Билл Вильямс и его стратегии... - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте на некоторое время попробуем забыть все, чего мы начитались, насмотрелись и наслушались, благодаря своему пребыванию на финансовых рынках. И подумаем чем, собственно, мы располагаем когда открываем терминал? У нас есть информация о цене Р, об объеме V и о спокойствии (напряженности) рынка F = f(P) / f(V). Идет время - меняется цена, объем и спокойствие рынка. Вместе с этим меняется также и скорость этих изменений. Как мы все понимаем - все когда-нибудь заканчивается. Цена и объем актуальной +/- бесконечности не достигнут, ускорение роста и падения также. Значит, однажды наступит такой момент, когда система достигнет очередного неустойчивого равновесия и мы окажемся на вершине или во впадине ценовой волны. На выходе будет как всегда число Р, которое ровным счетом ничего не говорит о том, что структура поступающей на вход информации перешла в подобную себе антисруктуру. Значит нужен не анализ безликих чисел Р, V и F, а поиск оптимальной структуры саморганизовавшейся информации на заданном временном интервале. И сразу встает вопрос, а у нее вообще мера есть? Ну мне скажут - а как же вон сколько индюков всяких и графических построений. Ну и что? А у них у всех измерения разные и масштаб. RSI все любят за уровни 20 и 80, у волн Элиота должно быть 5 или 3 импульсных волны, у бычьего молота длина тени (только вслушайтесь) должна существенно быть длиннее тела, машки с разными периодами должны где-то там пересечься и т.п.
Итак, господа уважаемые, чем мерить то будем? Трендовыми палками, фибами или параболиками? )))
Мне лично интересна (не бескорысно) ёмкость рынка. посему декларированные стаканы в МТ5 и объём опционов - очень любопытны.
Это тот фрагмент ТА, который выбивает почву из под ног у кликуш ( неведомо откуда взявшихся) об отсутствии "экономического обоснования".
;)
Но проверку можно значительно усложнить, сделав ее более реалистичной. В каждый заданный момент надо учитывать минимум десятки свингов разных масштабов, смотреть на ту сетку Фиб, которая получилась, и делать кластеризацию уровней. Задача очень непростая. Я ее не решил.
Мне лично интересна (не бескорысно) ёмкость рынка. посему декларированные стаканы в МТ5 и объём опционов - очень любопытны.
Это тот фрагмент ТА, который выбивает почву из под ног у кликуш ( неведомо откуда взявшихся) об отсутствии "экономического обоснования".
;)
кликуша невесть откуда взявшийся слегка обалдел - как вы дошли от объема опционов к экономическому обоснованию методов ТА? Это какая то слишком длинная для меня логическая цепочка.
ТА используется на всех рынках и на срочном тоже. А объем на рынке опционов имеет смысл только на рынке опционов.
кликуша невесть откуда взявшийся слегка обалдел - как вы дошли от объема опционов к экономическому обоснованию методов ТА? Это какая то слишком длинная для меня логическая цепочка.
ТА используется на всех рынках и на срочном тоже. А объем на рынке опционов имеет смысл только на рынке опционов.
Пиши исчо Гуру!
И экономические причины глубже исчите.
Любые обязательства есть причинность.
(добавлено) И меняют ЛИКВИДНОСТЬ!
Я с этого вступил в дискурс.
;)
Мне лично интересна (не бескорысно) ёмкость рынка. посему декларированные стаканы в МТ5 и объём опционов - очень любопытны. Это тот фрагмент ТА, который выбивает почву из под ног у кликуш ( неведомо откуда взявшихся) об отсутствии "экономического обоснования".
Пиши исчо Гуру!
И экономические причины глубже исчите.
Любые обязательства есть причинность.
(добавлено) И меняют ЛИКВИДНОСТЬ!
Я с этого вступил в дискурс.
;)
вам бы только глумиться! Напишите что то умное для народа!
Вас же спросили - чем мерять будем?
Этот "фрагмент" как раз и не выбивает почву у "кликуш неведомо откуда взявшихся". Наоборот - объем, одна из немногих фундаментальных величин ФА. Объем - как раз тот кирпичик, который связывает цену, волатильность и время. Именно объем входит в фундаментальную зависимость спрос-предложение. Поэтому я не стал бы на вашем месте причислять объем исключительно к ТА, скорее как раз наоборот, более важный вес он приобретает именно в разрезе ФА.
ФА никогда не разменивается на тики.
А мне нравится по совету Prival на минутках...
;)
Разумеется, если вы прочертите сотни фиб, а сделать это довольно легко, то многие из этой сотни, совпадут с разворотами рынка.
Слишком стандартный аргумент, я его уже тыщу раз слышал.
Во-первых, здесь надо умно кластеризовать уровни. Каждая Фиба имеет свою силу, зависящую от силы свинга, номера самой Фибы и времени, когда она образовалась. И кластеризацию нужно проводить с учетом этой силы каждого уровня. Но вначале надо научиться назначать правильные веса самим Фибам. Вот это и есть главная проблема.
Короче, холивар может продолжаться вечно. Наши позиции вряд ли изменятся, пока не будут найдены убедительные аргументы.
вам бы только глумиться! Напишите что то умное для народа!
Вас же спросили - чем мерять будем?
есть, как уже говорили - паралельная ветка.
;)
А теорию экспансии и самоподобия при разных фи - с Алексеем уж не помню когда обсуждали.
Фибо-сетка не есть единственная. Но она "золотая"!
ФА никогда не разменивается на тики.
А мне нравится по совету Prival на минутках...
А при чем здесь тики? О них я не сказал ни слова. Привал же предлагает убрать из графиков время и нарезать эквиобъемные бары. Однако ситуацию это не меняет, и на сколько я знаю результаты ТС на таких графиках такие же как и на временных.
А на счет холивара, точно подмечено. Каждый использует то что он хочет, и каждый видит то, что он видит. Аргументы, даже если они есть, не нужны ни какой из сторон. Нам нужна вера во что-то, и не важно, работает это или нет, потому что если нет веры, тогда нет вообще ничего.