БИРЖА ИДЕЙ - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
P.S. Свинговая торговля тем и хороша, что результат сделки (по модулю) примерно пропорционален времени ее удержания (с небольшим разбросом, точнее дисперсией). Из этого вытекает, что депозит изменяется примерно пропорционально времени. А у тебя есть сделки с результатом в несколько пипсов и несколькими часами удержания. Зачем это, когда можно безжалостно обрубить сделку с движением против тебя и открыть противоположную?
Я просто пытаюсь развить мысль винвина. Посмотрим куда кривая профита занесёт. :)
Если грамотно внедрить стоп лоси, то по идее к концу чемпионата должна быть кругленькая сумма...
Математик, под 5-тью ты имеешь ввиду стоп лось или тейк профит?
Неа. ПФ (profit factor) - см. 'Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта' . Это отношение общей прибыли к общему убытку на интервале тестирования.
Но это простейший критерий, есть и более серьезные. Их в тестере нет.
Математик, под 5-тью ты имеешь ввиду стоп лось или тейк профит?
Неа. ПФ (profit factor) - см. 'Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта' . Это отношение общей прибыли к общему убытку на интервале тестирования.
Но это простейший критерий, есть и более серьезные. Их в тестере нет.
Куда ж серьёзнее!? например?
Alex, найду у Пардо - выложу в своей ветке об оптимизации. Да и не стоит засорять эту ветку.
Можешь кинуть мне на мыло niroba@bk.ru/
заранее спасиба ;)
Еще одна на первый, второй и т.д. взгляд - бредовая идея, едакий баян с бородой, встречайте - "Безубыточная система с элементами мартингейла для "бедных""!
1. открыли 4 ордера бай, бай, селл, селл. ОК, пусть так, хотя можно и двумя граничиться.
2. Цена идет вверх. Формула бай+бай > селл несколько странна, ибо два бая всегда больше одного села, как только спред проехали. Зкажем 10 пунктов.
2,5. Закрывать два бая, чтобы тут же их открыть - это платить лишний спред, потому просто закрываем один убыточный селл - зафиксировали убыток в теже 10 пунктов.
3. Два бая у нас уже есть, осталось только поставить селл-стоп на уровне цены убыточного села.
4.
а) цена идет вверх еще на 10 пунктов, все закрываем/удаляем, итог: два раза по 20 пунктов плюс, один раз 20 в минус и ещё 10 пунктов убытка с шага 2, т.е. гранд тотал - заработали 10 пунктов.
б) цена идет вниз - бумажный убыток уменьшается, но и бумажная прибыль тает в два раза быстрее (если бы мы следовали изначальной процедуре и закрыли/открыли, то тут бы быстро росли убытки), когда цена достигнет начального уровня сработает отложенник и мы будем иметь ситуацию пункта 1 - два бая и два села по нулям и убыток в 10 пунктов на балансе.
Вероятность похода вверх равна вероятности похода вниз, в результате имеем стабильный слив в размере спреда.
Проскочил и пропал пост Леонида, который предлагал смесить в один советник много редко, но метко, наверняк, торгующих... (Ужель зажал, или я слеп стал:)) Идея витает в воздухе давно хочу ее попробовать. Но вот редко-метких советников у меня всего 2, маловато будет. ..
Есть у меня еще один подвид этой идеи: рынок условно делим на 3 фазы: 1.UPTREND 2. DOWNTREND 3.ФЛЕТ. Для каждой из этих фаз рынка (для первой и второй может сгодится и один советник) подбираем советник задача которого рубить капусту на "своем поле", и не сильно сливать на чужом (всего-то). А дальше 2 варианта: либо их все запараллелить каждый работает своими ордерами, либо передавать управления ордерами из одного к другому оценивая текущую ситуацию. Конечно все может свестись к тому "Кто ж знает что там за поворотом?", но учитавая, что смена тенденции (особенно на старших ТФ) происходит реже, чем ее продолжение, а от нас то все и требуется - зарабатывать больше, чем сливать, может и прокатить.
З.Ы. Сейчас ее и попробую.
Нет, Figar0, - вовсе не зажал! Просто вдруг показалось, что идея малоинтересна присутствующим и неперспективна... Ну и удалил свой пост.
Но чтобы меня больше не упрекнули что "зажал" - описываю простейшие приемы практической реализации:
Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ.
Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)
Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками.
И ещё один прием. Можно использовать как фильтр, либо как отдельную версию. По Стохастику. Использовать его не по классическим правилам. А немного нестандартно! Взять большой период и входить при пересечении не снаружи внутрь границ зон перекупл/перепрод, а наоборот - изнутри наружу! - входы показал стрелками в окне стохастика.
По обоим описанным приемам я уже сделал примитивные эксперты. Результаты пока удовлетворительные...
Идей полно. Довести бы до ума.