Формализация общих подходов к трейдингу - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеешь в виду манипулирование новостями, отчётностью, слухами, публикациями?
нет, только методы торговли
// давно давно, в семидесятые, когда СССР закупала на бирже зерно, была ржачная ситуация. Обьемы закупок очень большие, и вместо того чтобы грамотно закупать в течении года мелкими обьемами,
СССР повинуясь бюрократизму госплана в один и тот же период, каждый год вваливалась на биржу как голодный слон. Ну во первых это стало ожидаемым и цены ещё до закупок включали ожидание обьемов потребности СССР
и ползли вверх. Во вторых сами обьемы двигали цену ещё дальше. На тупости госплана терялось около 10 % и более денег .Тот же обьем мог быть технично выкуплен в течении года дешевле.
нет, только методы торговли
// давно давно, в семидесятые, когда СССР закупала на бирже зерно, была ржачная ситуация. Обьемы закупок очень большие, и вместо того чтобы грамотно закупать в течении года мелкими обьемами,
СССР повинуясь бюрократизму госплана в один и тот же период, каждый год вваливалась на биржу как голодный слон. Ну во первых это стало ожидаемым и цены ещё до закупок включали ожидание обьемов потребности СССР
и ползли вверх. Во вторых сами обьемы двигали цену ещё дальше. На тупости госплана терялось около 10 % и более денег .Тот же обьем мог быть технично выкуплен в течении года дешевле.
т.е. разделение по цели манипуляции - скрыть свой интерес, получив хорошую цену входа/выхода или ввести других в лоссы? Грубо говоря - защитить свое или отнятьчужое.
т.е. разделение по цели манипуляции - скрыть свой интерес, получив хорошую цену входа/выхода или ввести других в лоссы? Грубо говоря - защитить свое или отнятьчужое.
1 Работа обьемами заведомо, не влияющими на рынок
2 работа обьемами, которые могут повлиять на рынок
------------------------------
я бы оставил как есть
Следующим большим разделом трейдинга м.б. стратегии связанные с накоплением/распределением. Суть их в том, что определенная часть участников рынка могут иметь тенденцию к накапливанию значительной совокупной позиции лонг или шорт, а затем массово начать закрывать свои позиции создав противоположное движение. Опять же, речь идет только о части участников - рынок в целом нейтрален и объем открытых лонгов равен объему открытых шортов, если кто-то купил то ему кто-то ровно столько продал.
К этим методам можно отнести эллиотчиков, рассматривающих по сути динамику накопления/распределения для трейдеров различных инвест.горизонтов.
Методы сантимента, которые пытаются играть на сдувании спекулятивных пузырей.
Различные методы анализа совокупной позиции трейдеров объединенных по какому-то признаку: например на основе отчетов CFTC о позициях крупных спекулей/хеджеров/всех остальных.
Объединяет их то, что в основе лежит некий осцилятор, который по сути и есть относительная (а иногда абсолютная) величина накопленной позиции рассматриваемой группы. Он не всегда вычисляется из ценовых данных. Иногда используюются данные из других рынков (опционы к примеру), различные показатели специальных агентств и т.д.
Слава, ты определись, что ты собирался изучать и анализировать. Это равенство верно только для last . А начинал ты вроде с сил в стакане и сил готовых покрывать обьемы в стакане.
Естественно что за любой прошедший период, продано ровно столько сколько купили, кто бы сомневался.
Вот с чего он начал:
В общем 4 силы: ликвидность на продажу, ликвидность на покупку, маркет покупатели, маркет продавцы.
Можно сокращенно: LS, LB, MB, MS. Можно представить их как функции от цены и времени, а на выходе объем на покупку или продажу: LS(P,t)=V и т.д.
Он сам отождествил силы с объемами. Я же попросил объяснить как устроен такой "п-н-п переход", в чем смысл спрос и предложение называть по-другому и в чем разница для рынка между MB и MS
Рассматривая неравенства по типу MB >> LS, автор неявно подразумевает, что модели известны MB, а значит фиксирует факт их исполнения. В стакане нет MB, поэтому желания войти с рынка можно и нужно учитывать по факту исполнения, а не по факту замысла. Если какой-то рыночный ордер не был исполнен, то он никак на рынок не влияет, до тех пор пока его не исполнят в соответствующем dp и dt. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать и на что мне другие указывают. На желание исполниться по рынку в какой-то момент. Или на рыночные ордера, которые не исполнились полностью с первого раза. Я стою за то, что не исполненная часть не должна входить в модель, пока не исполнится, иначе учет фантомов приведет к тому, что вначале вы учитываете желание (MBжелание), а потом исполнение (MBисполнение). Это уже не 4 силы, а больше и притом уже это силы разной природы по отношению к рынку.
@Avals: как видите, даже те, кто вроде как понял, о чем вы хотите поведать, не до конца понимают вас. Сомневаюсь, что кто-то понимает ваш переход от 4-х сил к делению подходов к трейдингу. Хотелось бы более строгой формализации. Пока я вижу, что вы, разбив спрос и предложение на объемы рыночных и лимитных ордеров, назвали их по-другому - 4 силы, и привели общеизвестные мнения на счет торговых подходов (ТА, ФА, спекуляции, инвестиции, арбитраж). Выглядит, как несвязанные друг с другом части.
В сухом остатке: разобьем спрос и предложение на рынке в разрезе объемов лимитных и рыночных+стоповых ордеров. Имеем MS, MB, LS и LB. Соотношение этих объемов позволяет предсказывать движение рынка. Допустим. Существуют различные подходы к торговле на рынке. Общеизвестно. От себя добавлю: весь этот подход с MS, MB, LS и LB применим только постфактум, на истории, когда стали известны MB и MS. Полезность?
Сразу скажу, что строгой формализации этого с математической т.з. у меня нет, как и надобности в этом. Просто это для удобство восприятия. Определенные соотношения этих сил ведут к определенным событиям, которые отражаются на графике. Если например, ликвидность низкая в некоторый момент времени в торгуемом диапазоне по сравнению с маркет стороной, то будет высокая волатильность, а приращение цены по итогу будет зависеть от соотношения маркет ордеров на покупку и продажу.
не будут, имхо, хоть один серьезный топик за последние полгода, кому стейтов нуно, в ветку лавина насыплю для воображариума
по сабжу: отлично! но я бы убрал ФА из способов заработка, т.к. это работа даже не инвест-компаний и пр., а институтов при правительстве(возможно политические игры, думаю и сезонные тенденции, и глобализация и в целом мировая экономика) - думаю способом заработка занимаются экономисты и политики, а участники рынка используют из ФА новостной фон и инсайд
ну и еще: даже не знаю как сформулировать, но для трейдинга существуют всего лишь две физические величины: цена и время, как бы вот эти два параметра увязать в общие подходы?
Думаю последняя мысль имеет отношение только к Форексу и то отчасти. Полагаю что объем, это не менее важная составляющая в формализации подхода.
Поясню почему: по большому счету, трейдер торгует информацию. Типы Трейдеров различаются типами информации и их горизонтами (степень влияния инфы как функцию от времени) которые он принимает во внимание. Размер Трейдера (объем и горизонт торгов), количество и тип информации которые он использует, как раз и определяет оптимальную организационную структуру Трейдера (Хедж-фонд, банк, частный трейдер, и т.д.).
Современные форекс-трейдеры используют заведомо скудную информацию, так как нет возможности максимально объективно определить мнения Трейдеров различного типа на данный переод времени. Частично такую информацию несет объем торгов, а точнее "Time & Sales" - лента текущих и прошлых сделок, где содержится информация о ценах где были произведены транзакции, их объем, время и маркет-мейкеры (ECN-ы), через которых прошли эти дилы. Популярность форекса обусловлена его доступностью (ликвидность, значит плечи), но не количеством или качеством информации которую можно торговать.
@Avals: как видите, даже те, кто вроде как понял, о чем вы хотите поведать, не до конца понимают вас. Сомневаюсь, что кто-то понимает ваш переход от 4-х сил к делению подходов к трейдингу. Хотелось бы более строгой формализации. Пока я вижу, что вы, разбив спрос и предложение на объемы рыночных и лимитных ордеров, назвали их по-другому - 4 силы, и привели общеизвестные мнения на счет торговых подходов (ТА, ФА, спекуляции, инвестиции, арбитраж). Выглядит, как несвязанные друг с другом части.
В сухом остатке: разобьем спрос и предложение на рынке в разрезе объемов лимитных и рыночных+стоповых ордеров. Имеем MS, MB, LS и LB. Соотношение этих объемов позволяет предсказывать движение рынка. Допустим. Существуют различные подходы к торговле на рынке. Общеизвестно. От себя добавлю: весь этот подход с MS, MB, LS и LB применим только постфактум, на истории, когда стали известны MB и MS. Полезность?
смысл не в их оценке. Смысл в том, что это описание инфраструктуры, которая лежит в основе ценообраззования. Практически каждый метод, его задачи и проблемы можно описать в терминах этих сил. Будь то манипуляции описанные выше, или вопрос формирования уровней поддержки и сопротивления - на основе этих 4х сил это легко описать. Вобщем, это базис который нужен особенно тем кто несовсем понимает или незнаком с этими понятиями. Я не предлагаю их использовать непосредственно для проектирования торговой системы, но понимать чего ожидать и где искать уровни/моменты входа/выхода это помогает. Конечно, в рамках конкретного торгового метода.
Можно ли заработать непосредственно на арифметике? :) Наверное только если ты учитель и немного. Но арифметику все равно нужно знать - это основа. Так и с ликвидностью и с рыночными
Думаю последняя мысль имеет отношение только к Форексу и то отчасти. Полагаю что объем, это не менее важная составляющая в формализации подхода.
я прекрасно понимаю, что объемы двигают цену, но, имхо, ликвидность рынков ныне огромная, а объемы можно увидеть лишь на истории. Возможно торговля акциями или товарные рынки обеспечивают меньшую ликвидность и можно рассчитать на сколько и какой объем сдвинет цену, но на "бумажных рынках" единицы участников торгов могут владеть информацией о не то что будущих обьемах, но и о текущих, как пример скрин стакана на стр.13 - участники обсуждения подметили пропущенные номера сделок
хотя пусть и объем и время и цена и ... хоть "чёртики в полосатых купальниках", моя цель дискуссии - научиться выделять в движениях цены манипуляции, и спрос/предложение
в таблице "все сделки" есть пропуски. Это видно по номерам сделок: 35508966, затем 35508979 и так далее. Не знаю что за брокер и софт, но похоже что это не все сделки рынка