Machine Learning Supertrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは、古典的なトレンドフォローのコンセプトの上に、完全な 機械学習エンジンを重ねた、次世代のスーパートレンド・インディケータ です。固定のATR倍率や静的なルールを使用するのではなく、このインジケータは自身のシグナル履歴から継続的に学習し、そのコアパラメータをバーごとに適応させ、チャートに矢印をプロットする前に多段階の確認パイプラインを通してエントリーをフィルタリングします。MetaTrader 5のインジケータフレームワーク内で完全に動作し、外部 ライブラリを必要とせず、自動売買のためにExpert Advisorが直接読 み取ることができる隠しConfidence バッファを公開します。

このインディケータは、シグナルモード、ボラティリティ・エンベロープ、モメンタムフィルタ、フロー分析、シグナルクオリティ、マスター反応性ダイヤル、オートチューンエンジン、オプティマイザ、リスクガード、コンテキストメモリ（レジームグリッド）、ディケイ・トレース、アラート、表示という、動作のあらゆる側面をカバーする13の入力グループに 編成されています。デフォルト値は、インジケータがどのような液体シンボル、どのような時間枠 でもすぐに機能するように選択されていますが、すべてのパラメータは、特 定の商品や取引スタイルに合わせて個別に調整することができます。

インジケータの動作

このインディケータは、RMAで平滑化したATRエンベロープをユーザーが選択 した価格ベースに適用し、ブルライン(青)とベアライン(赤)の2つのスーパートレンドバ ンドを計算します。バンド幅とATR期間は固定ではありません：入力した値から始まり、新しい取引結果が評価されるたびにオプティマイザーによって継続的に調整されます。つまり、手動で介入することなく、ボラティリティが高いときはエンベロープが自然に広がり、相場が落ち着いているときはエンベロープが締まるのです。

シグナルは2つのモードのいずれかで生成されます。リバーサル・モードでは、インジケータはトレンドの反転を監視し ます：トレンドが弱気である間に強気ピボットが形成されなければな らず（緑の買い矢印を生成）、またはトレンドが強気である間に弱気ピボッ トが形成されなければなりません（赤の売り矢印を生成）。ブレイクアウト・モードでは ロジックが逆になり、上昇トレンド中に新高値を更新すると、ブレイクアウトの失敗を予期して売りシグナルが発生し、下降トレンド中に新安値を更新すると買いシグナルが発生します。どちらのモードでも、矢印が描画される前に、すべてのアクティブな確認フィルターが一致する必要があります。

確認フィルター

すべてのシグナル候補は、受理される前に3つの独立したフィルターを通過します。

モメンタムフィルターは、標準的なRSIを使用します。買いシグナルの場合、RSIは直近のルックバック・ウィンドウ内でコールド・レベル（デフォルト30）にタッチするか、コールド・レベルを下回る必要があります。売りシグナルの場合、RSIはホット・レベル(デフォルト70)を上回 るか、下回らなければなりません。これは、モメンタムが一方的な時に、インディケータがカウンター トレンドのエントリーを生成するのを防ぎます。

フロー分析 フィルタは、ティック出来高を調べます。Require Surgeオプションを有効にすると、現在のバーの出来高が、直前の サンプルバーの平均をSurge Threshold係数以上上回った場合にのみ、シグ ナルを受け付けます。これにより、ブレイクアウトが偽になりやすい低アクティブ・バーで発生するシグナルを排除できます。

Key Levels Onlyモードが有効な場合、シグナル品質 フィルタは、シグナルの背後にあるピボットが主要な構造レベルであることを要求します：スイング高値から直近のスイング安値までの距離（またはその逆）が、Key Level Depthに現在のATRを乗じた値を超えている必要があります。これにより、シグナルは小刻みな変動ではなく、重要な価格構造に固定されます。

機械学習エンジン

MLエンジンは、4つの協調サブシステムを通じて動作します。

コンテキスト・メモリー（レジーム・グリッド）は8x8のグリッド（設定可能）で、一方の軸に市場レジーム、もう一方の軸にボラティリティをマッピングします。各セルは、類似条件下で発生した過去の取引から指数関数的に加重された統計値を蓄積する。新しいシグナルが評価されるとき、インジケータは現在のレジームとボラティリティに対応するセルを読み取り、ガウシアンカーネル（Neighbor Blend Radiusで制御）を使って近隣のセルに推奨値をブレンドし、それに応じて信頼スコアを調整します。セルは半減期パラメータによって時間と共に減衰し、古くなった市場の記憶は 徐々に忘れ去られる。

オプティマイザは 数バーごとに実行されます（更新クールダウンで設定）。オプティマイザーは、直近の取引結果のローリング・ウィンドウを評価し、バンド幅倍率、ATR スムージング長、ストップ距離、テイク・プロフィット距離、ブレイクアウト・バッファの 5 つのパラメータについて、勾配スタイルの更新を計算します。更新はノイズ・チェーシングを避けるために量子化され、デッドバンドが、意味のある動作の変更を伴わない微小な調整を防ぎます。定期的なリバート・ステップは、パラメータをアンカー値に引き戻し、異常な市場環境下でのドリフトを防ぎます。

ディケイ・トレース・バッファは、最近のシグナル結果をディケイ・エネルギー・レコードとして短期記憶します。各レコードは、シグナル発生時のATR正規化リターン、最大不利エクスカーション、レジーム状態、ボラティリティ・レベルを保持する。これらのトレースは、オプティマイザーに、単純な勝ち負けのカウントよりも豊かな文脈を与え、方向的には正しかったがノイズによって停止したシグナルと、本当に間違っていたシグナルを区別するのに役立つ。

マイクロバッチプロセッサーを 有効にすると、最近の結果を小さなバッチにグループ化し、バッチレベルのパラメータ推奨値を計算する。これらのバッチ・シグナルは、オプティマイザーのローリング・レコメンデーションとブレンドされ、単一トレードの過剰反応を滑らかにします。

リスク・ガード

リスクガードシステムはシグナルエンジンとバッファライターの間に位置します。すべての確認フィルターが通過し、MLエンジンがシグナルを承認した場合でも、リスクガードは以下の条件下でシグナルをブロックすることができます。

• セッション取引の制限。 現在の取引日のシグナル数がセッションあたりの最大エントリー数に達すると、その日の残りはそれ以上シグナルがプロットされなくなります。
• セッション損失制限。 シミュレートされたセッションPnL(シムポジションUSDとATRベースのストップ距離から計算)がセッション損失リミットを下回ると、それ以降のシグナルは次のセッションまでブロックされます。
• 損失後のクールダウン。 損失が発生した後、インジケータは少なくともベース損失後一時停止バーの一時停止を行います。ダイナミッククールダウンが有効な場合、一時停止はATRに対する損失の大きさに応じて変化するため、損失が大きいほど一時停止は長くなります。
• 連続損失。 連続損失がストリーク・リミットに達すると、クールダウン・タイマーに関係なく、セッションの残 りの間、取引が一時停止されます。

すべてのリスクガードカウンターは、新しい取引日の開始時に自動的にリセットされます。

信頼度スコアとEAの統合

各シグナルバーは0から100の間で信頼度スコアを 受け取り、隠された5番目のバッファ（ラベル：信頼度）に書き込まれます。スコアは4つの要素から構成されます：レジームグリッドからのグリッドセルの信頼度、RSIがシグナルの方向を強く確認している時のブースト、出来高急増が存在する時のブースト、現在のレジームがシグナルの方向と一致している時のブースト。Expert Advisorは、CopyBufferを使用してこのバッファを読み取り、スコアを使用してポジションサイズを調整したり、確信度の低いシグナルをフィルタリングしたり、複数のシンボルで競合するシグナルをランク付けしたりすることができます。

ダッシュボード

ダッシュボードの表示を有効にすると、複数列の表がテキストラベルオブジェクトとしてチャートに直接描画されます。ダッシュボードには、現在のトレンド方向、ロングとショートのシグナルの実際の勝率 (シミュレーションではなく、実際の 5 バー先の価格比較から計算)、ローリング ATR リターンの履歴からのシャープレシオとソルティーノレシオ、合計シグナル数、現在の信頼度スコア、リスクガードのステータス (アクティブなクールダウンバーの残り、セッションで使用された取引、セッション PnL) が表示されます。ダッシュボードは新しいバーとリアルタイムのティックごとに更新されます。

アラート

インジケータは、現在の(ライブ)バー上に新しい買いまたは売りの矢印が描画されるたびに、MetaTraderポップアップアラートおよび/またはモバイルプッシュ通知を送信できます。Alert Once per Bar オプションは、新しいティックによりインジケータが同じバーで再計算される際に、重複アラートを防止します。

入力パラメータ