Machine Learning Supertrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは、従来のトレンドフォローの概念に、本格的な機械学習エンジンを組み込んだ次世代のSuperTrendインジケーターです。 固定のATR倍率や静的なルールを使用するのではなく、このインジケーターは自身のシグナル履歴から継続的に学習し、バーごとにコアパラメータを適応させ、チャート上に矢印を描画する前に多段階の確認プロセスを経てエントリーをフィルタリングします。 MetaTrader 5のインジケーターフレームワーク内で完全に動作し、外部ライブラリを必要とせず、自動取引のために任意のエキスパートアドバイザーが直接読み取れる隠しコンフィデンス バッファを提供します。

このインジケーターは、その動作のあらゆる側面を網羅する13の入力グループ で構成されています：シグナルモード、ボラティリティエンベロープ、モメンタムフィルター、フロー分析、シグナル品質、マスターリアクティビティダイヤル、オートチューンエンジン、オプティマイザー、リスクガード、コンテキストメモリ（レジームグリッド）、ディケイトトレース、アラート、および表示。 デフォルト値は、流動性の高いあらゆる銘柄や時間枠で、インストール後すぐにインジケーターが機能するように設定されていますが、特定の銘柄や取引スタイルに合わせて、各パラメータを個別に調整することも可能です。

インジケーターの仕組み

このインジケーターの中核となる機能は、ユーザーが選択した価格基準にRMA平滑化されたATRエンベロープを適用し、2つのSuperTrendバンド（強気ライン（青）と弱気ライン（赤））を算出することです。 バンド幅とATRの期間は固定されていません。これらはユーザーが入力した値から始まり、新しいトレード結果が評価されるたびにオプティマイザーによって継続的に調整されます。つまり、ボラティリティが高い局面ではエンベロープが自然に広がり、市場が落ち着いている時には手動での介入なしに狭まる仕組みになっています。

シグナルは2つのモードのいずれかで生成されます。「リバーサル」モードでは、インジケーターはトレンドの反転が確認されるのを待ちます。つまり、トレンドが弱気な状態で強気のピボットが形成される（緑色の買い矢印が表示される）、あるいはトレンドが強気な状態で弱気のピボットが形成される（赤色の売り矢印が表示される）必要があります。ブレイクアウトモードでは ロジックが逆転します。上昇トレンド中に新たなスイング高値が形成されると、ブレイクアウトの失敗を予想して売りシグナルが発生し、下降トレンド中に新たなスイング安値が形成されると、買いシグナルが発生します。どちらのモードでも、矢印が表示されるには、すべてのアクティブな確認フィルターが一致している必要があります。

確認フィルター

すべてのシグナル候補は、承認される前に3つの独立したフィルターを通過します。

モメンタム・フィルター は標準的なRSIを使用します。買いシグナルが発生するためには、直近のルックバック・ウィンドウ内でRSIが「コールド・レベル」（デフォルト30）に接触するか、またはそれを下回っていなければなりません。 売りシグナルの場合、RSIが「ホットレベル」（デフォルト70）に接触するか、それを上回っていなければなりません。これにより、一方的なモメンタムが継続している間に、指標がトレンドに逆行するエントリーを生成することを防ぎます。

フロー分析 フィルターはティック出来高を検証します。「サージを必須とする」オプションが有効になっている場合、シグナルは、現在のバーの出来高が、直前のサンプルバーの平均を少なくとも「サージ閾値」の倍率分上回っている場合にのみ受け入れられます。これにより、ブレイクアウトが偽シグナルである可能性の高い、取引量の少ないバーで発生するシグナルが排除されます。

「シグナル品質」フィルターは、「主要レベルのみ」モードが有効な場合、シグナルの背景となるピボットが主要な構造レベルであることを要求します。つまり、スイング高値から最も近いスイング安値（またはその逆）までの距離が、「主要レベル深度」に現在のATRを乗じた値を超えなければなりません。これにより、シグナルが些細な価格変動ではなく、重要な価格構造に根ざしたものとなります。

機械学習エンジン

MLエンジンは、4つの連携するサブシステムを通じて動作します。

コンテキストメモリ（レジームグリッド） は、一方の軸に市場レジーム、もう一方の軸にボラティリティをマッピングした8×8のグリッド（設定可能）です。各セルには、類似した条件下で発生した過去の取引から得られた、指数加重平均された統計データが蓄積されます。 新しいシグナルが評価される際、インジケーターは現在のレジームとボラティリティに対応するセルを読み取り、ガウスカーネル（「近隣ブレンド半径」によって制御）を用いて隣接するセル間の推奨値をブレンドし、それに応じて信頼度スコアを調整します。セルは半減期パラメータによって時間の経過とともに減衰するため、古くなった市場情報は徐々に忘れ去られていきます。

オプティマイザー は数バーごとに実行されます（「Update Cooldown」で設定）。これは、直近の取引結果のローリングウィンドウを評価し、バンド幅乗数、ATR平滑化長、ストップ距離、テイクプロフィット距離、ブレイクアウトバッファの5つのパラメータについて、勾配法スタイルの更新を計算します。 更新値はノイズ追従を避けるために量子化され、デッドバンドによって、挙動に有意義な変化をもたらさない微調整が防止されます。定期的なリバートステップにより、パラメータはアンカー値へと引き戻され、異常な市場状況下でのドリフトが防止されます。

減衰トレースバッファ は、直近のシグナル結果の短期記憶を、減衰するエネルギー記録として保存します。 各レコードには、シグナル発生時点におけるATRで正規化されたリターン、最大マイナス変動幅、レジーム状態、およびボラティリティレベルが格納されています。これらのトレースは、単純な勝敗数よりも豊富なコンテキストをオプティマイザーに提供し、方向性は正しかったもののノイズによってストップアウトしたシグナルと、本質的に誤っていたシグナルとを区別するのに役立ちます。

「マイクロバッチ・プロセッサ」を有効にすると、直近の結果を小さなバッチにグループ化し、バッチレベルのパラメータ推奨値を算出します。これらのバッチ信号は、オプティマイザーのローリング推奨値と組み合わされ、単一の取引における過剰反応を緩和します。

リスクガード

リスクガードシステムは、シグナルエンジンとバッファライターの間に位置しています。すべての確認フィルターを通過し、MLエンジンがシグナルを承認した場合でも、リスクガードは以下の条件下でそのシグナルをブロックすることができます。

• セッション取引制限。 当日のシグナル数が「セッションあたりの最大エントリー数」に達すると、その日の残りの時間についてはそれ以上のシグナルはプロットされません。
• セッション損失制限。 シミュレートされたセッションのPnL（「Sim Position USD」およびATRに基づくストップ距離から算出）が「Session Loss Limit」を下回った場合、次のセッションが始まるまですべてのシグナルがブロックされます。
• 損失後のクールダウン。 損失を伴う取引の後、インジケーターは少なくとも「Base Pause After Loss」バー分の休止を課します。「Dynamic Cooldown」が有効になっている場合、休止期間はATRに対する損失額の大きさに比例して変化するため、損失が大きければ大きいほど休止期間も長くなります。
• 連続損失回数。「Streak Limit」に到達すると、クールダウンタイマーの状態にかかわらず、そのセッションの残りの期間、取引が一時停止されます。

すべてのリスクガードカウンターは、新しい取引日の開始時に自動的にリセットされます。

信頼度スコアとEAとの連携

すべてのシグナルバーには、0から100までの「信頼度スコア」が割り当てられ、非表示の5番目のバッファ（ラベル：Confidence）に書き込まれます。 このスコアは、レジームグリッドからのグリッドセルの信頼度、RSI がシグナルの方向を強く裏付けている場合のブースト、出来高の急増がある場合のブースト、および現在のレジームがシグナルの方向と一致している場合のブーストという 4 つの要素から構成されています。 エキスパート・アドバイザーは、CopyBuffer を使用してこのバッファを読み取り、このスコアを利用してポジションサイズを調整したり、信頼度の低いシグナルを除外したり、複数の銘柄にわたる競合するシグナルをランク付けしたりすることができます。

ダッシュボード

「Show Info Dashboard」が有効になっている場合、複数列のテーブルがテキストラベルオブジェクトとしてチャート上に直接描画されます。ダッシュボードには、現在のトレンド方向、ロングおよびショートのシグナルごとの実際の勝率（シミュレーションではなく、実際の5バー先の価格比較から算出）、 ローリングATRリターン履歴に基づくシャープレシオおよびソルティーノレシオ、シグナルの総数、現在の信頼度スコア、およびリスクガードのステータス（アクティブなクールダウンバーの残り数、セッション内で使用されたトレード数、セッションのPnL）を表示します。ダッシュボードは、新しいバーが形成されるたびに、またリアルタイムのティックごとに更新されます。

アラート

このインジケーターは、現在の（ライブ）バーに新しい買いまたは売りの矢印が描画されるたびに、MetaTraderのポップアップアラートやモバイルプッシュ通知を送信できます。「1バーにつき1回のみアラート」オプションを有効にすると、新しいティックにより同じバーでインジケーターが再計算された際、アラートの重複を防ぐことができます。

入力パラメータ