Machine Learning Supertrend - MetaTrader 5 için gösterge

Bu, klasik trend takip konseptinin üzerine tam kapsamlı bir makine öğrenimi motoru ekleyen yeni nesil bir SuperTrend göstergesidir. Sabit ATR çarpanları ve statik kurallar kullanmak yerine, gösterge kendi sinyal geçmişinden sürekli olarak öğrenir, temel parametrelerini çubuk çubuk uyarlar ve grafiğe herhangi bir ok çizmeden önce girişleri çok aşamalı bir onay sürecinden geçirir. Tamamen MetaTrader 5 gösterge çerçevesi içinde çalışır, harici kütüphanelere ihtiyaç duymaz ve herhangi bir Uzman Danışman'ın otomatik işlem için doğrudan okuyabileceği gizli bir Güvenlik tamponunu ortaya çıkarır.

Gösterge, davranışının her yönünü kapsayan 13 girdi grubuna ayrılmıştır: sinyal modu, volatilite zarfı, momentum filtresi, akış analizi, sinyal kalitesi, ana reaktivite kadranı, otomatik ayarlama motoru, optimize edici, risk koruması, bağlam belleği (rejim ızgarası), zayıflama izleri, uyarılar ve görüntüleme. Varsayılan değerler, göstergenin herhangi bir likit sembol ve zaman diliminde kullanıma hazır olarak çalışması için seçilmiştir; ancak her parametre, belirli bir enstrümana veya işlem stiline uyacak şekilde bağımsız olarak ayarlanabilir.

Göstergenin Çalışma Şekli

Gösterge, temel olarak, kullanıcı tarafından seçilen bir fiyat bazına uygulanan RMA ile düzeltilmiş bir ATR zarfını kullanarak iki SuperTrend bandı hesaplar: bir Boğa çizgisi (mavi) ve bir Ayı çizgisi (kırmızı). Bant genişliği ve ATR dönemi sabit değildir: girdiğiniz değerlerden başlar ve ardından yeni işlem sonuçları her değerlendirildiğinde optimizör tarafından sürekli olarak ayarlanır. Bu, zarfın yüksek volatilite dönemlerinde doğal olarak genişlediği ve sakin piyasalarda herhangi bir manuel müdahale olmaksızın daraldığı anlamına gelir.

Sinyaller iki moddan birinde üretilir. Tersine Dönüş modunda gösterge, teyit edilmiş bir trend dönüşünü izler: trend düşüş eğilimindeyken yükseliş yönlü bir pivot oluşmalıdır (yeşil bir alım okunu oluşturur) veya trend yükseliş eğilimindeyken düşüş yönlü bir pivot oluşmalıdır (kırmızı bir satış okunu oluşturur). Kırılma modunda mantık tersine çevrilir: yükseliş trendi sırasında yeni bir salınım zirvesi, başarısız bir kırılmayı öngören bir satış sinyalini tetikler; düşüş trendi sırasında yeni bir salınım dip noktası ise bir alım sinyalini tetikler. Her iki modda da, herhangi bir ok çizilmeden önce tüm aktif onay filtrelerinin uyumlu olması gerekir.

Onay Filtreleri

Her aday sinyal, kabul edilmeden önce üç bağımsız filtreden geçer.

Momentum Filtresi, standart bir RSI kullanır. Bir alım sinyalinin tetiklenmesi için, RSI'nın son geriye dönük pencerede Soğuk Seviyeye (varsayılan 30) dokunmuş veya bu seviyenin altına geçmiş olması gerekir. Bir satış sinyali için ise RSI'nın Sıcak Seviyeye (varsayılan 70) dokunmuş veya bu seviyenin üzerine çıkmış olması gerekir. Bu, göstergenin tek yönlü momentum hareketleri sırasında trendin tersine girişler üretmesini engeller.

Akış Analizi filtresi, tick hacmini inceler. "Dalgalanma Gerekli" seçeneği etkinleştirildiğinde, bir sinyal ancak mevcut çubuğun hacmi, önceki örnek çubukların ortalamasını en az Dalgalanma Eşiği faktörü kadar aşarsa kabul edilir. Bu, kırılmaların yanlış olma olasılığının daha yüksek olduğu düşük aktiviteli çubuklarda ortaya çıkan sinyalleri ortadan kaldırır.

Sinyal Kalitesi filtresi, Yalnızca Anahtar Seviyeler modu etkin olduğunda, sinyalin arkasındaki pivot noktasının önemli bir yapısal seviye olmasını gerektirir: salınım yüksekliğinden en yakın salınım düşük seviyesine (veya tersi) olan mesafe, Anahtar Seviye Derinliği ile mevcut ATR’nin çarpımını aşmalıdır. Bu, sinyallerin küçük dalgalanmalar yerine önemli fiyat yapısına bağlı kalmasını sağlar.

Makine Öğrenimi Motoru

ML motoru, birbiriyle işbirliği içinde çalışan dört alt sistem aracılığıyla çalışır.

Bağlam Belleği (Rejim Izgarası), bir eksende piyasa rejimini, diğer eksende volatiliteyi gösteren 8x8'lik bir ızgaradır (yapılandırılabilir). Her hücre, benzer koşullar altında gerçekleşen geçmiş işlemlerden üstel ağırlıklı istatistikleri biriktirir. Yeni bir sinyal değerlendirilirken, gösterge mevcut rejim ve volatiliteye karşılık gelen hücreyi okur, önerilerini bir Gauss çekirdeği (Komşu Karıştırma Yarıçapı ile kontrol edilir) kullanarak komşu hücreler arasında harmanlar ve güven puanını buna göre ayarlar. Hücreler, yarı ömür parametresi aracılığıyla zamanla zayıflar, böylece eski piyasa verileri kademeli olarak unutulur.

Optimizer, birkaç çubuk aralıklarla çalışır (Update Cooldown ile ayarlanır). Son işlem sonuçlarının yer aldığı kayan bir pencereyi değerlendirir ve beş parametre için gradyan tarzı güncellemeler hesaplar: bant genişliği çarpanı, ATR yumuşatma uzunluğu, stop mesafesi, kar alma mesafesi ve kırılma tamponu. Güncellemeler, gürültü takibini önlemek için nicelendirilir ve bir ölü bant, davranışı anlamlı bir şekilde değiştirmeyen mikro ayarlamaları engeller. Periyodik bir geri dönüş adımı, olağandışı piyasa koşullarında sapmayı önlemek için parametreleri sabit değerlerine geri çeker.

Zayıflama İzleme Tamponu, son sinyal sonuçlarının kısa vadeli hafızasını zayıflayan enerji kayıtları olarak depolar. Her kayıt, sinyal anındaki ATR ile normalize edilmiş getiriyi, maksimum olumsuz sapmayı, rejim durumunu ve volatilite seviyesini içerir. Bu izler, optimizöre basit kazanç/kayıp sayılarından daha zengin bir bağlam sağlar ve yön olarak doğru ancak gürültü nedeniyle stop out olan sinyaller ile gerçekten yanlış olan sinyaller arasında ayrım yapmasına yardımcı olur.

Mikro-Parti İşlemcisi etkinleştirildiğinde, son sonuçları küçük partiler halinde gruplandırır ve parti düzeyinde parametre önerileri hesaplar. Bu parti sinyalleri, tek bir işlemdeki aşırı tepkileri yumuşatmak için optimizasyon aracının sürekli güncellenen önerileriyle birleştirilir.

Risk Guard

Risk Koruma sistemi, sinyal motoru ile tampon yazıcı arasında yer alır. Tüm onay filtrelerinden geçilse ve makine öğrenimi motoru bir sinyali onaylasa bile, Risk Koruma sistemi aşağıdaki koşullar altında sinyali engelleyebilir.

• Seans işlem limiti. Mevcut işlem günündeki sinyal sayısı "Seans Başına Maksimum Giriş" sayısına ulaştığında, o günün geri kalanı için başka sinyal çizilmez.
• Seans zarar limiti. Simüle edilen seans PnL'si (Sim Pozisyon USD ve ATR tabanlı stop mesafelerinden hesaplanır) Seans Zarar Limiti'nin altına düşerse, bir sonraki seansa kadar tüm sonraki sinyaller engellenir.
• Zarar Sonrası Bekleme Süresi. Zarar getiren bir işlemden sonra gösterge, en az "Zarar Sonrası Temel Bekleme Süresi" kadar bir duraklama uygular. Dinamik Bekleme Süresi etkinleştirilmişse, duraklama süresi ATR'ye göre zararın büyüklüğüne orantılı olarak değişir; dolayısıyla daha büyük zararlar daha uzun duraklama sürelerine yol açar.
• Arka arkaya kayıp serisi. Arka arkaya kayıp sayısı Seri Sınırına ulaşırsa, bekleme süresi zamanlayıcısından bağımsız olarak seansın geri kalanı boyunca işlemler duraklatılır.

Tüm Risk Koruma sayaçları, her yeni işlem gününün başında otomatik olarak sıfırlanır.

Güven Puanı ve EA Entegrasyonu

Her sinyal çubuğu, gizli beşinci tampona (etiket: Güven) yazılan 0 ile 100 arasında bir Güven Puanı alır. Puan, dört bileşenden oluşur: Regime Grid'den gelen ızgara hücresi güveni, RSI'nın sinyal yönünü güçlü bir şekilde teyit ettiği durumlarda verilen bir artış, hacimde ani bir artış olduğu durumlarda verilen bir artış ve mevcut rejimin sinyal yönüyle uyumlu olduğu durumlarda verilen bir artış. Bir Uzman Danışman, CopyBuffer işlevini kullanarak bu tamponu okuyabilir ve puanı pozisyon büyüklüğünü ayarlamak, düşük güvenilirlikli sinyalleri filtrelemek veya birden fazla semboldeki rakip sinyalleri sıralamak için kullanabilir.

Gösterge Paneli

"Bilgi Göster" kontrol paneli etkinleştirildiğinde, çok sütunlu bir tablo doğrudan grafik üzerine bir metin etiket nesnesi olarak çizilir. Kontrol paneli, mevcut trend yönünü, uzun ve kısa sinyaller için ayrı ayrı gerçek kazanç oranlarını (simülasyon yerine gerçek 5 çubukluk ileriye dönük fiyat karşılaştırmasından hesaplanan), yuvarlanan ATR-getiri geçmişinden elde edilen Sharpe ve Sortino oranlarını, toplam sinyal sayısını, mevcut güven puanını ve Risk Guard durumunu (kalan aktif bekleme çubukları, seansta kullanılan işlemler, seans PnL) gösterir. Gösterge paneli her yeni çubukta ve her gerçek zamanlı tikte güncellenir.

Uyarılar

Gösterge, mevcut (canlı) çubukta yeni bir alım veya satım oku çizildiğinde MetaTrader açılır uyarısı ve/veya mobil push bildirimi gönderebilir. "Çubuk Başına Bir Kez Uyarı" seçeneği, yeni tikler nedeniyle göstergenin aynı çubukta yeniden hesaplama yapması durumunda yinelenen uyarıları önler.

Giriş Parametreleri