Machine Learning Supertrend - индикатор для MetaTrader 5

Это индикатор SuperTrend нового поколения, в котором поверх классической концепции следования за трендом используется полноценный механизм машинного обучения. Вместо того чтобы использовать фиксированные множители ATR и статичные правила, индикатор постоянно учится на собственной истории сигналов, адаптирует свои основные параметры бар за баром и фильтрует входы через многоступенчатый конвейер подтверждения, прежде чем нанести стрелку на график. Индикатор полностью работает в рамках MetaTrader 5, не требует внешних библиотек и открывает скрытый буфер доверия, который любой советник может напрямую читать для автоматической торговли.

Индикатор состоит из 13 групп входных параметров, охватывающих все аспекты его поведения: сигнальный режим, огибающая волатильности, фильтр импульсов, анализ потоков, качество сигнала, главный регулятор реактивности, механизм автоподстройки, оптимизатор, защита от рисков, контекстная память (сетка режимов), следы распада, алерты и отображение. Значения по умолчанию подобраны таким образом, чтобы индикатор работал "из коробки" на любом ликвидном инструменте и любом таймфрейме, но каждый параметр может быть настроен самостоятельно под конкретный инструмент или стиль торговли.

Принцип работы индикатора

По своей сути индикатор рассчитывает две полосы SuperTrend - бычью (синюю) и медвежью (красную) - с помощью сглаженного по RMA конверта ATR, применяемого к выбранной пользователем ценовой основе. Ширина полосы и период ATR не фиксированы: они начинаются с введенных вами значений и затем постоянно корректируются оптимизатором каждый раз, когда оцениваются новые результаты торговли. Это означает, что конверт естественным образом расширяется в режимах высокой волатильности и сужается во время спокойных рынков без какого-либо ручного вмешательства.

Сигналы генерируются в одном из двух режимов. В режиме Reversal индикатор следит за подтверждением разворота тренда: должен сформироваться бычий разворот при медвежьем тренде (зеленая стрелка на покупку) или должен сформироваться медвежий разворот при бычьем тренде (красная стрелка на продажу). В режиме Breakout логика обратная: новый разворотный максимум в восходящем тренде вызывает сигнал на продажу в ожидании неудачного прорыва, а новый разворотный минимум в нисходящем тренде вызывает сигнал на покупку. Оба режима требуют, чтобы все активные фильтры подтверждения были согласованы до того, как будет нарисована стрелка.

Фильтры подтверждения

Каждый сигнал-кандидат проходит через три независимых фильтра, прежде чем он будет принят.

Фильтр моментума использует стандартный RSI. Чтобы сигнал на покупку сработал, RSI должен коснуться или пересечься ниже уровня Cold Level (по умолчанию 30) в пределах последнего окна просмотра. Для подачи сигнала на продажу RSI должен коснуться или пересечься выше Hot Level (по умолчанию 70). Это не позволяет индикатору генерировать контртрендовые входы во время одностороннего импульсного движения.

Фильтр Flow Analysis исследует тиковый объем. Если включена опция Require Surge, сигнал принимается только в том случае, если объем текущего бара превышает среднее значение предыдущих выборочных баров как минимум на коэффициент Surge Threshold. Это позволяет исключить сигналы, возникающие на барах с низкой активностью, где прорывы с большей вероятностью будут ложными.

Фильтр Signal Quality (Качество сигнала ) при активном режиме Key Levels Only (Только ключевые уровни) требует, чтобы точка разворота, стоящая за сигналом, была крупным структурным уровнем: расстояние от максимума свинга до ближайшего минимума свинга (или наоборот) должно превышать Key Level Depth, умноженное на текущий ATR. Таким образом, сигналы привязываются к значительной структуре цены, а не к незначительным колебаниям.

Механизм машинного обучения

Механизм машинного обучения работает через четыре взаимодействующие подсистемы.

Контекстная память (сетка режимов) представляет собой сетку 8x8 (настраиваемую), которая отображает режим рынка по одной оси и волатильность по другой. В каждой ячейке накапливается экспоненциально взвешенная статистика по прошлым сделкам, которые происходили в аналогичных условиях. Когда оценивается новый сигнал, индикатор считывает ячейку, соответствующую текущему режиму и волатильности, смешивает свои рекомендации по соседним ячейкам с помощью гауссова ядра (контролируется параметром Neighbor Blend Radius) и соответствующим образом корректирует оценку доверия. Ячейки распадаются со временем с помощью параметра периода полураспада, так что устаревшая рыночная память постепенно забывается.

Оптимизатор запускается каждые несколько баров (задается параметром Update Cooldown). Он оценивает скользящее окно последних торговых результатов и вычисляет градиентные обновления для пяти параметров: множителя ширины полосы, длины сглаживания ATR, расстояния до стопа, расстояния до тейк-профита и буфера прорыва. Обновления квантуются, чтобы избежать шумов, а мертвая зона предотвращает микрокорректировки, которые не меняют поведение. Периодический шаг возврата возвращает параметры к их опорным значениям, чтобы предотвратить дрейф во время необычных рыночных условий.

Буфер трассировки распада хранит кратковременную память о последних результатах сигнала в виде записей энергии распада. Каждая запись содержит нормированную по ATR доходность, максимальное неблагоприятное отклонение, состояние режима и уровень волатильности на момент сигнала. Эти записи дают оптимизатору более богатый контекст, чем простые подсчеты выигрышей/проигрышей, помогая ему отличать сигналы, которые были направлены правильно, но были остановлены шумом, от тех, которые были действительно неправильными.

Микропакетный процессор, если он включен, группирует последние результаты в небольшие партии и вычисляет рекомендации по параметрам на уровне партии. Эти пакетные сигналы смешиваются со скользящими рекомендациями оптимизатора, чтобы сгладить чрезмерную реакцию на отдельные сделки.

Система защиты от рисков

Система Risk Guard находится между механизмом обработки сигналов и устройством записи буферов. Даже если все фильтры подтверждения пройдены и механизм ML одобряет сигнал, система Risk Guard может заблокировать его при следующих условиях.

• Лимит торговых сессий. Как только количество сигналов в текущем торговом дне достигает Max Entries Per Session, дальнейшие сигналы не подаются до конца этого дня.
• Лимит убытков сессии. Если PnL смоделированной сессии (вычисленный из Sim Position USD и расстояния стопа на основе ATR) опускается ниже Session Loss Limit, все дальнейшие сигналы блокируются до следующей сессии.
• Охлаждение после убытка. После убыточной сделки индикатор устанавливает паузу не менее Base Pause After Loss баров. Если включена функция Dynamic Cooldown, то пауза зависит от размера убытка по отношению к ATR, поэтому при больших убытках пауза увеличивается.
• Полоса последовательных убытков. Если количество последовательных убытков достигает предела Streak Limit, торговля приостанавливается до конца сессии независимо от таймера Cooldown.

Все счетчики Risk Guard автоматически обнуляются в начале каждого нового торгового дня.

Балл доверия и интеграция с советниками

Каждый сигнальный бар получает оценку Confidence Score от 0 до 100, которая записывается в скрытый пятый буфер (метка: Confidence). Оценка строится из четырех компонентов: уверенности ячеек сетки режимов, прибавки, когда RSI подтверждает направление сигнала, прибавки, когда присутствует всплеск объема, и прибавки, когда текущий режим совпадает с направлением сигнала. Советник может читать этот буфер с помощью CopyBuffer и использовать оценку для масштабирования размера позиции, фильтрации сигналов с низким уровнем доверия или ранжирования конкурирующих сигналов по нескольким символам.

Приборная панель

Когда включена опция Show Info Dashboard, многоколоночная таблица рисуется непосредственно на графике в виде объекта текстовой метки. На панели отображается текущее направление тренда, реальные коэффициенты выигрыша для длинных и коротких сигналов отдельно (рассчитываются на основе фактического сравнения цен на 5 баров вперед, а не моделирования), коэффициенты Шарпа и Сортино из скользящей истории ATR-доходности, общее количество сигналов, текущий балл доверия и статус Risk Guard (оставшиеся активные бары охлаждения, сделки, использованные в сессии, PnL сессии). Приборная панель обновляется при каждом новом баре и при каждом тике реального времени.

Оповещения

Индикатор может отправлять всплывающее уведомление MetaTrader и/или мобильное push-уведомление каждый раз, когда на текущем (живом) баре рисуется новая стрелка на покупку или продажу. Опция Alert Once per Bar предотвращает дублирование оповещений, когда индикатор пересчитывает показания на одном и том же баре из-за новых тиков.

Входные параметры