то думал «поручить тебе факультативно» в целях освоения MathCAD проверить одну гипотезу по прогнозированию (возможно, это уже кто то делал) на основе заложенных средств в инструменты, до которой руки никак не доходят :о)
PS: Вот еще красивая картинка для размышления, причем, никаких ошибок нет. По оси х отложены последовательные отсчеты исследуемого диапазона, по оси y отложена длина найденных боковых каналов на этих отсчетах. «Ширина закорючек» определяется допуском на перечень критериев, классифицирующих боковые каналы.
NB: Candid, обрати свое внимание на эту картинку. Возможно, это поможет тебе найти свои закономерности по обсуждаемому с тобой вопросу. Надо только учитывать чуть больше, чем видно невооруженным взглядом.
А я то думал «поручить тебе факультативно» в целях освоения MathCAD проверить одну гипотезу по прогнозированию (возможно, это уже кто то делал) на основе заложенных средств в инструменты, до которой руки никак не доходят :о)
Поручай . aab собака doma.net.ua
А я то думал «поручить тебе факультативно» в целях освоения MathCAD проверить одну гипотезу по прогнозированию (возможно, это уже кто то делал) на основе заложенных средств в инструменты, до которой руки никак не доходят :о)
Поручай . aab собака doma.net.ua
AAB, rsi, Candid чувствую себя немного виноватым перед вами, за вашу готовность работать в команде и мой оппортунизм...
AAB, rsi, Candid чувствую себя немного виноватым перед вами, за вашу готовность работать в команде и мой оппортунизм...
Спасибо, удачи нам всем.
Опубликованное надо еще неоднократно проверить, как писал, Великий Хаос мог сыграть со мной просто веселую шутку. Насчет вдохновения мне видится несколько иначе. По-прежнему уверен в существовании стохастического резонанса как явления на рынке, но вот сделать адекватную модель, боюсь, не получиться никогда. И тут даже дело не в сложности, в конце концов, можно привлечь профессиональных математиков, а в том, что мы от нее хотим. Другими словами, «ЗАЧЕМ?». Смоделируй простую систему стохастического резонанса в любом программном продукте, MathCAD, MathLAB, MT, совершенно не важно. Важно то, что фактически никаких прогнозных качеств она иметь не будет. А по сему, практическое применение этого направления мне видится в разработке некого инструмента, возможно более адекватного, более точного, чем многочисленные методы расчета столь не любимой мной волатильности. Скорее всего, этот инструмент должен по «нудному» алгоритму искать боковые каналы (флеты), удерживать их какое то время и контролировать уровень шума, как только уровень достиг оптимального значения, то … то ничего это фактически не значит кроме того, что одно из ограничений развития канала говорит о том, что существует высокая степень появления локального тренда, причем не просто тренда, а сопоставимого по величине размаха с границами канала. Наверное, можно рассчитать вероятность появления этого локального тренда, только вот «куда» будет направлен этот тренд, рассчитать не получиться, во всяком случае, по этой модели, шум однакос. Вспоминается по этому случаю замечательный анекдот: после торгов нервный трейдер и вечно спокойный аналитик собираются домой, в лифте трейдер орет на аналитика «теперь то ты хоть скажешь вверх или вниз???»
PS: Просто забыл дописать, как бы никакой коммерческой тайной это не является, а коллеги наверное не спросили из-за вежливости. Короче, если интересно, могу поделиться видом сигнала. Вид у него весьма забавный – полное его отсутствие, т.е. ценовой ряд брался в качестве шума.
NB: Candid, обрати свое внимание на эту картинку. Возможно, это поможет тебе найти свои закономерности по обсуждаемому с тобой вопросу. Надо только учитывать чуть больше, чем видно невооруженным взглядом.
Вообщето интерепретировать результаты не зная досконально как они получены занятие опасное и неблагодарное :). Картинка весьма любопытная. ИМХО, абсолютно необходимо "на пальцах" понять причину раздвоения всех каналов, либо это что-то фундаментальное, либо ошибка в алгоритме. К вопросу о причине фактически одномоментного возникновения каналов: каналы продолжаются только в будущее или и в будущее и в прошлое?
NB: Candid, обрати свое внимание на эту картинку. Возможно, это поможет тебе найти свои закономерности по обсуждаемому с тобой вопросу. Надо только учитывать чуть больше, чем видно невооруженным взглядом.
Вообщето интерепретировать результаты не зная досконально как они получены занятие опасное и неблагодарное :). Картинка весьма любопытная. ИМХО, абсолютно необходимо "на пальцах" понять причину раздвоения всех каналов, либо это что-то фундаментальное, либо ошибка в алгоритме. К вопросу о причине фактически одномоментного возникновения каналов: каналы продолжаются только в будущее или и в будущее и в прошлое?
Предвидя такое предположение, специально дописал ранее в своем посте:
Каналы продолжаются только в будущее (грубо говоря отмечено начало флета), есть вариант с полным поиском каналов (ни чем не отличается). С точки зрения фундаментального, ничего сказать не могу, как правильно писал Юрий – видимо некий хитрый феномен, но он есть. Не все каналы там раздваиваются, может получаться более сложный рисунок, все зависит от глубины поиска, а на картинке он очень маленький. Не везде есть каналы, это видно, если ужесточить условия поиска, их будет еще меньше.
Цель картинки то совсем в другом, не искать ошибки там, где их нет, а напомнить (обсуждали ведь на соседнем форуме), что нужно учитывать структуру каналов: вложенность и иерархии для твоей задачи :о)
Почитал я тут, почитал.... Интересно. Переодически сам возвращаюсь к шумам и сигналам.
Пока буду качать Matcad (канал тонкий :)) может кто-нибудь и попробует на базе своего использовать следующее.
Подошел к проблеме по рабоче-крестьянски: если отследить на истории спектр колебаний цены(смотрел M1 на GBPJPG), то всплески идут около 3, 5, 7 , 13 и т.д.
Правда амплитуда и пики немного плавают день ото дня. Тупо построил синусойды с этими периодами и суммировал их. И получается(чисто визуально пока) что каждому движению
соотвествует всплеск или провал. Может использовать это как подпороговый сигнал?