Все показатели Джона Элерса... - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нибудь, пожалуйста, опубликуйте MTF Fisher или Solar Wind No repaint с индикатором алертов ....
Вы можете использовать тот, который находится в этом посте: https: //www.mql5.com/en/forum/173574/page360.
Это мультитаймфреймовая версия с алертами.
Индикатор FDI
Недавно я играл с HE в MATLAB, так как я пытаюсь углубиться в структуру данных FX, и, к сожалению, у меня есть плохие новости об индикаторе FDI от Джона.
В этом посте я пришел к выводу, что использовать HE для торговли бесполезно, так как он нестабилен - HE был рассчитан функцией MATLAB wfbmesti с помощью 3 различных методов
https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6
Затем я сравнил этот результат с результатом Джона, который выглядел гораздо более стабильным и гладким, и я начал подозревать - Джон дважды сглаживает цену до и после расчета. Ну, может быть, это и нормально - делать это после, но до я подозревал, что это может разрушить структуру распределения.
Поэтому я провел эксперимент. Я сгенерировал дробное броуновское движение с известным значением HE и вычислил HE по нему в качестве эталона.
Затем я сгладил сгенерированную серию и рассчитал HE, чтобы увидеть, есть ли влияние сглаживания на HE. Итак:
H = 0.6; lg = 10000;
% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6
% and compute the three estimates for each of them
n = 100; Hest = zeros(n,3);
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);
end
mean (Hest)
ans =
0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]
Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing
Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;
so
[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
for ii = 4:lg
fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;
end
Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));
end
mean (Hest2)
ans =
0.7013 0.5977 0.8760
теперь не около 0.6, как должно быть !!!!. Распределение и структура затронуты!!! Похоже, что только метод 2
пережил это (дискретная производная второго порядка, основанная на вейвлете). Просто интересно, пережил ли это метод Джона????
Кроме того, из сообщений по ссылке выше, когда я удалил сглаживание из кода FDI и построил график 2-FDI (так что HE), это значение полностью отличается от значения HE, сгенерированного MATLAB.
Так что в целом я бы не доверял этому индикатору и любому другому, который клонирует его код !!!
Кшиштоф
Кшиштоф
Говорят ли они об этом MA: https: //www.mql5.com/en/forum/182120
Если да, то я не думаю, что они на правильном пути (откровенно говоря, он слишком сложен в использовании и результаты не те, которые можно ожидать от хорошего среднего/фильтра).
Не вопрос, превосходит ли что-то ма Элерса (Элерс не очень хорош в области МА - некоторые его попытки вроде той, которую он назвал "ма с нулевым лагом", откровенно говоря, ничего серьезного), но сравнение с некоторыми гораздо лучшими фильтрами сразу приходит на ум, и тогда эта ма не будет такой блестящей.Уважаемый mladen,
Проверьте, пожалуйста...
Заранее спасибо
Уважаемый mladen,
Проверьте это, пожалуйста...
Заранее спасибоЦарь
Несмотря на то, что они не одинаковые (код разный и видно, что писали разные люди), вычисленные значения при одинаковых параметрах (как для конечного результата, так и для "первичного") абсолютно одинаковые. Таким образом, это две версии одного и того же индикатора.
Tsar Несмотря на то, что они не одинаковые (код разный и очевидно, что написаны разными людьми), вычисленные значения при одинаковых параметрах (как для конечного результата, так и для "первичного") абсолютно одинаковы. Таким образом, эти два индикатора являются двумя версиями одного и того же индикатора
Большое спасибо за разъяснение
Просто как любопытство - вот то, что Джон Элерс называл "EMA с нулевым лагом" (код tradestation).
Length( 20 ),
GainLimit( 50 ),
Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }
UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the
ShowMe dots and crossing alert - see notes below }
DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }
DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross
of EC and EMA are detected }
DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }
DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }
variables:
ATick( 0 ),
alpha( 0 ),
Gain( 0 ),
BestGain( 0 ),
EC( 0 ),
Error( 0 ),
LeastError( 0 ),
EMA( 0 ),
CrossOver( false ),
CrossUnder( false ) ;
if CurrentBar = 1 then
ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }
alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;
EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;
LeastError = 1000000 ;
for Value1 = -GainLimit to GainLimit
begin
Gain = Value1 / 10 ;
EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
Error = Close - EC ;
If AbsValue( Error ) < LeastError then
begin
LeastError = AbsValue( Error ) ;
BestGain = Gain ;
end ;
end ;
EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
if DrawMALines then
begin
Plot1( EC, "EC" ) ;
Plot2( EMA, "EMA" ) ;
end ;Не стоит относиться к этому серьезно, поскольку это один из случаев, когда Джон Элерс сначала прыгал, а только потом думал, что делать (именно по этой причине он не конвертирован в metatrader).
Может ли он быть переведен в metatrader тем не менее?
Можно ли его все же перевести в metatrader?
Поверьте, лучше этого не делать. Это искусственный способ подогнать одну ценность (EMA) к другой ценности (цене). Я думаю, что если бы Джон Элерс мог, он бы сейчас отозвал этот код, поскольку это что угодно, только не серьезный код и не среднее значение.
Поверьте, лучше не надо. Это искусственный способ подогнать одну ценность (EMA) к другой ценности (цене). Я считаю, что если бы Джон Элерс мог, он бы сейчас отменил этот код, так как это несерьезный код, а среднее значение
Неужели все так плохо?
Неужели все так плохо?
Это не то, чем кто-то должен гордиться, тем более Джон Элерс. Ему следовало бы больше думать, прежде чем публиковать подобное и называть это "нулевым лагом EMA".